Входы и выходы по пяти правилам с волнами Эллиотта и кирпичами Ренко

Вход, выход и воздержание как одна процедура

Архив описывает технически обоснованную торговую систему как сочетание технического анализа, мани-менеджмента и явных торговых правил, а не как опору на любой из этих элементов по отдельности.

Вход на основе правил в смысле, используемом здесь, — это полная пронумерованная процедура, которая указывает, когда входить, когда выходить и когда оставаться в стороне, чтобы тот же чек-лист можно было тестировать как одну систему.

Редакторское прочтение: волновая структура, развороты Ренко и правила размера стопа принадлежат тому же чек-листу. Если они срабатывают не все, процедура состоит в том, чтобы пропустить сделку.

Почему правила только по индикаторам были отложены

Решения о покупке и продаже только по индикаторам, включая оптимизированные комбинации индикаторов, были описаны как не дающие устойчивых результатов в реальном времени, когда наблюдаемая доля попаданий составляла около половины сделок.

Пронумерованные правила оставляют индикатор лишь одним из пяти условий наряду с волновой структурой, расположением, достигнутой целью и подтверждением Ренко.

Покрытые стопы из дневной работы по акциям

Широкий тест по акциям на дневных графиках дал стоп-лосс 25 процентов как настройку, которая выдержала более длинную выборку, что подразумевало более высокое требование к рисковому капиталу и длинные периоды неопределённости на этом таймфрейме.

Тот же путь тестирования рекомендовал проверять отдельные акции по отдельности и отмечал, что дневной стоп между 10 процентами и 15 процентами чаще давал более устойчивые результаты по именам, прошедшим фильтр.

Покрытый стоп-лосс в смысле, используемом здесь, — это начальный защитный стоп, достаточно широкий, чтобы поглотить типичные откаты на выбранном таймфрейме, а не стоящий сразу за ближайшим свингом.

Масштабирование кэш-индекса под стоп, который нужен графику

На дневном графике USA500 четыре разобранных примера лонгов по сигналу MACD показали, что начальный стоп около 6 процентов был достаточно велик, чтобы поглотить проиллюстрированные откаты, включая просадку 4.9 процента после предполагаемых волн Эллиотта 1-2 и откат волны Эллиотта 2 на 3.7 процента.

При размере лота 0.1, равном $1 за пункт индекса, минимальный капитал $1,000 был сопоставлен с предполагаемым наихудшим убытком около $100, чтобы можно было поглотить около десяти подряд убыточных сделок.

Торговля USA500 с плечом была представлена как требующая уменьшения таймфрейма и размера лота до тех пор, пока счёт не сможет профинансировать стоп, который графику действительно нужен. Лонг на 30-минутном графике по 2362 со стопом 1 процент всё ещё вмещал более поздний минимум на 2346, откат 0.67 процента.

Торговля кэш-индексом в смысле, используемом здесь, означает торговлю кэш-индексом, таким как USA500, чтобы размер лота и таймфрейм можно было масштабировать под счёт, а стоп оставался достаточно широким для этого графика.

Пять условий, которые завершают сетап

Правила разворота в лонг и в шорт и правила продолжения восходящего и нисходящего свинга каждое требует завершённой импульсной или коррекционной волны, расположения у экстремума полосы волатильности либо у поддержки или сопротивления, конвергенции индикаторов или скрытой дивергенции, достигнутой пассивной или активной цели и тени за разворотным кирпичом Ренко.

Разметка волны Эллиотта — это размеченная классификация ценовой структуры свинга как импульса или коррекции, так что следующее ожидаемое движение можно трактовать как проверяемую гипотезу, а не как прогноз. Волна в правиле — это завершённый импульс или коррекция.

Полоса волатильности — это конверт вокруг цены, используемый как фильтр расположения, чтобы правила разворота и продолжения срабатывали только у экстремума полосы, а не в середине диапазона. Поддержка или сопротивление — другое допустимое расположение.

Скрытая дивергенция — это состояние осциллятора, при котором цена и индикатор расходятся так, что это поддерживает продолжение тренда, а не полный разворот. Конвергенция — парное индикаторное условие в том же правиле.

Пассивная или активная цель — это заранее заданный нижний или верхний ориентир, которого коррекция или импульс должны достичь, прежде чем сетап разворота или продолжения считается завершённым.

График Ренко игнорирует время и фиксирует только ценовые приращения. Тень за разворотным кирпичом используется как подтверждающее условие входа или выхода.

Редакторское прочтение: эти пять пунктов одновременно являются правилом входа и правилом воздержания. Если любой пункт отсутствует, сделка пропускается.

Откаты волны 2 и тесные стопы

Коррекция волны Эллиотта 2 описана как обычно проходящая через распространённый откат 50 процентов, часто через 61.8 процента и в некоторых случаях приближающаяся к почти полному откату, так что тесный технический стоп под предыдущим минимумом может вывести из валидного сетапа.

Редакторское прочтение: именно поэтому покрытый стоп стоит в той же процедуре, что и волновая метка. Гипотеза может оставаться валидной, в то время как стоп, поставленный сразу под предыдущим минимумом, уже срабатывает.