Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
40 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C1140-43

Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости

После роста от минимума 9 марта 2009 года, который широко описывали как самый продолжительный бычий рынок в истории, архив сравнил ликвидные инструменты дискреционного сектора и сектора товаров первой необходимости и отметил вход в XLP 7 июня 2018 года только тогда, когда линия относительной силы XLY-to-XLP, осциллятор Stochastic и Relative Strength Index одновременно напечатали негативные пересечения.

  • Имена потребительского дискреционного сектора — ритейл, отели, одежда, рестораны, досуг, товары длительного пользования, авто и медиа — представлялись чувствительными к расширению, тогда как товары первой необходимости — продукты питания, напитки, товары для дома, лекарства и табак — представлялись устойчивыми к сжатию, без взаимно однозначной корреляции.
  • Среди шести сравниваемых дискреционных ETF лидером по активам, объёму и глубине листинга был XLY, а следующими по ликвидности и более дешёвыми инструментами были FDIS и VCR. XLP, FSTA и VDC были выделены как наиболее подходящие ETF сектора товаров первой необходимости по тому же сравнению.
  • Вход в XLP 7 июня 2018 года был отмечен, когда линия относительной силы XLY-to-XLP, осциллятор Stochastic и Relative Strength Index одновременно напечатали негативные пересечения. С этой даты по 20 августа 2018 года XLP вырос на 10.37%, тогда как XLY вырос на 3.57%, а S&P 500 — на 3.13%.
  • Источник рассматривал MACD, Relative Strength Index, осциллятор Stochastic и 50-дневную Moving average как подтверждающий инструментарий выхода, если ожидаемое опережение дискреционного сектора на бычьих рынках переставало сохраняться.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборовMoving average449 разборов

Долгий бычий рынок задал необходимость плана выхода

К 22 августа 2018 года рост от минимума 9 марта 2009 года широко описывали как самый продолжительный бычий рынок в истории, что задало необходимость плана выхода до более позднего сжатия.

Два рукава, а не взаимно однозначное соответствие

Имена потребительского дискреционного сектора — ритейл, отели, одежда, рестораны, досуг, товары длительного пользования, авто и медиа — представлялись чувствительными к расширению, тогда как товары первой необходимости — продукты питания, напитки, товары для дома, лекарства и табак — представлялись устойчивыми к сжатию, без взаимно однозначной корреляции.

Сначала выберите ликвидный дискреционный инструмент

Среди шести сравниваемых дискреционных ETF лидером был XLY: активы под управлением $14 billion, средний дневной объём около 5.5 million акций, дата запуска 16 декабря 1998 года, средний коэффициент bid-ask 0.01% и трёхлетняя годовая доходность 14.3%; это был также единственный инструмент с листингом и опционов, и фьючерсов.

FDIS и VCR были следующими по ликвидности и более дешёвыми дискреционными инструментами: коэффициенты расходов 0.08% и 0.10%, дневной объём около 128,000 и 89,000 акций, трёхлетняя годовая доходность около 13% и рейтинги XTF 9.4 и 9.2.

Короткий список товаров первой необходимости прошёл тот же экран ликвидности

XLP, FSTA и VDC были выделены как наиболее подходящие ETF сектора товаров первой необходимости по тому же сравнению: сочетание самых высоких рейтингов XTF, крупнейших активов и объёма, доходности 2.53% или выше и самых низких коэффициентов расходов; все три показали положительные чистые притоки активов на окнах в один и три года.

Дождитесь согласия линии и осцилляторов

Вход в XLP 7 июня 2018 года был отмечен, когда линия относительной силы XLY-to-XLP, осциллятор Stochastic и Relative Strength Index одновременно напечатали негативные пересечения, показывая ослабление дискреционного сектора относительно товаров первой необходимости.

С 7 июня 2018 года по 20 августа 2018 года XLP вырос на 10.37%, тогда как XLY вырос на 3.57%, а S&P 500 — на 3.13%, что иллюстрирует короткое защитное окно после этих подтверждающих пересечений.

Подтверждающий инструментарий, если лидерство дискреционного сектора не удержалось

Источник рассматривал MACD, Relative Strength Index, осциллятор Stochastic и 50-дневную Moving average как подтверждающий инструментарий выхода, если ожидаемое опережение дискреционного сектора на бычьих рынках переставало сохраняться.

Более поздняя смена классификации пересобрала дискреционный рукав

Реклассификация GICS 28 сентября 2018 года убрала сектор Telecommunications Services, создала Communications Services как XLC и вывела 18 имён из XLY, включая 16 медиа-позиций, которые составляли 25.79% этого портфеля, оставив вес Amazon в 23% на месте.

Относительная сила XLY-to-XLP около входа в товары повседневного спроса June 2018

Трейдер, перекладывающийся из атакующих бумаг в защитные, 7 June 2018 увидел бы срыв лидерства сектора товаров выборочного спроса: линия XLY-to-XLP зафиксировала 2.233 и откатилась обратно сквозь свой 20-дневный конверт, а RSI и стохастики тоже развернулись вниз. Траектория снята с дневного графика StockCharts от 21 August 2018 и с ценовых меток, напечатанных на этом рисунке.
Трейдер, перекладывающийся из атакующих бумаг в защитные, 7 June 2018 увидел бы срыв лидерства сектора товаров выборочного спроса: линия XLY-to-XLP зафиксировала 2.233 и откатилась обратно сквозь свой 20-дневный конверт, а RSI и стохастики тоже развернулись вниз. Траектория снята с дневного графика StockCharts от 21 August 2018 и с ценовых меток, напечатанных на этом рисунке.XLY:XLP · Daily · 2018-03-01T00:00:00.000Z по 2018-08-21T00:00:00.000Z

Напечатанные метки вроде 2.233, 2.021 и 1.921 — точные снятия с графика. Непомеченные вершины — визуальные оценки с точностью до двух десятичных знаков. Зелёный индикатор — подписанная 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя с конвертом шириной 2.5. Панели осцилляторов не показаны, потому что у них шкала 0–100.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
40 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
20196-6 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формулОпубликованная пара использовала 12-периодный стохастический осциллятор с 1-периодной внутренней настройкой и сравнивала это значение с 3-периодным простым средним того же осциллятора.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году201898 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов