Skip to main content
Дорожка Futures contract selection
39 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C0432-37

Пивоты, подтверждённые объёмом, против нерегулируемой спотовой экспозиции

Архив использовал торговый объём, чтобы решить, какие краткосрочные зоны поддержки и сопротивления достаточно реальны, чтобы задавать последующее смещение. Редакционное прочтение TradersWeek: эти подтверждённые уровни всё равно нужно проводить на площадке, которая реально может по ним рассчитаться.

  • Объём в краткосрочной зоне поддержки или сопротивления решает, достаточно ли значим уровень пивота, чтобы направлять последующее смещение.
  • Подтверждённые зоны переносятся через сессии, а не трактуются как шум того же бара.
  • Направление на более длинном горизонте может часто быть верным и всё равно оставлять входы плохо рассчитанными по времени — поэтому volume-confirmation добавили как слой исполнения.
  • Cash-market-exposure добавляет кастодиальный риск и риск посредника, который listed-futures-safeguard призван устранить, а сам листинг не доказывает, что базовый рынок устойчив.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаFutures contract selection51 разбор

Как подтверждается уровень пивота

Объём в краткосрочной зоне поддержки или сопротивления использовался, чтобы решить, достаточно ли значим уровень пивота, чтобы направлять последующее смещение. В одном проиллюстрированном случае торговый объём сгруппировался от 63.76 до 63.98, а затем вернулся к 63.76, отметив эту зону как подтверждённый пивот.

Такое volume-confirmation трактует торговый объём как проверку того, экономически значимы ли поддержка или сопротивление, а не как визуальную линию на краткосрочном графике. Нанесённые поддержка и сопротивление затем можно переносить вперёд, чтобы задавать рамку следующей сессии и более поздних горизонтов, а не трактовать их как шум того же бара.

Тики WTI, на которых прирост объёма подтверждает разворот

При втором проходе через диапазон 63.76–63.92 дополнительный объём скопился на 63.78, 63.84, 63.85 и 63.87 — именно эти цены в интервью считают настоящей поддержкой. Количество контрактов взято из таблицы глубины рынка, где сравниваются первый и второй проходы.
При втором проходе через диапазон 63.76–63.92 дополнительный объём скопился на 63.78, 63.84, 63.85 и 63.87 — именно эти цены в интервью считают настоящей поддержкой. Количество контрактов взято из таблицы глубины рынка, где сравниваются первый и второй проходы.CLH18 WTI crude oil · one-minute depth-of-market prints · 2018-02-06T00:00:00.000Z по 2018-02-06T00:00:00.000Z

Итог равен числу контрактов второго прохода минус число контрактов первого прохода на том же тике. Цены выше 63.92 во втором проходе в исходной таблице не печатались и были исключены, а не заполнены нулями.

Направление может быть верным и всё равно плохо рассчитанным по времени

tape-reading-analogue трактует взаимодействие с пивотом как источник направленного смещения и того, где цена с высокой вероятностью встретит сопротивление или поддержку. Смещение выводится из того, как цена и объём встречаются с известными уровнями, а не из полного исторического свода правил.

Направленная работа на более длинном горизонте может часто быть верной и всё равно оставлять входы плохо рассчитанными по времени. Пивоты на основе объёма добавили как слой исполнения для этого разрыва.

Реализация зависит от площадки

В отличие от спотового биткоина, листинговая фьючерсная позиция в основном требует быть на правильной стороне сделки и внести требуемую маржу, потому что биржа гарантирует транзакцию. Именно listed-futures-safeguard — причина, по которой архив представляет фьючерсную площадку как более эффективный маршрут, если спекуляция на этом волатильном спотовом рынке вообще предпринимается. Он даёт более сильную защиту средств спекулянта, чем типичный спотовый брокер.

Cash-market-exposure удерживает сам актив у посредника. Неплатёжеспособные или мошеннические брокеры, а также потерянный доступ, могут не дать реализовать прибыль даже после благоприятного движения цены.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
39 из 51 в дорожке «Futures contract selection»
201858-58 с.Дальше про «Futures contract selection»Отбор исполнимых фьючерсов по доске ликвидности 2018 годаФильтр ликвидности — первый экран: оставляйте только биржевые фьючерсные контракты, в которые можно войти и из которых можно выйти на всём жизненном цикле заявки.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 2002Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикете
  2. 2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума
  3. 2010Ранжирование относительной ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  4. 2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактов
  5. 2010Скрининг фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равному долларовому размеру
  6. 2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  7. 2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсов
  8. 2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидности
  9. 2011Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  10. 2011Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполнения
  11. 2011Серебро: contract-selection по размеру, часам и керри
  12. 2011Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  13. 2011Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсов
  14. 2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполнения
  15. 2012Ранжирование ликвидности фьючерсов перед выбором контракта
  16. 2013Выбор фьючерсного контракта с приоритетом ликвидности
  17. 2013Равнодолларовый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  18. 2013Фильтры ликвидности фьючерсов для выбора исполняемых контрактов
  19. 2013Сначала отфильтруйте листинговые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  20. 2013Ранжирование биржевых фьючерсов по ликвидности и равнодолларовому размеру
  21. 2013Предторговый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  22. 2014Почему товарные фьючерсы — это сделки, а не долгосрочные вложения
  23. 2014Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  24. 2014Фильтровать фьючерсы по равнодолларовой ликвидности и открытому интересу
  25. 2015Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  26. 2015Двухэтапный фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  27. 2015Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  28. 2015Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидности
  29. 2016Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  30. 2016Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  31. 2016Фильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности и открытому интересу
  32. 2017Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  33. 2017Ранг относительной ликвидности для выбора исполнимого фьючерсного контракта
  34. 2017Построение фильтра ликвидности фьючерсов для выбора контракта
  35. 2017Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  36. 2017Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  37. 2017Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу
  38. 2018Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполнимого контракта
  39. 2018Пивоты, подтверждённые объёмом, против нерегулируемой спотовой экспозиции
  40. 2018Отбор исполнимых фьючерсов по доске ликвидности 2018 года
  41. 2018Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  42. 2018Фильтр ликвидности по открытому интересу для выбора фьючерсного контракта
  43. 2018Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу и диапазону
  44. 2018Ранжирование фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовой стоимости
  45. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  46. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  47. 2019Скрининг фьючерсов по равной долларовой ликвидности
  48. 2020Построение экрана ликвидности фьючерсов с равным долларовым диапазоном
  49. 2020Используйте ликвидность и открытый интерес как экран исполнения фьючерсов
  50. 2020Компактные индексные фьючерсы как диверсифицированный выбор контракта
  51. 2020Фильтровать фьючерсы по ликвидности, масштабированной на диапазон, и открытому интересу
По году201810 разборов
Все 51 разбор с записью «Futures contract selection»
Тоже про «Futures contract selection»5 разборов
2002Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикете2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактов2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсов2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидности