Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки

Один композит, пять бинарных тестов

Архивный рейтинг — это единый композит, образованный сложением пяти бинарных технических тестов. Четыре из этих тестов имеют вес 1. Тест направления рынка имеет вес 2.

Эта взвешенная сумма и есть скоринговая карта: взвешенная сумма бинарных технических условий, используемая и как ранг, и как триггер. Rank-rotation означает оценку многих символов по одному набору правил, чтобы кандидатов можно было упорядочить, отобрать или пропустить в одной процедуре.

Подтверждение цены объёмом как первый голос

Volume-price-analysis — это знаковый тест потока объёма, который спрашивает, подтверждает ли объём движение цены, прежде чем бумага получит голос. Подтверждение цены объёмом — первый голос, и это условие отдаёт свой вес только когда сглаженный ряд потока объёма выше нуля.

Ряд потока объёма задан суммированием 130-bar, сглаживанием 3-bar, отсечкой 0.2 times 30-bar log typical-price deviation cutoff и объёмом, ограниченным 2.5 times его среднего.

Качество тренда и stiffness

Качество тренда проверяется как закрытие выше 100-bar средней, эта средняя выше, чем четырьмя барами раньше, и счёт stiffness закрытий ниже средней за 63 бара остаётся на пороге 7.

Stiffness — это счёт того, как часто цена закрывалась ниже длинной скользящей средней внутри фиксированного окна lookback.

Более тяжёлый market-direction-filter

Направление рынка считывается с отдельной 100-bar средней широкого индексного ряда в сравнении с её значением двумя барами раньше. Этот market-direction-filter — отдельный тест тренда индекса с дополнительным весом, и этот более тяжёлый голос может удерживать композит ниже порога входа.

Вход, выход и пребывание в стороне

mechanical-trading-system — это полная закодированная процедура, которая задаёт порог входа, выход и момент, когда система должна оставаться в стороне. Закодированные реализации считают композит 5 порогом покупки и выходят по фиксированному числу баров, включая 21-bar выход и вынесенный параметр time-exit 20-to-180-bar.

Тот же балл используется и для сканирования универса, и для рыночного входа на следующем баре, поэтому процедура может ранжировать бумаги и воздерживаться, когда порог не выполнен.

Что меняет скоринговую карту

Подстановка другого бенчмарк-индекса меняет скоринговую карту для той же акции. Пошаговые разборы графиков отмечали, что голое касание порога всё равно может давать whipsaw-входы.