Skip to main content
Дорожка Maximum entropy spectrum analysis
13 / 28
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C071-13

Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла

Эта конструкция сначала оценивает, находится ли цена в циклическом режиме, затем фиксирует одну длину доминирующего цикла и находит фазу, коррелируя цену с синусоидой той же длины. Правила шорта и лонга берутся из этого угла наилучшего соответствия, а не из совместного описания периода, амплитуды и фазы.

  • Пригодные торговые циклы описываются как присутствующие лишь от 15% до 30% времени, поэтому циклический режим нужно оценить по недавней истории или по спектральному измерению до применения любого правила входа.
  • После фиксации одной длины доминирующего цикла фазовая корреляция с синусоидой той же длины на последовательных стартовых фазах оставляет пробный вариант с наибольшей амплитудой. Амплитуда цикла не требуется.
  • Короткий вход определяется, когда эта синусоида наилучшего соответствия стоит на 90 градусах, а длинный вход — когда она стоит на 270 градусах, с необязательным опережением или запаздыванием вокруг этих точек фазы входа.
  • Приведённый поиск использует 16 шагов по 22.5 градуса на одном lookback доминирующего цикла. Отображение коррелированной фазы через таблицу синуса восстанавливает детрендованную реплику цены с нулевым средним.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum entropy spectrum analysis30 разборовDominant cycle detection119 разборовRule-based entry174 разбора

Конструкция предназначена только тогда, когда рынок оценивается как находящийся в циклическом режиме. Эта оценка идёт первой, из проверки недавней истории или из спектрального измерения.

Спектр максимальной энтропии — один названный способ решить вопрос циклического режима и измерить длину доминирующего цикла, которая затем будет зафиксирована.

Сначала оцените циклический режим

Пригодные торговые циклы описываются как присутствующие лишь от 15% до 30% времени. Обнаружение режима — первая задача.

Зафиксируйте один доминирующий цикл и ищите фазу

Как только длина доминирующего цикла известна, она остаётся фиксированной на поиск фазы одной записи. Фаза находится корреляцией цены с синусоидой той же длины на последовательных шагах фазы; оставляется пробный вариант с наибольшей амплитудой.

Процедура не требует амплитуды цикла. Период измеряется или оценивается, а фаза берётся из корреляционного поиска.

Превратите угол наилучшего соответствия в правила входа

Короткий вход определяется при наивысшей корреляции, когда синусоида на 90 градусах. Длинный вход определяется, когда синусоида на 270 градусах. Необязательное опережение или запаздывание может сдвинуть эти точки фазы входа раньше или позже экстремума.

Что показывает пример треугольной волны

Разобранный пример треугольной волны показывает нулевую корреляцию на 0 и 180 градусах и максимальную корреляцию, когда синусоида стоит на 90 градусах на последнем баре.

Синус и косинус на одном полном цикле суммируются в нулевое произведение, тогда как синфазный синус, коррелированный с самим собой, суммируется до π. Ожидается пик только у совпадающей фазы оценённого доминирующего цикла.

Восстановите детрендованную реплику по фазе

Отображение коррелированной фазы через таблицу синуса воссоздаёт детрендованную реплику цены с нулевым средним.

Шагайте поиск дискретными приращениями

Приведённый поиск шагает фазу 16 приращениями по 22.5 градуса. Он умножает цену на синус 2π на одном lookback доминирующего цикла и сохраняет приращение с наибольшей суммой для каждой записи.

Более 16 приращений фазы могут уточнить разрешение при более высоких вычислительных затратах. Текст также утверждает, без демонстрации, что корреляция обладает помехоустойчивостью.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
13 из 28 в дорожке «Maximum entropy spectrum analysis»
19921-10 с.Дальше про «Maximum entropy spectrum analysis»Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсовГодовые ежедневные спектральные подсчёты описывали циклическую структуру как присутствующую лишь от 15 до 30 процентов времени, причём некоторые фьючерсные контракты повторялись в одних и тех же полосах периодов.
Все разборы дорожки · 28 разборов
  1. 1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу
  2. 1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии
  3. 1984Построение прогноза максимальной энтропии по выбранному lookback
  4. 1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде
  5. 1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла
  6. 1987Сборка циклических прогнозов максимальной энтропии на коротком lookback
  7. 1988Почему подогнанный доминантный цикл — это не прогноз
  8. 1989Оценка циклических характеров товарных контрактов с помощью спектральных гистограмм
  9. 1989Оценка прогнозов цикла на следующую сессию со стопами
  10. 1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла
  11. 1990Канальный шлюз сигнал/шум для прогнозов доминирующего цикла
  12. 1990Погодовой аудит личности доминантного цикла
  13. 1991Циклический вход из зафиксированной фазы доминирующего цикла
  14. 1992Состояния стационарности на синхронизированных спектральных контурах фьючерсов
  15. 1997Скрытые допущения о горизонте в показаниях доминантного цикла
  16. 1997Когда рыночные циклы отсутствуют чаще, чем присутствуют
  17. 1997Спектральный оценщик, который подстраивает индикаторы под измеренный цикл
  18. 2000Построение Hilbert dominant cycle и уточнение методом maximum-entropy
  19. 2000Переключайте индикаторы тренда и цикла после теста пребывания на половине цикла
  20. 2000Построение трендового фильтра со сквелчем по доминантному циклу
  21. 2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла
  22. 2002Линия тренда с малым лагом из эллиптического фильтра и режекторов доминирующего цикла
  23. 2004Спектральные пики — диагностика режима, а не прогнозы
  24. 2004Построение осциллятора со сжимающим последним каскадом
  25. 2013Построение кривых отказа тренда по переходам qualified-trend
  26. 2014Диапазон lookback, двухлаговый сглаживатель и исполнения на следующем баре
  27. 2014Построение стохастика MESA с roofing-фильтром и фильтрами SuperSmoother
  28. 2016Построение спектральных тепловых карт для доминирующих рыночных циклов
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году199198 разборов
Все 30 разборов с записью «Maximum entropy spectrum analysis»
Тоже про «Maximum entropy spectrum analysis»5 разборов
2000Фазорные дисплеи для построения доминирующего цикла1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу1985Построение полуцикловых и полноцикловых средних, зафиксированных на периоде1986Почему окна Фурье ограничивают разрешение доминантного цикла