Пробой широкого диапазона, трейлинг-стопы и пирамидинг

Четыре последовательных правила

Процедуру пробоя широкого диапазона можно записать как четыре последовательных правила: требовать диапазон максимум–минимум не менее 20 процентов на 15-дневном графике в восходящем тренде, входить на полдоллара выше текущего максимума, ставить начальный стоп в два доллара и добавлять к прибыльным позициям каждые два доллара.

Эти четыре шага и есть система пробоя: полная процедура входа, выхода и воздержания, которая ждёт, пока цена покинет заданный диапазон, а затем применяет те же тестируемые правила на всём периоде удержания.

Почему размер диапазона идёт первым

Тот же разбор считает размер торгового диапазона важнее визуального графического паттерна, потому что узкий диапазон даёт больше ложных пробоев, чем широкий.

Первое правило — фильтр широкого диапазона: предварительный экран до входа, который требует большой диапазон от максимума к минимуму на коротком lookback, чтобы пробой не брался из узкой полосы, склонной к ложным пробоям. Заявленный экран — диапазон максимум–минимум 20 процентов на 15-дневном графике и только в восходящем тренде.

Начальный и трейлинг-стопы

Вход — на полдоллара выше текущего максимума, а начальный стоп в два доллара записан как часть той же процедуры.

Управление сделкой в этом разборе сочетает пробой с плотными начальным и трейлинг-стопами. Трейлинг-стоп — это граница риска, которая начинается как фиксированный начальный стоп, а затем следует за позицией, чтобы решение об убытке или экспозиции оставалось ограниченным до и после входа. Ранний откат или консолидация после входа рассматриваются как повод выйти скорее раньше, чем позже.

Добавление только после заявленного хода

Четвёртое правило добавляет к прибыльным позициям каждые два доллара. Это пирамидинг: правило добавления к прибыльной позиции только после того, как цена уже прошла заявленный шаг в пользу сделки.

Показание stiffness как ещё один экран пробоя

Смежная реализация пробоя на основе stiffness покупает, когда сглаженное по трём барам показание stiffness пересекает снизу вверх порог покупки 90, а средняя рыночного тренда по второй серии данных не снижается. Затем она продаёт при пересечении сверху вниз порога продажи 50 или после 84 баров.

Само stiffness считается подсчётом закрытий выше скользящей средней, пониженной на две десятых её собственного стандартного отклонения, после чего этот счёт масштабируется отношением длины скользящей средней к lookback stiffness.

Параметры stiffness по умолчанию, используемые в представленных реализациях, — скользящая средняя 100 баров, счёт stiffness 60 баров, порог покупки 90 и трёхбаровое экспоненциальное сглаживание индикатора.

Время без прогресса как выход

Тест системы stiffness сочетает те же пороги входа и выхода с 21-дневным стопом по бездействию на длинных позициях, который требует минимального изменения в 100 процентов. Стоп по бездействию — это выход по времени, который закрывает позицию, если цена не совершила требуемого изменения за заявленное число баров, что делает время без прогресса явным правилом выхода.