Построение пятисессионных прогнозов по входам стохастика, ADX и MACD

Задайте выход до того, как сдвинется любой вес

Рыночный предиктор такого типа хранится как слои единиц, чьи числовые силы связей корректируются в ходе обучения, пока архитектура не сопоставит примеры с заданной целью.

Пригодность обученной системы зависит от того, как конструктор задаёт архитектуру входов и желаемый выход, потому что готовая матрица весов не раскрывает проверяемую причину каждого решения.

Редакторское прочтение: рассматривайте эту зависимость как задачу спецификации. Зафиксируйте взаимодополняющие окна lookback, определение гистограммы MACD и пятисессионную цель до того, как любой сети будет позволено подгонять веса.

Зафиксируйте взаимодополняющие окна lookback и пятисессионную цель

Показанный блок входов включает пару медленного стохастика %K и %D на девять сессий и 18-сессионный average directional index. Стохастический осциллятор — это пара медленных %K и %D, рассчитанная по девятисессионному lookback и подаваемая как упорядоченные осцилляторные входы в прогнозную сеть. Average directional index — это 18-сессионное показание направленного движения, используемое как вход силы тренда, а не как самостоятельное правило по графику.

Вход гистограммы MACD формируется как разность между экспоненциальной линией MACD 12 против 26 сессий и девятисессионным сигналом этой линии. Эта гистограмма используется как вход, полученный с графика.

Ещё два входа — текущее закрытие индекса и закрытие пятью сессиями ранее. Назначенная цель — процентное изменение этого индекса через пять сессий вперёд. Этот горизонт прогноза — фиксированное опережение на пять сессий, которое задаёт выход сети как процентное изменение, а не как одновременную классификацию.

Рассматривайте почти дублирующие ряды как риск конструкции

Финансовые входы, которые являются близкими вариантами друг друга, могут затруднять обучение. Наслаивание дополнительных рядов того же типа рассматривается как риск конструкции.

Избыточность входов — это перекрытие индикаторов, которые перекодируют почти один и тот же ценовой путь и могут ухудшать обучение, если их наслаивать без конструктивной причины.

Добавьте скрытый слой заданного размера, затем запустите фазу обучения

Один конструктивный выбор заменяет трёхслойный вариант по умолчанию на четыре слоя и задаёт размер добавленного скрытого слоя примерно в 12 процентов от числа единиц входного слоя. Скрытый слой — это промежуточный слой взвешенных единиц, который преобразует блок индикаторов до того, как он достигнет прогнозного выхода.

Фаза обучения — это интервал, когда силы связей повышаются или понижаются в зависимости от того, совпадает ли догадка с назначенной целью.

После того как большинство обучающих примеров даёт задуманный выход, зафиксированные веса используются как предиктор. Та же сеть может также выявлять комбинации индикаторов, которые позднее система правил могла бы закодировать.