Оценивайте механические торговые системы без рейтингов каталога

Что такое механическая торговая система

Механическая торговая система призвана заменить дискреционную интерпретацию в точке решения, выдавая действия «покупать» и «продавать» по заранее заданным правилам. Это заранее определённая процедура, которая выдаёт действия «покупать», «продавать» или «оставаться в стороне» по заявленным правилам вместо дискреционного чтения графика.

Одна и та же механическая идея может поставляться как компьютерная программа, сервис сигналов в реальном времени или письменный лист правил. Одна система может сочетать более одного аналитического стиля, включая автоматизированные методы, классические технические схемы, наборы индикаторов или пользовательские правила.

Что фиксирует проход оценки системы

Проход оценки упакованной системы должен фиксировать, какие индикаторы она использует, какие рынки охватывает, требуются ли дополнительные приложения, какая поддержка предлагается и какие свойства заявлены.

Оценка системы — это осмотр логики правил, охвата рынков, программных зависимостей, заявлений о поддержке и конструкции робастности, прежде чем любая запись будет рассматриваться как свидетельство качества.

Записи каталога фиксируют атрибуты, а не качество

Публичный перечень торговых систем может перечислять эти атрибуты, не предоставляя истории сделок и сравнительных рейтингов качества.

Упорядочивание систем по числу просмотров фиксирует только внимание и не является редакционным рейтингом качества. Порядок внимания в каталоге — это порядок по числу просмотров или кликов, который фиксирует интерес к записи, а не независимый рейтинг качества.

Записи каталога, составленные поставщиком, могут меняться после публикации и не являются независимым одобрением системы.

Оптимизация и walk-forward анализ следуют после того, как правила заданы

Оптимизация системы — это поиск по входам правил при заявленных ограничениях рынка и исполнения, который выполняется только после того, как полностью задана процедура.

Walk-forward анализ — это скользящий повторный тест, который проверяет, остаётся ли та же процедура пригодной после того, как окно, использованное для её настройки, сдвинулось вперёд.