1991выпуск C051-9
Четвёртый тест сопротивления казначейских облигаций как одна гипотеза времени и цены
Этот архивный кейс прослеживает одну кампанию по казначейским облигациям до четвёртого теста сопротивления. Собственный ритм неудачных тестов рынка, пауза ABC по волнам Эллиотта, кластер отношений временных циклов Фибоначчи и совпадение времени и цены по Ганну читаются вместе как одна фальсифицируемая гипотеза, а не как три конкурирующих наложения.
- Форма бычьего и медвежьего цикла конкретного инструмента — обязательный контекст; её читают вместе со временем, ценой, положением и паттерном на длинном, промежуточном и коротком горизонтах.
- Правило четырёх трактует четвёртый тест одной и той же поддержки или сопротивления как решение: неудача читается как вероятный резкий контртрендовый свинг, а успешный пробой — как вероятный ускоренный трендовый свинг.
- К концу 1989 года пауза типа ABC по волнам Эллиотта, кластерная проецируемая неделя точки разворота Фибоначчи и слабый четвёртый тест сопротивления составляли одно совместное условие.
- Исторический рабочий процесс ответил на это слабое закрытие 20 декабря входом по закрытию и стоп-энд-реверсом выше внутридневного максимума того дня.
Сначала читайте собственную форму этого рынка
Форма бычьего и медвежьего цикла конкретного инструмента и паттерны, которые появляются на собственных стыках этого рынка, рассматриваются как необходимый контекст наряду с универсальными учебниковыми формациями. Время, цену, положение и паттерн требуется читать вместе. То же чтение спрашивает, находится ли рынок в силе, в слабости или вблизи завершения тренда на длинном, промежуточном и коротком горизонтах.
Упражнение в этом кейсе — не наслаивать волны Эллиотта, коррекцию Фибоначчи и углы Ганна как соперничающие наложения. Оно состоит в том, чтобы дождаться, пока собственный ритм неудачных тестов этого рынка, коррекционная пауза ABC, кластерное окно отношений временных циклов и совместное условие времени и цены лягут на один и тот же тест сопротивления.
Рост 1981-86 и его завершение
Рост казначейских облигаций 1981-86 шёл от сентябрьского минимума 1981 через месяц внешнего разворота в мае 1983, июльский минимум 1984, два подхода 1985 к прежним максимумам, месячное закрытие ноября 1985 выше этих максимумов и экстремум апреля 1986. Такие бары внешнего разворота превышают предшествующий диапазон и закрываются вблизи противоположного экстремума. Здесь они используются как подсказки стыка после неудачного прохода через известный уровень.
После апреля 1986 рынок провёл 11 месяцев в треугольнике, который так и не превысил этот максимум. Затем месяц внешнего разворота марта 1987 пробил поддержку и трактовал пик апреля 1986 как завершение кампании. Это закрытие роста на длинном горизонте — фон для более поздних недельных и дневных тестов.
Правило четырёх как рамка решения
Правило четвёртой попытки трактует четвёртый тест одной и той же поддержки или сопротивления как точку решения. Неудача читается как вероятный резкий контртрендовый свинг. Успешный пробой читается как вероятный ускоренный трендовый свинг. В этом кейсе это правило четырёх — бинарная гипотеза, которую более поздняя работа со временем и паттерном должна подтвердить или отвергнуть.
Недельная кампания 1987-89
На недельной кампании 1987-89 закрытие третьей попытки 19 мая 1989 выше двойной вершины ноября 1988 и января 1989 предшествовало ускорению. Неделя разворота широкого диапазона 1 августа 1989 отметила максимум свинга. Третья попытка ещё не является решением по правилу четырёх. Она лишь ставит более поздний четвёртый тест в контекст.
Дневная структура к августовскому максимуму
Дневная структура к максимуму 1 августа 1989 включала гэп истощения, коррекцию типа ABC по волнам Эллиотта и тест широкого диапазона 16 октября, который превысил максимум в ходе сессии, но закрылся слабо. Работа с волнами Эллиотта здесь маркирует импульсные ноги и коррекционные паузы, включая трёхсвинговые коррекции ABC, относительно более крупной кампании. Слабый октябрьский тест оставил многомесячный диапазон, который мог быть либо распределением, либо накоплением. Положение внутри этого диапазона всё равно нужно было читать вместе со временем и со следующим вызовом того же максимума.
