Гейт волатильности ADX для пробоев максимума предыдущего дня

Как части сочетаются

Эта архивная статья реконструирует исторический дейтрейдинговый процесс, построенный вокруг 14-периодного индекса среднего направленного движения ADX, максимума предыдущего дня, близкого защитного стопа и выхода, когда линия ADX разворачивается вниз. Условия ниже — это условия архивной процедуры.

Индекс среднего направленного движения ADX используется здесь как 14-периодный показатель силы, который отмечает расширяющуюся волатильность и то, достаточно ли силён тренд, чтобы поддержать вход. Уровень ADX 40 представлен как порог поддержки решений, выбранный после лет тестирования, и служит, чтобы судить, достаточна ли сила тренда для формирования входа.

Скан и порог 40

Скан ограничен бумагами с ценой от $20 до $70 и использует 14-периодный ADX, который оставался ниже 40, поднимаясь к предыдущему закрытию. Это ночное состояние и есть фильтр, который делает последующее пересечение в окне открытия содержательным.

Процедура не применяется к спекулятивным бумагам с низким фри-флоатом дешевле $10 из-за рваной, непоследовательной ленты и более тонкого объёма.

Окно подтверждения на открытии

В первые 20 минут после открытия сетап требует, чтобы ADX пересек уровень 40 снизу вверх и цена пробила максимум предыдущего дня. Оба условия относятся к этому окну подтверждения на открытии. Они не рассматриваются как отдельные сессии.

Эти два условия окна открытия используются, чтобы выставить вход бай-стопом на $0.20 выше текущей на тот момент цены. Смещённый бай-стоп и есть вход, когда гейт ADX и пробой максимума предыдущего дня уже оба на месте.

Необязательное пересечение плюсовой направленной линии

Необязательное подтверждение — пересечение линией плюсового направленного движения линии ADX сверху, пока ADX находится на двухдневном максимуме выше 40. Архивный процесс фиксирует это пересечение плюсовой направленной линии как подтверждение, а не как замену паре условий окна открытия.

Близкие стопы и несостоявшиеся пробои

Защитные стопы по бумагам в диапазоне от $20 до $70 заданы не шире чем от $0.20 до $0.40 и часто уже. Этот близкий защитный стоп ставится вместе со входом, чтобы граница убытка существовала до того, как позиция начнёт работать.

Пробой двухдневного максимума считается недействительным, если цена возвращается в диапазон предыдущего дня. Повторный вход в предыдущий диапазон завершает случай пробоя, даже если показание ADX ещё не развернулось вниз.

Добавления, затем разворот ADX

Пока ADX ещё растёт, процедура позволяет добавлять к прибыльной позиции шагами примерно по $0.40. Добавление при растущем ADX прекращается, как только эта линия больше не продвигается вверх.

Плановый выход срабатывает, когда линия ADX начинает снижаться после роста. Этот выход по развороту ADX — запланированный уход, независимо от нового максимума цены.