От наброска разностной средней к закодированным правилам

Детрендированная траектория до любого закодированного правила

Построение началось с разностей последовательных значений 35-дневной простой скользящей средней цен закрытия, чтобы последующий разбор шёл по детрендированной траектории. Разности заменяют уровневый ряд изменением от одного периода выборки к следующему, так что дальнейшие правила действуют на детрендированной траектории, а не на сыром тренде.

Линии от руки на этой разностной средней отмечали начало и конец ценовых трендов, а не точные максимумы и минимумы.

От линий наброска к одной процедуре

Задуманная механическая процедура состояла в том, чтобы торговать тренд разностной средней после сведения наброска к явным правилам и затем проверять поведение убытков на других отрезках того же рынка. Механическая торговая система — это одна закодированная процедура, которая превращает эти пересечения во вход, выход и позднее воздержание без перерисовки линий вручную.

Редакция. TradersWeek рассматривает это построение как работу перевода. Визуальное прочтение незавершено, пока набросок не станет одной закодированной процедурой, чьи пересечения можно аудировать, чьи фильтры соответствуют масштабу чисел, и чей первый прогон тестера отвечает, отработали ли правила, а не готова ли идея к финансированию.

Сглаживатель, который код может пересекать

Поскольку автоматический дневной ряд линий тренда был недоступен, подставили сглаживатель разностного ряда, чтобы на пересечения можно было ссылаться в коде. Скользящая средняя в этом рабочем процессе — это среднее цен закрытия с фиксированным lookback, используемое и как ряд, по которому берут разности, и как сглаживатель этой разности, чтобы пересечения можно было закодировать.

Когда график и таблица расходятся

Когда построенный сглаживатель разностного ряда выглядел слишком высоко около пика середины года, табличные значения использовали для проверки пересечений, потому что отображение графика было ненадёжным. Этот шаг — табличный аудит: сверка табличных значений индикатора с задуманными пересечениями всякий раз, когда отображение графика и тестер расходятся.

Каркасные правила до контроля риска

Первая закодированная логика использовала каркасные правила: простейшие вход и выход, стопы опущены, чтобы набор правил можно было проверить до добавления контроля риска.

Прогон тестера может завершиться неудачей по причинам вне торговых правил. После того как парсер принял логику, нехватка памяти давала непригодные поля прибыли и убытка, пока выделение не увеличили. Когда табличные значения показали, что движок следовал правилам, следующим изменением стал фильтр на пересечениях.

Фильтр пересечений, подобранный по цифрам

Добавили минимальный зазор 0.005, потому что уровни индикатора были порядка 0.032498, а расхождения проявлялись в третьей и четвёртой значащих цифрах. Этот фильтр пересечений — минимальный зазор, требуемый между разностной средней и её сглаживателем, прежде чем сигнал засчитывается; размер задан по тем цифрам, на которых эти два ряда реально расходятся.

Этот первый отфильтрованный черновик считали незавершённым. Зазор 0.005 был произвольным, длинной и короткой сторонам могли понадобиться разные зазоры, а оставшаяся работа включала другие периоды, капитал, стопы и размер и распределение неблагоприятных движений.