2018выпуск C0640-43
Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
На обычном свечном графике причина крупного движения цены не видна. Редакция: используйте историю тепловой карты, траекторию спреда и средневзвешенные по объёму принты покупателей против продавцов, чтобы оценивать исполнимость и стоимость реализации, а не выводить их из свечи, которая лишь фиксирует, что принт уже состоялся.
- На обычном свечном графике причина крупного движения цены не видна, и этот разрыв описан как более широкий на одноминутном таймфрейме.
- Тепловая карта показывает историческую книгу лимитных заявок на каждой цене, поэтому ликвидность видна в динамике, а не как один снимок глубины рынка.
- Траектории лучшего бида и лучшего офера, средневзвешенная по объёму цена покупателей и продавцов и пузыри объёма показывают траекторию спреда и соотношение агрессивных сделок.
- Наблюдение за тем, как заявки меняются во времени, в том числе со скоростью 40 кадров в секунду и вплоть до наносекунд, представлено как более ясное считывание намерений, чем статичная лестница глубины рынка.
Чего не показывает свеча
На обычном свечном графике причина крупного движения цены не видна, и этот разрыв описан как более широкий на одноминутном таймфрейме. Проторгованный объём описан как обычно составляющий около 5 процентов рыночных данных, тогда как тепловая карта книги заявок описана как полная картина и включает 100 процентов данных рынка.
Как тепловая карта фиксирует стакан
Наложение тепловой карты может показать историческую книгу лимитных заявок на каждой цене, поэтому ликвидность видна в динамике, а не как один снимок глубины рынка. Глубина рынка — это видимая лестница лимитных заявок на каждой цене. Тепловая карта — это запись цветовой интенсивности пассивного объёма на каждой цене по мере эволюции стакана. Market Profile — это карта всей книги: как пассивный объём распределён по ценам во времени, а не один снимок лестницы.
Наблюдение за тем, как заявки меняются во времени, представлено как более ясное считывание намерений других участников, чем статичная лестница глубины рынка. Отображение стакана описано как обновляющееся по умолчанию со скоростью 40 кадров в секунду, так что рынок можно смотреть почти как непрерывное видео. Сохранённые рыночные события можно рассматривать на временных масштабах, описанных как вплоть до наносекунд, а не только на закрытии бара.
Траектория спреда, средневзвешенные по объёму принты и поток заявок
Траектории лучшего бида и лучшего офера позволяют определить спред и то, как менялся внутренний рынок во времени. Лучший бид и лучший офер — это наивысшая отображаемая цена покупки и наименьшая отображаемая цена продажи, которые задают внутренний спред.
Более детальное свечное представление может показывать средневзвешенную по объёму цену для покупателей и продавцов отдельно или совместно. Средневзвешенная по объёму цена — это средняя цен сделок, взвешенная по размеру, которую можно показать для покупателей, продавцов или обеих сторон внутри бара.
Проторгованный объём можно сгруппировать в пузыри, цветовая смесь которых отражает долю покупателей против продавцов, а площадь — суммарный объём. Пузыри объёма — это сгруппированные маркеры проторгованного размера: площадь соответствует суммарному объёму, цвет — соотношению покупателей и продавцов.
Анализ ордерфлоу — это чтение агрессивных сделок против пассивного объёма, чтобы видеть, кто снимает биды или бьёт в оферы по мере изменения стакана.
Все разборы дорожки · 18 разборов
- 2000Средневзвешенная по объёму цена как базовая линия для построения индикатора
- 2001Построение поддержки и сопротивления VWAP из накопленного объёма
- 2001Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя из окна по числу акций
- 2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности
- 2004Столбцовые средние, взвешенные по объёму, и пересечения на графиках крестики-нолики
- 2004Сессионная средневзвешенная по объему цена для выставления лимитных заявок и листинговой маршрутизации
- 2008Построение кривых MIDAS от якорной средневзвешенной по объёму цены
- 2008Постройте VWAP от точки запуска как фильтры поддержки и сопротивления
- 2014Маршрутизация ордеров на рабочей станции, VWAP и сессионные фильтры
- 2015Построение фильтров ценовой гравитации и оборота фри-флоата
- 2015Построение четырехстадийных циклов с якорным VWAP
- 2017Построение объёмно-взвешенного пересечения и пробоя как единого набора свинг-правил
- 2017Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней
- 2017Построение карт якорной средневзвешенной по объёму цены для видимых толпе издержек исполнения
- 2018Тепловые карты стакана, VWAP и поток заявок для исполнения
- 2018Построение фьючерсных роллов до дня первого уведомления
- 2019Оцените механическую фьючерсную систему как одну процедуру
- 2020Каждый отскок — фальсифицируемый тест режима