Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде

Стенд, который изобретает ряд

Объектно-ориентированный язык программирования использовался как среда построения рыночных моделей, биржевых графиков и оценки по правилам. Объектно-ориентированное моделирование здесь означает представление цен, графиков и оценщиков правил как повторно используемых программных объектов, а не как разовых ячеек электронной таблицы.

Кроссовер скользящих средних превращает пересечение более короткой средней с более длинной в явный сигнал лонг, шорт или флэт. Архив поместил это правило внутрь оценки по правилам: закодированные правила сигнала применяются к ряду, чтобы результаты можно было строить на графике, экспортировать или оптимизировать как одну процедуру.

Что давала среда

Этот язык в момент написания считался относительно незнакомым большинству компьютерных рыночных техников. Среда представлялась дешевле типичных аналитических программ, с розничным предложением ниже 100 долларов, и сравнительно простой в освоении.

Встроенная графика строила биржевые графики, которые снимались с компьютера класса 286 с дисплеем CGA. EGA или VGA описывались как обеспечивающие полноцветные графики.

От графика к файлу и к поиску

Помимо некоторого анализа, выполненного в электронной таблице, моделирование и построение графиков укладывались не более чем в 100 строк кода. Отправка сгенерированных рядов в файл вместо построения графиков или в дополнение к нему описывалась как требующая всего четыре или пять строк кода. Небольшой дополнительный метод мог записывать эти файлы в тогда распространённом формате пакета технического анализа.

В этой среде генерировались синтетические ценовые ряды. Такие ряды — это сгенерированные компьютером псевдорыночные данные, используемые для построения и проверки правил независимо от любой котируемой бумаги. Затем они изучались в аналитическом ПО для подписчиков, включая поиск настройки кроссовера скользящих средних, где прибыль на придуманном ряде выступала исторической целью. Этот шаг — оптимизация системы: поиск по параметрам правил на фиксированном ряде, чтобы найти настройки, максимизирующие выбранную историческую цель.

Механическая торговая система — это единая процедура, которая связывает вход, выход и воздержание с заданными входами, чтобы весь путь можно было повторить без усмотрения. Тот же сгенерированный ряд строился на графике, записывался в файл и изучался в аналитическом ПО для подписчиков.