Skip to main content
Дорожка Market breadth
19 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C041-8

Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии

Дневные показатели ширины рынка можно трактовать как градуированные условия, а не как метки «да или нет». Эти степени затем объединяются в явном дереве решений из продукционных правил, так что видно, какие факты ширины сработали, насколько сильно они сработали и является ли консенсус сессии бычьим или медвежьим.

  • Технические показатели ширины и оценки трактуются как частичные указания со степенями функции принадлежности между 0 и 1, а не как строго истинные или ложные факты.
  • Базу знаний из правил «если — то» можно объединять как альтернативы оператором max или как совместные условия оператором min, а затем превращать в показание сессии.
  • Демонстрация на дневных биржевых данных фаззифицирует опубликованную статистику сессии, оценивает twenty взвешенных продукционных правил и суммирует каждую степень выполнения в знаковый консенсус.
  • Производные ряды переформулируют стандартный коэффициент trin так, что большие положительные значения updn описывают растущие сессии, а add1es отслеживает экспоненциально сглаженный наклон линии advance-decline.
Записи этого разбора3 записи
Decision tree2 разбораExponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Градуированные условия, а не метки «да или нет»

Технические показатели ширины и оценки трактуются как частичные указания со степенями принадлежности между 0 и 1, а не как строго истинные или ложные факты. Функция принадлежности отображает каждый чёткий вход ширины рынка в mu-значение между 0 и 1, описывая, насколько хорошо этот вход принадлежит лингвистической категории.

Редакторское прочтение: эти степени оставляют сессию проверяемой. Трейдер может видеть, какие факты ширины рынка сработали, насколько сильно они сработали и является ли последующий консенсус бычьим или медвежьим.

Дерево решений на продукционных правилах

Система продукционных правил — это механизм вывода плюс база знаний. Механизм проверяет левую часть каждого правила по входящим наблюдениям, и только правила, условия которых выполняются, становятся кандидатами на исполнение.

База знаний — это дерево решений из правил «если — то», которые можно объединять как альтернативы или как совместные условия. Оператор max сохраняет наибольшую степень принадлежности, когда правила объединяются как альтернативы. Оператор min сохраняет наименьшую степень принадлежности, когда условия должны выполняться вместе. Комбинированная степень принадлежности левой части становится силой правила.

Выбор правила и применение его заключения

Когда правило выбирается методом наибольшей принадлежности, выбранная правая часть применяется полностью. Степень принадлежности используется только для выбора правила, а не для масштабирования действия.

Выбор правила и построение выхода могут следовать одной из трёх процедур: оставить одно самое сильное правило, усреднить заключения, масштабированные их степенями принадлежности, или взять центроид масштабированных областей принадлежности. Выбранные заключения затем преобразуются в показание сессии.

Демонстрация на дневных биржевых данных

Разобранный дневной биржевой пример фаззифицирует опубликованную статистику сессии, оценивает принадлежность левой части каждого правила, присваивает эту степень заключению правой части, затем преобразует выбранные заключения в показание сессии.

Демонстрационная программа читает дату, новые максимумы, новые минимумы, advances, declines, advancing volume и declining volume. Из этих полей она вычисляет стандартный коэффициент ширины в стиле Arms, trin, as advancing issues times declining volume divided by declining issues times advancing volume. Значения trin ниже 1 сопровождают растущие сессии, а значения выше 1 сопровождают падающие сессии.

Производные ряды, updn и add1es

Два производных ряда ширины переформулируют этот коэффициент так, что большие положительные значения описывают растущие сессии, а большие отрицательные значения описывают падающие сессии. Показатель updn построен именно в таком знаковом виде: большие положительные значения описывают бычьи сессии, а большие отрицательные значения описывают медвежьи сессии.

Третий ряд, add1es, — это экспоненциально сглаженное показание наклона линии advance-decline. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивно обновляемое среднее, которое взвешивает последнее наблюдение сильнее, чем более ранние. Демонстрация использует константу обновления 0.4.

Twenty взвешенных правил и консенсус сессии

База знаний содержит 20 взвешенных продукционных правил, знаковые веса которых идут от +1 до -1. Каждое сработавшее правило вносит степень выполнения, равную степени принадлежности times weight. Эти вклады суммируются в консенсус сессии, знаковую сумму степеней выполнения по всем сработавшим правилам, используемую как компактное бычье или медвежье показание сессии.

Лингвистические степени без сохранённой таблицы

Входы вычислительно отображаются на лингвистические степени, такие как positive-big through negative-big, затем на составные степени, такие как any, positive, negative и not-extreme. Отображение не опирается на сохранённую таблицу принадлежности.

Растущие против падающих бумаг NYSE, February–July 1990

Ежедневные растущие бумаги NYSE против падающих по Wall Street Journal Diaries, которые читает FLDJ. Вымывание late-April (растущие обваливаются, падающие резко подскакивают) и рывок mid-May — сырые факты сессий, которые двадцать взвешенных нечётких правил оценивают и сводят к бычьему или медвежьему консенсусу.
Ежедневные растущие бумаги NYSE против падающих по Wall Street Journal Diaries, которые читает FLDJ. Вымывание late-April (растущие обваливаются, падающие резко подскакивают) и рывок mid-May — сырые факты сессий, которые двадцать взвешенных нечётких правил оценивают и сводят к бычьему или медвежьему консенсусу.NYSE · daily · 1990-02-07T00:00:00.000Z по 1990-07-16T00:00:00.000Z

Значения — это столбцы ADV и DCL листинга FLDJ DATA, 7 February through 16 July 1990. Выходные и праздник Independence Day опущены в точности как в источнике.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
19 из 71 в дорожке «Market breadth»
19911-1 с.Дальше про «Market breadth»От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсусаШирота рынка здесь — это шесть дневных подсчётов ленты: новые максимумы, новые минимумы, растущие, падающие, объём растущих и объём падающих, а не готовый коэффициент сам по себе.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199198 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
2005Гибридные деревья решений и распознавание образов для трендовых правилDecision tree1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикамExponential smoothing1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкалеExponential smoothing1990Оценка широты рынка: member против odd-lotExponential smoothing