Skip to main content
Дорожка Robustness testing
48 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2018выпуск C048-11

Вселенные point-in-time для оценки систем

Десятилетняя оценка одних и тех же правил входа и выхода на Nasdaq 100 изменилась, когда сделка допускалась только если бумага была компонентом индекса на дату сигнала. Оценка по позднее выжившим компонентам — это survivorship-bias.

  • В первом прогоне демонстрационные правила применялись к составу Nasdaq 100, который существовал на момент теста, а не к составу, который существовал на каждую историческую дату сигнала.
  • Во втором прогоне сделка допускалась только когда бумага была компонентом индекса на дату сигнала, и эта смена вселенной изменила приведённые метрики оценки.
  • Оценка исторического портфеля по позднее выжившим компонентам закладывает знание о том, какие бумаги остались в индексе; эта ошибка построения называется survivorship-bias.
  • Менее смещённая конструкция требует датированной истории состава, которая включает позднее делистингованные бумаги плюс фактические даты включения и исключения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRobustness testing58 разборовSystem optimization85 разборовWalk-forward analysis95 разборов

Демонстрационные правила и ограничения капитала

Демонстрационные правила входили после четырёх подряд закрытий вниз и выходили после двух подряд закрытий вверх.

Оценка использовала десятилетнее окно, стартовый капитал 100000 и 10 процентов текущего эквити на позицию по бумагам Nasdaq 100.

Состав на момент теста — это не point-in-time-universe

В первом прогоне эти правила применялись к составу Nasdaq 100, который существовал на момент теста, а не к составу, который существовал на каждую историческую дату сигнала.

Во втором прогоне тех же правил сделка допускалась только когда бумага была компонентом индекса на дату сигнала, и эта смена вселенной изменила приведённые метрики оценки.

Index-reconstitution и датированная история состава

Состав Nasdaq 100 менялся много раз в выборке, которая началась в 2007, включая 24 December 2012, когда десять бумаг вышли и десять вошли.

Эти включения и исключения — это index-reconstitution: они меняют, кто входит в индекс в окне оценки.

Менее смещённая конструкция требует датированной истории состава, которая включает позднее делистингованные бумаги плюс фактические даты включения и исключения.

Point-in-time-universe — это допустимый набор бумаг, который существовал на дату, когда оценивается решение о сигнале, размере или воздержании.

Та же ошибка lookahead может возникнуть и без официального индекса, если бумаги выбираются со знанием того, как они позднее себя показали.

Редакторское прочтение evaluation-procedure

Редакция: walk-forward analysis, тестирование робастности и оптимизация системы не могут валидировать правила входа, выхода и размера, если историческая торгуемая вселенная пересобрана со знанием более поздних выживших.

Редакция: evaluation-procedure — это совокупный тест входа, выхода, воздержания, размера позиции и допустимости при заявленных ограничениях капитала и данных. Он неполон, пока допустимость не оценена на point-in-time-universe.

Редакция: второй прогон — это robustness-check, который повторно прогоняет те же правила сигнала после исправления построения вселенной, чтобы увидеть, остаётся ли оценка в силе.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
48 из 51 в дорожке «Robustness testing»
201844-45 с.Дальше про «Robustness testing»Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forwardВыберите, какие входы правил допускается искать, зарезервируйте более поздние данные, которые поиск не должен видеть, и оставляйте правила только если они по-прежнему выдают согласованные сигналы после учёта издержек и конкурирующих целевых функций.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1986Степени свободы в оптимизации торговой системы
  2. 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации
  3. 1988Нераскрытые правила блокируют тесты робастности системы
  4. 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами
  5. 1989Ограничения бинарного поиска на сетках средних с несколькими пиками
  6. 1989Окрестности параметров, которые выдерживают сдвиг
  7. 1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопа
  8. 1990Почему оптимизация популярных индикаторов не проходит проверку на робастность
  9. 1991Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах
  10. 1992Построение прогнозных моделей с регрессией, walk-forward и робастностью
  11. 1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры
  12. 1992Когда стопы меняют тайминг системы
  13. 1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей
  14. 1994Walk-forward оценка генетических правил индекса
  15. 1995Прунинг входов как walk-forward оценка системы
  16. 1995Критика нейросетей как неполных торговых систем
  17. 1996Пересоберите коэффициент пути эквити до того, как он ранжирует сконструированную систему
  18. 1996Сетки параметров можно подогнать под случайные блуждания
  19. 1996Walk-forward анализ входит в проектирование механической торговой системы
  20. 1997Когда holdout не проходит, отбросьте набор правил
  21. 1997Тестируйте вознаграждаемые нарушения правил, прежде чем заменять систему
  22. 1997Правила walk-forward не дают исследованию системы переписывать живые сделки
  23. 1999Сведите пробой канала к двум lookback и проверьте устойчивость соседей
  24. 1999Постоянный размер инвестиции при оценке системы на акциях
  25. 2000Форсирующая оптимизация очерчивает границы отказа механической системы
  26. 2000Робастный выбор параметров с помощью карт поверхности
  27. 2001Учебный тест с двумя шлюзами для двух-оконного трендового фильтра моментума
  28. 2002Как двусторонний фактор продолжения становится проверяемым трендовым правилом
  29. 2002Оценка двухоконной интенсивности тренда как правила разворота
  30. 2003Дисконтирование спекулятивных пузырей в тестах робастности системы
  31. 2003Walk-forward оценка зафиксированных правил стохастического осциллятора
  32. 2003Критика проектирования механических систем после экстремальных ценовых режимов
  33. 2004Оценка трендового триггера на двух окнах
  34. 2005Оценивайте бэктестированные сигналы по holdout и плато оптимизации
  35. 2006Оценка дизайна торговой системы на резервной выборке
  36. 2006Walk-forward критика ретроспективных систем на пересечениях
  37. 2008Оценка механических систем методом walk-forward с сопоставлением состояния
  38. 2011Оценка систем основной сессии и overnight с разделением сессий
  39. 2012Walk-forward оценка как репетиция оператора
  40. 2013Двухоконная оценка механических торговых систем
  41. 2013Walk-forward отбор фильтра для repeated-median velocity
  42. 2014Walk-forward оценка систем fading-memory velocity
  43. 2015Проверяйте события осциллятора до настройки правил
  44. 2016Walk-forward оценка пятипараметрового parabolic stop-and-reversal
  45. 2016Walk-forward оптимизация без подгонки под кривую
  46. 2017Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем
  47. 2017Стабильность параметров — лучший ориентир, чем более крупная сетка кроссоверов
  48. 2018Вселенные point-in-time для оценки систем
  49. 2018Оценка робастности оптимизированных систем методом walk-forward
  50. 2018Критика breakout-систем через тесты на робастность
  51. 2018Критика подгонки параметров при проектировании системы
По областиПроектирование систем117 разборовПо году201898 разборов
Все 58 разборов с записью «Robustness testing»
Тоже про «Robustness testing»5 разборов
1986Степени свободы в оптимизации торговой системы1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрами1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизации1992Диагностируйте режимы, прежде чем фиксировать параметры1993Правила остановки walk-forward для прогнозных моделей