2018выпуск C1232-37
Навык профессионального трейдера как поэтапная операционная система
Архив описывает поэтапный путь от практики на демо, ведения журнала, разбора и обратной связи ментора к торговле на реальном счёте с одного контракта, с увеличением размера только внутри заранее заданных лимитов риск-менеджмента. Diversification по таймфрейму, стратегии и рынку соседствует с Pre-trade checklist и Trading psychology process. TradersWeek читает всю последовательность как операционную систему профессионального навыка.
- Поэтапная процедура развития трейдера рассматривает практику на демо, журнал, разбор результатов и психологии, а также обратную связь ментора как обязательные инструменты до торговли на реальном счёте.
- Финальный этап — торговля на реальном счёте, которая начинается с одного контракта и увеличивает размер только пока результаты остаются внутри заранее заданных лимитов риск-менеджмента.
- Diversification по таймфрейму, стратегии и рынку представлена как взаимодополняющие способы получить разные кривые капитала и снизить зависимость от одного сетапа или класса активов.
- Изменения рыночной структуры и фундаментальные изменения могут сделать ранее полезную стратегию устаревшей, поэтому постоянный мониторинг деградации результативности рассматривается как часть операционного процесса.
Практика до живого размера
Поэтапная процедура развития трейдера рассматривает практику на демо, журнал, разбор результатов и психологии, а также обратную связь ментора как обязательные инструменты до торговли на реальном счёте.
Trading psychology process и Pre-trade checklist входят в эту последовательность. Они делают правила входа, выхода и отказа от сделки одной процедурой, которую можно разобрать до размещения живого ордера.
Финальный этап этой процедуры — торговля на реальном счёте, которая начинается с одного контракта и увеличивает размер только пока результаты остаются внутри заранее заданных лимитов риск-менеджмента.
Diversification по времени, методу и рынку
Diversification по таймфрейму, стратегии и рынку представлена как взаимодополняющие способы получить разные кривые капитала и снизить зависимость от одного сетапа или класса активов.
Strategy Diversification описывается как сочетание некоррелированных методов с разными компонентами, включая подходы mean-reverting и trend-following и, в отдельных случаях, взвешенные фундаментальные или макро-входы.
Когда полезная стратегия перестаёт работать
Изменения рыночной структуры и фундаментальные изменения могут сделать ранее полезную стратегию устаревшей, поэтому постоянный мониторинг деградации результативности рассматривается как часть операционного процесса.
Все разборы дорожки · 13 разборов
- 1989Оценивайте механические системы по просадке peak-to-trough
- 1991Попарная ковариация доходностей как фильтр при конструировании
- 1999Конструирование управляемых фьючерсов из тренда, плеча и диверсификации
- 2000Рассматривайте отдельную бумагу как узел на дереве корреляций
- 2002Растущая корреляция подрывает диверсификацию через иностранные листинги
- 2003Направленный прогноз — не тот навык, который сохраняет счёт
- 2006Доходность с поправкой на риск для кросс-рыночных трендовых систем
- 2010Диапазон iron condor, волатильность и диверсификация
- 2015Обратная диверсификация, когда один победитель входит в тихую книгу
- 2016Пересоберите книгу, когда корреляции и комментарии разворачиваются
- 2017Простаивающие экраны и неиспользованный выбор на разных рынках
- 2018Навык профессионального трейдера как поэтапная операционная система
- 2019Механические системы как критика дискреции