Кластерная проецируемая неделя точки разворота
Коррекция Фибоначчи используется здесь как масштабное отношение завершённого ценового или временного отрезка. Отношение временного цикла умножает отрезок между двумя прошлыми точками разворота на коэффициент Фибоначчи и прибавляет это произведение к последней точке разворота. Отсчёты от предшествующих точек разворота кластеризовали проецируемый период точки разворота вокруг 19 декабря 1989, включая кратности 1.618 и 1.5, кратность 2.0, 60 торговых дней и 144 календарных дня. Проецируемый период точки разворота — это календарное окно, где несколько независимых временных отсчётов сходятся вместе и предполагается изменение условия свинга.
Фильтр 20 декабря и запланированный ответ
Углы Ганна используются здесь как геометрическое наложение времени и цены, которое трактует календарное положение, измеренный ценовой уровень и форму графика как одно совместное условие, а не как отдельные сигналы. Это совпадение времени, цены и паттерна было фильтром действия. Четвёртый тест сопротивления 20 декабря 1989 закрылся слабо. Запланированный ответ — вход по закрытию со стоп-энд-реверсом выше внутридневного максимума того дня. Стоп-энд-реверс — запланированный переворот из исходной позиции, если цена опровергает предполагаемую неудачу, пройдя через заданный экстремум.
Что последовало за сетапом
Через три дня после этого сетапа сессия широкого диапазона закрылась ниже минимума торгового диапазона. 12 января ещё одно снижение широкого диапазона закрылось ниже следующей поддержки. Архив фиксирует эту последовательность как исторический рабочий процесс после слабого четвёртого теста. Он не превращает более поздние бары в общее утверждение о методах.
Все разборы дорожки · 34 разбора
- 1984Сетка диапазона к боковому пробою на золоте 1984
- 1985Когда линии Ганна, углы Ганна и коррекция Фибоначчи совпадают
- 1987Оценка угловых циклических наложений на независимых свингах акций
- 1988Мультимасштабные разметки Эллиотта с конфлюенцией Ганна и Фибоначчи
- 1988Углы Ганна как геометрия графика с ручным масштабированием
- 1989Фильтр по времени, цене и паттерну на одной последовательности платины
- 1989Углы Ганна на сетках крестиков-ноликов
- 1990Кластеры Ганна по цене и времени для откатов Эллиотта
- 1990Режимы каналов и шарниры углов Ганна
- 1990Журнал кампании по золоту как торговая процедура
- 1991Четвёртый тест сопротивления казначейских облигаций как одна гипотеза времени и цены
- 1991Календарь затмений как проверяемый каркас цикла
- 1992Пересечения углов Ганна и зоны половины диапазона
- 1998Самоподобие волн и соотношений как проверяемая графическая гипотеза
- 2000Построение углов веера Ганна от экстремумов свинга
- 2002Сочетание коррекции Фибоначчи, углов Ганна и скользящей средней на FX
- 2002Половинный откат как фильтр подтверждения тренда
- 2006Дистрибуция объёма, расширения Фибоначчи и углы Ганна на одном нисходящем свинге
- 2007Построение вееров Ганна как поддержки и сопротивления валют
- 2010Завершение ABC, окна второй волны и соотношения Ганна
- 2010Построение кластера разворота Ганна, Фибоначчи и decade-scale
- 2010Углы Ганна как привязанные ко времени тесты, которым по-прежнему нужны структура и RSI
- 2010Наследие углов Ганна — это не сигнал
- 2010Временные окна веера Ганна, подтверждённые позицией волн Эллиотта
- 2010Углы Ганна как повторяемая графическая гипотеза
- 2011Волновые и пропорциональные наложения как подтверждение, а не прогнозы
- 2013Волна четыре на золоте как проверка кластера времени и цены
- 2014Кейс, который отделяет прогнозы циклов от интерпретаций Ганна и Эллиотта
- 2014relative-charting, углы Ганна и пробои трендовых линий
- 2016Веера Ганна и длинноволновый кейс 2016 года как контрольные точки, а не прогнозы
- 2017Углы Ганна, зависимость от масштаба и разрыв между легендой и методом
- 2017Углы Ганна как наложение, а не исходная практика
- 2018Совместите углы Ганна, зоны осциллятора и защитный стоп
- 2020Подтверждение свингов Gann hi-lo с помощью ADX и стохастиков