Skip to main content
Дорожка Market breadth
22 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C071

Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма

TRIN, также обозначаемый как Trader's Index, — это конструкция ширины рынка, которая делит состав растущих и падающих на состав объёма растущих и объёма падающих. Значение 1.00 определено как паритет. Рабочий процесс архива ставит направление и скорость изменения выше любого отдельно напечатанного уровня.

  • TRIN — это отношение отношений: растущие к падающим, делённое на объём растущих к объёму падающих.
  • Паритетное значение 1.00 означает, что состав бумаг и состав объёма находятся в одной и той же пропорции.
  • Значения ниже 1.00 означают, что растущие акции получают более чем пропорциональную долю объёма; значения выше 1.00 означают, что её получают падающие акции.
  • Конструкция следует правилу «изменение важнее уровня»: направление и скорость индекса важнее любого отдельно напечатанного значения.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Отношение, надстроенное на отношение

Инструмент ширины рынка, также обозначаемый как TRIN или Trader's Index, строится как одно отношение, делённое на другое. Первый слой — растущие к падающим. Второй слой — объём растущих к объёму падающих. Эта пара — отношение отношений: двуслойная конструкция, которая сопоставляет, сколько бумаг растёт, а сколько падает, с тем, какой объём привлекают эти две группы.

Конструкция датируется 1967 годом. Сначала она была задана для внутридневного тайминга, а позднее применялась как конструкция рыночного тайминга на более длинном горизонте.

Аудит паритета 1.00

В этой конструкции значение 1.00 определено как паритет между двумя составляющими отношениями. Это паритетное значение означает, что состав бумаг и состав объёма находятся в одной и той же пропорции. Читатель может сверить напечатанное значение с этим балансом, прежде чем приписывать какой-либо смысл перекосу.

Значения ниже 1.00 определены как ситуация, в которой растущие акции получают более чем пропорциональную долю объёма. Значения выше 1.00 определены как ситуация, в которой падающие акции получают более чем пропорциональную долю объёма.

Объём, настроение и скорость

Конструкция предполагает, что объём концентрируется вместе с преобладающим направлением рыночного настроения. Эта предпосылка «объём-настроение» — рабочая посылка о том, что объём концентрируется в группе акций, которые движутся вместе с преобладающей лентой.

Конструкция считает направление и скорость изменения индекса более важными, чем абсолютное значение. Именно правило «изменение важнее уровня» объясняет, почему отдельно напечатанное значение не является объектом сборки.

Редакция: если растущие бумаги забирают более чем пропорциональную долю объёма, гипотеза ленты состоит в том, что объём концентрируется вместе с ростом. Если эту долю забирают падающие бумаги, гипотеза состоит в том, что объём концентрируется вместе с падением. Любое из этих утверждений проверяется направлением и скоростью изменения индекса, а не первым числом на странице.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 71 в дорожке «Market breadth»
19911-11 с.Дальше про «Market breadth»Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой барСначала постройте индекс Arms, чтобы часы фиксировали долю широты и объёма, а не только то, растёт ли больше бумаг, чем падает.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199198 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда1988Построение показателей широты и ротации отраслевых групп