Skip to main content
Дорожка Seasonal chart pattern
13 / 16
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C096

Окно смены месяца, поза и меню открытия

Архив рассматривает сезонный эффект смены месяца как нечто, что можно определить несколькими способами, а затем отрабатывать через позу, принт открытия и более поздние условия графика. В этом редакционном прочтении этот рабочий процесс преподаётся как одно зафиксированное turn-of-month-window, заранее заданный seasonality-posture и короткое меню, которое включает пропуск открытия.

  • Архив перечисляет несколько окон последних и первых дней, а также окно от последнего закрытия до открытия второго или третьего дня как альтернативные определения одного turn-of-month-window и указывает, что эффект можно наблюдать при любом из этих выборов.
  • Выбор окна связан с другими методами и с тем, применяется ли seasonality-posture к каждому окну, к одному постоянному окну или к выборочному окну при дополнительных сигналах.
  • Серия из пяти подряд дней снижения в середине месяца на сессиях с метками от -12 до -8 используется как window-entry-state для окна last-seven / first-five и чтобы начать планирование следующего открытия.
  • Редакционное прочтение: превратить это следующее открытие в open-participation-menu и список after-open-chart-condition и сохранить calendar-window-risk-plan, потому что плоские месяцы, месяцы распродаж и несостоявшийся разворот рассматриваются как ожидаемые.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonal chart pattern16 разборовSeasonality analysis24 разбораSeasonal trading60 разборов

Один эффект, несколько определений окна

Архив перечисляет несколько окон последних и первых дней, а также окно от последнего закрытия до открытия второго или третьего дня как альтернативные определения одного сезонного эффекта смены месяца. Он указывает, что эффект смены месяца можно наблюдать при любом из этих выборов окна.

В языке этой статьи каждый из этих выборов — это turn-of-month-window: календарный интервал, охватывающий последние сессии одного месяца и первые сессии следующего.

Seasonality-posture до окна

Выбор окна связан с другими методами трейдера и с тем, применяется ли поза к каждому окну, к одному постоянному окну или к выборочному окну при дополнительных сигналах.

Seasonality-posture — это поза, выбранная до открытия любого окна-кандидата, включая то, насколько строго это окно будет торговаться. Редакционное примечание: сначала зафиксировать определение, чтобы более поздние правила открытия не переписывали календарный интервал после того, как цена уже сдвинулась.

Window-entry-state в случае середины месяца

Случай середины месяца из пяти подряд дней снижения на сессиях с метками от -12 до -8 используется, чтобы отметить вход в окно last-seven / first-five и начать планирование следующего открытия.

Это наблюдаемое ценовое действие и есть window-entry-state. Оно используется, чтобы решить, входить или ждать, как только календарное окно начнётся.

Open-participation-menu

Варианты обработки открытия включают покупку market-on-open, заявку limit-on-open, когда допускается указанная цена, и полный пропуск открытия.

Редакционное прочтение: эти варианты образуют open-participation-menu, короткий список взаимоисключающих способов взять, ограничить или пропустить принт открытия.

Список after-open-chart-condition

Планы после открытия включают разворот после открытия вниз с целью закрытия гэпа, пересечение предыдущего закрытия вверх, пересечение пивота в сторону первого сопротивления, разворот от отката к поддержке после открытия вверх и пересечение первого сопротивления в сторону второго сопротивления после открытия вверх.

Редакционное прочтение: каждый пункт — это after-open-chart-condition, триггер ценовой структуры, который используется только если само открытие не исполнено.

Те же сценарии открытия и после открытия описаны как применимые с хеджем широкого рынка или сектора, если выбранные бумаги не дают ралли.

Calendar-window-risk-plan

Плоские месяцы и месяцы распродаж внутри тех же окон рассматриваются как ожидаемая вариация, которая требует плана на случай неудачи. Этот зарезервированный набор действий и есть calendar-window-risk-plan.

В материале указано, что разворот не гарантирован даже когда окно смены месяца и его альтернативные таймфреймы поняты.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 16 в дорожке «Seasonal chart pattern»
201914-19 с.Дальше про «Seasonal chart pattern»Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниямиКейс спрашивал, может ли месячный временной фактор заменить ожидание триггера ценового события — такого как пробой, экстремум осциллятора или завершённая графическая фигура.
Все разборы дорожки · 16 разборов
  1. 1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима
  2. 1990Январский барометр как задача оценки остатка года
  3. 1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах
  4. 1991Проверка летнего ралли июля-августа как подсчёта частоты
  5. 1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации
  6. 2006Наложение односессионных календарных фильтров на режимы индекса
  7. 2008Январский эффект как короткое окно против месяца
  8. 2012Сезонное окно по-прежнему нуждается в подтверждении режима и графика
  9. 2013Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигнал
  10. 2016Месячная сезонная тепловая карта как режимный фильтр из трёх ворот
  11. 2016Окна payroll и режимы расчётов
  12. 2017Сезонные окна Memorial Day по акциям, ставкам и евро
  13. 2018Окно смены месяца, поза и меню открытия
  14. 2019Месячные FX-режимы как установки с тремя состояниями
  15. 2019Сезонные окна внутри режимов издержек возобновляемой энергетики
  16. 2020Когда пробой срывается на одну клетку, рассматривайте это как фильтр режима
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году201898 разборов
Все 16 разборов с записью «Seasonal chart pattern»
Тоже про «Seasonal chart pattern»5 разборов
1989Ценовые траектории по дням недели зависят от режима1990Календарные окна как проверяемые процедуры на индексных фьючерсах1996Вложенные календарные часы во фьючерсах на долгосрочные облигации2008Январский эффект как короткое окно против месяца2013Календарная сезонность как фильтр режима, а не самостоятельный сигнал