Skip to main content
Дорожка Chi-square test
12 / 17
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C031-3

Рассматривайте времена максимума и минимума сессии как коды, затем требуйте проверку хи-квадрат

Двузначный high-low код записывает, когда сформировались максимум и минимум сессии. Каждый код оценивался по направлению следующей сессии, затем скрининг паттернов хи-квадрат отмечал, какие пары прошли заданный порог значимости.

  • Преобразуйте времена максимума и минимума сессии в двузначный high-low код с помощью карты час–цифра, чтобы день стал дискретным типом паттерна, а не парой часовых меток.
  • Оценивайте каждый сохранённый код по направлению следующей сессии в широко отслеживаемом промышленном индексе, а не по самим часовым меткам.
  • Применяйте скрининг паттернов хи-квадрат относительно явной базовой линии, прежде чем называть любой код тайминга информативным.
  • В 19-летнем почасовом обзоре после этого скрининга различимыми считались только коды 17 и 71.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаChi-square test32 разбора

Закодируйте сессию двузначным high-low кодом

Сессию можно пометить двузначным high-low кодом. Первая цифра отмечает время дневного максимума. Вторая цифра отмечает время дневного минимума.

Карта час–цифра заменяет каждый торговый час одной цифрой, чтобы тайминг максимума и минимума хранился как счётные типы паттернов, а не как сырые часовые метки. При таком кодировании максимум около 11 a.m., сопряжённый с минимумом около 3 p.m., сохраняется как тип 26.

Оценивайте код по направлению следующей сессии

Сравнение использовало почасовой архив, который начался в 1971 году и охватил 19 лет. Каждый сохранённый high-low код оценивался по движению следующего дня в широко отслеживаемом промышленном индексе.

Направление следующей сессии — это, закрылся ли этот индекс выше или ниже после данного high-low кода тайминга. Критерии хи-квадрат применялись к каждому типу паттерна, чтобы отметить, какие связи со следующей сессией прошли заданный порог значимости.

Скрининг паттернов хи-квадрат — это критерий сопряжённости. Он проверяет, отличаются ли счётчики роста и снижения для закодированного high-low состояния от явной базовой линии на заданном почасовом lookback.

Направление DJIA на следующий день после каждого кода времени максимума и минимума

Каждая пара столбцов — сырой подсчёт исходов следующей сессии для одного двузначного часового кода: первая цифра — когда DJIA зафиксировал максимум сессии, вторая — когда зафиксировал минимум. «Вверх» — сколько раз среднее следующего дня выросло; «вниз» — сколько раз снизилось. Целые числа взяты из таблицы Figure 2 Меррилла, а не сняты с графика, и охватывают 19 лет часовых данных DJIA начиная с 1971. Код 17 (максимум на открытии, минимум на закрытии) — единственная пара, отмеченная как значимая на уровне 99 процентов, и она склоняется вниз; 21, 43, 53, 57, 71 и 76 отмечены как вероятно значимые на уровне 95 процентов. Большинство остальных кодов лежит около подбрасывания монеты — поэтому отбор по хи-квадрату важнее самого кода.
Каждая пара столбцов — сырой подсчёт исходов следующей сессии для одного двузначного часового кода: первая цифра — когда DJIA зафиксировал максимум сессии, вторая — когда зафиксировал минимум. «Вверх» — сколько раз среднее следующего дня выросло; «вниз» — сколько раз снизилось. Целые числа взяты из таблицы Figure 2 Меррилла, а не сняты с графика, и охватывают 19 лет часовых данных DJIA начиная с 1971. Код 17 (максимум на открытии, минимум на закрытии) — единственная пара, отмеченная как значимая на уровне 99 процентов, и она склоняется вниз; 21, 43, 53, 57, 71 и 76 отмечены как вероятно значимые на уровне 95 процентов. Большинство остальных кодов лежит около подбрасывания монеты — поэтому отбор по хи-квадрату важнее самого кода.DJIA · Next trading day after an hourly high-low code · 1971-01-01T00:00:00.000Z по 1989-12-31T00:00:00.000Z

Часы кодируются одной цифрой (1 на открытии до 7 на закрытии). Коды одного часа, такие как 22 или 55, отсутствуют, потому что сессия не может зафиксировать максимум и минимум в одном и том же часе. В исходной таблице N означает, что ячейка слишком мала для вердикта по хи-квадрату, а не то, что критерий был посчитан и не подтвердился.

Читайте скрининг, а не один только код

В том 19-летнем почасовом обзоре были выделены только коды 17 и 71 как два типа паттернов, чьи направленные счётчики следующей сессии после скрининга хи-квадрат считались различимыми.

Таблица результатов суммировала для каждой часовой пары high-low, показало ли направление следующей сессии связь в этой почасовой выборке.

Редакторское прочтение: рабочий процесс архива сначала сохраняет тайминг и лишь затем проверяет связь. Именно прохождение скрининга делало код различимым в этой выборке.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 17 в дорожке «Chi-square test»
19911-2 с.Дальше про «Chi-square test»Каталог знаковых часовых свингов как проверка хи-квадрат для следующей сессииЗнаковый часовой свинг сохраняет только плюс или минус каждого часового изменения и отбрасывает объём и величину хода, поэтому последние часы сессии образуют конечный каталог направленных паттернов.
Все разборы дорожки · 17 разборов
  1. 1987Проверка согласованности цены и объёма после процентных фильтров разворота
  2. 1988Построение тестов хи-квадрат для двухисходных ценовых подсчётов
  3. 1988Построение консенсусных индикаторов с помощью корреляции и теста хи-квадрат
  4. 1988Проверяйте преимущества относительно случая, а не сюжета
  5. 1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline
  6. 1989Оценить контрарный коэффициент премий пут-колл на заданном горизонте
  7. 1990Недельный resistance-index из почасового volume-per-point
  8. 1990Проверка широты выше скользящих средних по горизонту
  9. 1990Оценка широты рынка: member против odd-lot
  10. 1990Критерий хи-квадрат разделенных гистограмм частот на разных агрегациях цены
  11. 1990Оценка сглаженных подсчётов вторичных размещений с помощью критерия хи-квадрат
  12. 1991Рассматривайте времена максимума и минимума сессии как коды, затем требуйте проверку хи-квадрат
  13. 1991Каталог знаковых часовых свингов как проверка хи-квадрат для следующей сессии
  14. 1992Построение критерия хи-квадрат как ворота для двусторонних рыночных записей
  15. 1992Процентные фильтры, логарифмический point-and-figure и остатки breadth
  16. 1997Постройте экран стационарности хи-квадрат, прежде чем прогнозировать
  17. 1998Правила пробоя по времени после nested-bar-contraction
По областиСтатистические тесты59 разборовПо году199198 разборов
Все 32 разбора с записью «Chi-square test»
Тоже про «Chi-square test»5 разборов
1985Окно сериальной зависимости на основе знаковых переходов цены1986Критерий хи-квадрат для гистограмм кластеризованных изменений цены1986Тесты хи-квадрат на матрицах переходов цен1986Построение гистограмм плотности ценовых изменений и проверка симметрии1986Оцените вопрос случайного блуждания цены как квантильную лабораторию с фильтрами