Свинговая относительная сила против индексного прокси

Три вопроса до любого ранга

Пятишаговая процедура сгруппирована в три вопроса: установка по общему рынку, какие бумаги рассматривать и когда входить.

Эта процедура сначала задаёт лонг-, шорт- или нейтральную установку по общему тренду, затем ранжирует отдельные бумаги, затем проверяет подразумеваемую протяжённость и готовность, затем синхронизирует вход с разворотом рынка.

Шаг ранжирования использует индекс относительной силы: количественную оценку, которая сравнивает процентное изменение каждой бумаги между фиксированной последовательностью вершин ралли и днищ реакций с теми же отрезками на рыночном прокси, используя выбранное число недавних свингов как lookback.

Индексный прокси — это компактная корзина ликвидных, широко удерживаемых лидеров либо полный котируемый промышленный индекс, используемый как базовый путь, относительно которого измеряются эти проценты от свинга к свингу.

Установка решает, для чего нужна сила

Относительная сила и слабость — это то, расширяет или сжимает бумага свои процентные движения относительно тех же свингов прокси, и сохраняется ли этот характер, пока предложение и спрос не изменят действие.

На растущем общем рынке метод ранжирует относительно сильные бумаги как кандидатов в лонг и рассматривает относительно слабые бумаги как плохих кандидатов в лонг, а не как выгодные покупки. На падающем рынке это ранжирование обращается для кандидатов в шорт.

Редакция: когда установка уже лонговая, отстающая бумага — не выгодная покупка. Слабость относительно общего пути прокси — причина оставить бумагу вне лонг-списка.

Разметьте одни и те же свинги на каждой бумаге

Относительная сила оценивается разметкой одних и тех же важных вершин ралли и днищ реакций на прокси и на каждой бумаге, затем сравнением процентного изменения между этими точками.

Проиллюстрированная последовательность прокси между семью размеченными свингами задана как последовательные процентные изменения -9.538, +7.084, -4.769, +10.501, -5.117 и +6.994.

Базовая вселенная может быть ограничена восемью лидерами, которые составляют компактный волновой прокси, или всеми тридцатью бумагами промышленного индекса вместо сотен бумаг.

Один и тот же путь, три режима

Более краткосрочное ранжирование использует последние два отрезка после последней размеченной вершины. Промежуточное ранжирование добавляет предыдущую пару отрезков. Более долгосрочное ранжирование использует полную последовательность от первой размеченной вершины до последней, с большим весом на самых недавних отрезках, если ни одна бумага не лидирует на каждом свинге.

Один и тот же размеченный путь можно прочитать как торговый диапазон с небольшим чистым ростом от первой точки до последней, как восходящий тренд начиная с третьей точки или как краткосрочный диапазон по последним трём точкам, поэтому более позднее снижение согласуется с одними lookback и противоречит другим.

Это прочтение — режим, обусловленный горизонтом. Один и тот же размеченный путь прокси может читаться как диапазон, восходящий тренд или краткосрочный диапазон в зависимости от того, сколько отрезков включено, и это меняет, какие ранги относительной силы согласуются с установкой.

Редакция: зафиксируйте одну общую карту свингов на прокси, прежде чем кого-либо оценивать. Включённый lookback может перевернуть определение режима и тем самым то, какие ранги вообще допустимы.

Когда прокси находится в диапазоне

Внутри торгового диапазона относительно слабые бумаги — кандидаты на шорт-стороне, когда прокси приближается к сопротивлению диапазона, а относительно сильные бумаги — кандидаты на лонг-стороне, когда прокси приближается к поддержке диапазона. Сами эти бумаги не обязаны находиться в диапазоне.

Этот фильтр позиции в диапазоне отдаёт предпочтение относительно слабым бумагам на шорт-стороне у сопротивления прокси и относительно сильным бумагам на лонг-стороне у поддержки прокси, даже если эти бумаги уже в тренде.

Список по-прежнему список

Ранжирование по относительной силе относительно прокси — лишь второй скрининг. Последующие шаги по-прежнему оценивают подразумеваемую протяжённость и готовность, потому что ранжированный список может оставаться больше доступного капитала.