Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов

Одна проверяемая процедура

Систему mechanical-trading-system можно собрать так, чтобы исходы входа, выхода и отказа от сделки выдавала одна проверяемая процедура, а не необъяснённая оценка. Гибридное построение использует обученную сеть только чтобы ранжировать подмножества индикаторов. Эти подмножества затем переписываются как проверяемые правила, а не оставляются как непрозрачная оценка.

Оставляйте только те входы, которые сдвигают решение

Кандидатные входы правил можно отсеять пробой input-variance. Подмножество индикаторов изменяют совместно внутри полосы плюс-минус 10 процентов. Подмножество оставляют только когда сдвиг выхода достаточно велик, чтобы оправдать кодирование.

Превратите оставленные подмножества в продукции

Построение может превратить каждое оставленное подмножество индикаторов в одно продукционное правило. База правил соразмерна числу подмножеств, признанных важными, в источнике указано 271 правило. rule-based-entry можно записать так, чтобы решение о покупке добавлялось только когда каждое перечисленное предусловие истинно. Эти предусловия могут включать режимный гейт: минимальную уверенность, что рынок сейчас находится в тренде.

Сглаживание как сопоставимая базовая линия

Exponential-smoothing входит в процедуру как сопоставимая базовая линия. Вчерашний индекс на уровне или ниже вчерашней экспоненциальной скользящей средней вместе с сегодняшним индексом строго выше сегодняшней средней может составить арифметическое ядро правила покупки.

Взвешивайте правила и допускайте воздержание

Каждое закодированное правило может нести коэффициент уверенности, который масштабирует, насколько это правило обновляет атрибут покупки или продажи. Слабо взвешенное правило рассчитано на то, что его подтвердят другие активированные правила. К правилу можно прикрепить локальный коэффициент selection-cost, чтобы правила с равной уверенностью не конкурировали наравне, если одному назначена более высокая концептуальная стоимость использования. Та же процедура может включать явный путь воздержания. Когда входы признаны незначимыми или хаотичными, система спроектирована удерживать сигнал, а не принуждать к сделке.