Сохраняйте один потолок риска после максимумов эквити

Три части работы

Один описанный торговый процесс рассматривает работу как три части: входы и выходы, контроль риска и волатильности и психологический фактор.

Редакторское прочтение: TradersWeek рассматривает эти правила риска как один постоянный дневной бюджет. Тот же потолок концентрации, который блокирует чрезмерное первое исполнение, сохраняется в силе после максимума эквити, поэтому дисциплина остаётся привязанной к ограниченному процессу, а не к последней серии прибыльных сделок.

Граница первого исполнения

position-concentration-limit — это потолок до входа на то, какую долю эквити счёта одна позиция может поставить под риск; он используется, чтобы удерживать решение о первом убытке внутри фиксированной границы.

Граница начального убытка по одной позиции в 1-1.5 процента капитала представлена как согласованная с предпочтением держать этот риск ниже 2 процентов.

Тот же автор рассматривает этот ограниченный убыток по одной позиции как способ удерживать психологическую сторону торговли внутри известной суммы наихудшего случая.

Когда открытый риск достигает пика на максимуме эквити

Просадки описываются как начинающиеся после благоприятного отрезка.

Открытый риск позиции как доля эквити, как сказано, часто достигает максимума в день нового максимума эквити. Эта заметка называет этот пик equity-high-exposure: склонность открытого риска, измеренного как доля текущего эквити, достигать пика в тот же день, когда фиксируется новый максимум счёта.

Сокращение в сделке

in-trade-risk-ceiling — это второй, по-прежнему действующий потолок, применяемый после входа, чтобы позиция, выросшая относительно эквити, была сокращена до того, как её допуск по открытому убытку превысит разрешённую кратность исходной ставки.

Правило внутри сделки не даёт риску позиции превысить 23 процента эквити, что описано как примерно удвоенный исходный лимит риска, и сокращает число фьючерсных контрактов при пересечении этого потолка.

Психология внутри известного наихудшего случая

trading-psychology-process — это повторяемый набор правил, который рассматривает входы, выходы и воздержание как одну процедуру, чтобы дискомфорт управлялся границей, а не импровизацией.

Удержание примерно одинакового дневного максимального риска в каждой позиции представлено как метод сохранения дисциплины и снижения эмоциональных пиков и спадов.

Если психология и риск контролируются, механическая составляющая входов и выходов рассматривается как менее значимая, чем эти два контроля.