Повторная проверка взвешенных балансов индикаторов на разных горизонтах

От действующего сигнала к statistical-weight

Индикатор можно оценивать, сверяя каждый бычий или медвежий сигнал с тем, пошел ли рынок позже в ту же сторону на фиксированном горизонте, затем переводя попадания и промахи в hit-rate периода.

Статистическую значимость этого hit-rate можно отобразить в statistical-weight от 0 до 9, который затем помещается на бычью или медвежью чашу, пока индикатор того же горизонта действует.

Четыре горизонта в одном composite-balance

Та же весовая сводка прогоняется на 5-, 13-, 26- и 52-недельных горизонтах и затем объединяется в один composite-balance.

Composite-balance следует читать как инвертированный измеритель риска, который растет у оснований и падает у вершин, поэтому разворот вниз после пика рассматривался как условие на стороне покупки, а разворот вверх — как условие на стороне продажи.

Кластер короткого горизонта и датированная карта риска

Кластер из трех или четырех 100% показаний короткого горизонта за три или четыре недели использовался как дискретный триггер после того, как более ранние эпизоды были сверены с последующими пробоями вверх в пределах месяца.

Усреднение каждого баланса горизонта, который уже относится к одной и той же будущей дате, дает датированную карту риска, которая обновляется по мере поступления новых показаний и не утверждает, насколько высоко или низко пойдут цены. Этот оверлей — multi-horizon-roadmap.

Обновление chi-square-screen

Проверка робастности сопоставляла покупки и продажи каждого индикатора с последующим направлением рынка на этих четырех горизонтах, затем применяла chi-square-screen, чтобы выяснить, отличим ли hit-rate от случайности.

Назначенные веса меняются при обновлении выборки. Длительный отрезок, в котором около 75% недель были растущими, затруднил установление точности на стороне снижения, поэтому позже планировалось окно с более ровной смесью растущих и падающих недель после того, как рыночная структура изменилась.

Structural-decay и воспроизводимая связь

Индикаторы теряют вес или снимаются, когда измеряемая ими активность затухает, искажается новой торговой механикой или переопределяется изменениями в отчетности, а случайные корреляции, не связанные с рыночным поведением, считаются ненадежными. Эта потеря точности — structural-decay.

Ранжирование правил по совокупной прибыли может отдать предпочтение одному крупному выигрышному эпизоду среди множества промахов. Высокий hit-rate, результат chi-square-screen которого остается достаточно стабильным при повторных прогонах, предпочитался как свидетельство воспроизводимой связи.