Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
14 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C1162-63

Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней

Исторический свинг-лонг рассматривал удержание или выход как одну прописанную процедуру: сначала читать недельную картину, сокращать размер запланированными третями и использовать закрытие ниже 8-периодной дневной экспоненциальной скользящей средней как проверяемую дискреционную оговорку.

  • Прописывайте вход, выход и стояние в стороне как один trading-psychology-process, чтобы emotional-component не становился правилом, когда исходы лишь вероятностны.
  • Используйте обзор weekly-then-daily, затем план scale-out-position, чтобы последующие выходы несли меньший размер и меньшую нагрузку на решение.
  • Держите постоянное закрытие по скользящей средней как дискреционную оговорку и оставляйте жёсткий стоп неиспользованным, если эта оговорка уже завершает сделку.
  • Применяйте next-setup-reset, чтобы неиспользованный остаток по одной открытой сделке не доминировал в следующем выборе.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораTrading psychology process376 разборовMoving average597 разборов

Знание и эмоция в одном выборе

Торговые решения формулируются как knowledge-component плюс emotional-component. Knowledge-component — это чек-лист стратегии, цели, стопы и оговорки «что если», уже прописанные до живого выбора. Emotional-component — это окрашенные убытком чувства, которые возникают, когда ещё возможны новый риск или неиспользованный остаток прибыльной сделки. Emotional-component определяется как главный источник трудности.

Стресс решения связан с чувствами, которые вызывает выбор, потому что исходы лишь вероятностны. Новая позиция может вызвать страх убытка. Момент hold-or-exit может вызвать страх неиспользованного остатка, если позицию оставляют открытой или если риск ужесточают.

Полная прописанная стратегия, включая заранее заданную обработку «что если», представлена как практический способ сделать эти выборы менее стрессовыми. Эта прописанная последовательность и есть trading-psychology-process. Она превращает вход, выход и стояние в стороне в одну проверяемую процедуру, когда исходы лишь вероятностны.

Сначала недельная картина, затем дневной лонг

Обзор графика всегда начинался на недельном таймфрейме, прежде чем переходить к дневному таймфрейму. Этот порядок weekly-then-daily был частью прописанного чек-листа. Недельную картину читали первой. Действие предпринимали только на дневном графике.

Кейс открыл дневной свинг-лонг в Marathon Oil (MRO) 16 March 2018 только после того, как были проверены все перечисленные условия стратегии.

Ступенчатые трети и проверяемое закрытие по скользящей средней

Открытый риск использовал план scale-out-position. Позиция была разделена на трети. Первые два среза закрывались на заранее заданных целях average-true-range. Последняя треть резервировалась для удержания тренда по трейлинг-стопу. Последующие выборы тогда несли меньший размер и меньшую нагрузку на решение.

Постоянная оговорка плана допускала дискреционное закрытие, если цена закрывалась ниже 8-периодной экспоненциальной скользящей средней. Эта скользящая средняя — явное среднее упорядоченных закрытий за заявленный lookback. Здесь lookback — это 8-периодное экспоненциальное среднее на дневном графике, используемое как дискреционное условие раннего выхода. Это закрытие было использовано. Жёсткий стоп остался неиспользованным.

Были зафиксированы три отдельных выхода из одного входа. Они соответствовали конструкции ступенчатых третей, а не одному закрытию all-in.

Свинг-лонг MRO, три поэтапных выхода

Каждая треть лонга Marathon Oil от March 16, 2018 закрыта на более высокой цели, поэтому реализованная доходность выросла примерно с 4% почти до 35%. Столбцы — это три выхода из таблицы Figure 3 статьи, а не считывание с графика цены.
Каждая треть лонга Marathon Oil от March 16, 2018 закрыта на более высокой цели, поэтому реализованная доходность выросла примерно с 4% почти до 35%. Столбцы — это три выхода из таблицы Figure 3 статьи, а не считывание с графика цены.MRO · Daily swing · 2018-03-16T00:00:00.000Z по 2018-05-25T00:00:00.000Z

Одинаковый вход $15.23 от 3/16/2018 для каждой трети; неиспользованный жёсткий стоп на дневном графике не является отображаемым рядом.

Сброс к следующему сетапу

Рассматривать другой валидный сетап как всегда доступный представлено как способ снизить привязанность к любой одной открытой сделке и перейти к следующему решению. Этот next-setup-reset не даёт одной открытой сделке доминировать в следующем выборе.

Неиспользованный остаток тогда остаётся внутри прописанной процедуры. Это запланированный последний срез, а не причина заменить чек-лист чувством.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
201936-39 с.Дальше про «Scale-out position reduction»Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержаниеЗапишите темперамент и доступные часы в спецификации, чтобы книга была построена под swing-trading, а не под непрерывный короткогоризонтный график.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2018172 разбора
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса2012Минимальный scale-out как системный тест решения2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи