Построение предторгового чек-листа со стопами и уровнями

Назовите действие до того, как заявка появится

Торговый план или чек-лист составляют так, чтобы до входа назвать действия на случай, если позиция, автоматические выходы или рабочее соединение откажут. В рабочем процессе архива заполненный шаблон — это чек-лист-процесс: он превращает входы правил, состояние рынка и ограничения исполнения в один сигнал входа, выхода или воздержания на период удержания системы.

Стоп-лосс — это граница убытка или экспозиции, заданная по капиталу счёта, волатильности и дистанции стопа до входа и действующая весь срок жизни позиции. Поддержка и сопротивление — это повторяемая структура OHLC на рабочем графике и более крупном масштабе; по ней формируют фальсифицируемую гипотезу цели, докупки или неблагоприятного хода.

Окна рыночных условий и счётчик отраслевых условий

Строки рынка, отрасли и тренда акции в форме используют одни и те же окна от закрытия до закрытия в один, два и шесть месяцев, чтобы завершённые сделки затем можно было сортировать по этим трём показаниям. Окно рыночных условий — это направление широкого индекса от закрытия до закрытия на этих интервалах, сохранённое для последующей сортировки.

Состояние отрасли фиксируют счётчиком отраслевых условий: это подсчёт, сколько бумаг в той же группе выше или ниже на тех же окнах в один, два и шесть месяцев. Форма также отмечает, стоят ли эти бумаги у выраженной поддержки или сопротивления.

Блэкаут отчётности и отскок дохлой кошки

Новые покупки не открывают внутри блэкаута отчётности — трёхнедельного окна перед запланированным отчётом. Более долгосрочные позиции можно удерживать через событие. Шестинедельный пик перед отчётом у слабых бумаг помечают как непроверенный.

Падение за одну сессию не менее чем на 15 процентов фиксируют как отскок дохлой кошки: снижение такого размера, часто от 25 до 40 процентов, затем короткий отскок и поздний обвал, который может пройти ниже первого минимума. Второй случай дан как 26 процентов в пределах трёх месяцев и 38 процентов в пределах шести месяцев. Новые покупки не открывают не менее шести месяцев, если только крошечное обоснованное исключение не записано.

Поддержка и сопротивление на более крупном масштабе

Если рабочий график дневной, недельный или месячный масштаб проверяют на поддержку и сопротивление. Это показание более крупного масштаба используют, чтобы задать цель, докупку, если цена удешевляется, и дособытийную оценку того, как далеко может зайти неблагоприятный ход.

Стоп-лосс, размер и нерешительность

Для краткосрочных сделок цена стоп-лосса и цель известны до отправки заявки. Ментальный стоп допускается только когда сессия слишком быстрая для рабочей заявки, и только если эту цену по-прежнему соблюдают.

Размер позиции масштабируют от размера портфеля плюс волатильность рынка и акции. Форма спрашивает, достаточно ли велик этот размер, чтобы вызвать нерешительность после того, как он задан.

Что должен фиксировать журнал сделок

Каждое исполнение записывают в журнал сделок с датой, временем по часам, масштабом графика, типом сделки, размером, длительностью удержания, письменной причиной покупки и любыми запланированными ценами докупки или частичного выхода, чтобы последующие сортировки показали, какие условия и периоды удержания действительно давали результаты.