Skip to main content
Дорожка Put-call ratio
6 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C021

Построение activity-weighted call-put-показателя настроений

Call-put-ratio сжимает объём коллов и путов в один показатель настроений толпы. Дневной объём слишком волатилен, чтобы использовать его в сыром виде, а объём не отделяет новое позиционирование от закрытия позиций, поэтому каждая сторона масштабируется открытым интересом на конец сессии и затем сглаживается через activity-weighted-average.

  • Call-put-ratio — это объём опционов колл, делённый на объём опционов пут; преобладание коллов трактуется как бычьи ожидания, преобладание путов — как медвежьи ожидания.
  • Дневные значения этого объёмного соотношения считаются слишком волатильными для использования в сыром виде, поэтому в качестве обычного сглаживателя берётся ten-day-moving-average.
  • Один лишь объём не показывает новое позиционирование против ликвидации, поэтому call-put-trin масштабирует каждую сторону открытым интересом на конец сессии.
  • Усреднение, при котором сначала суммируется каждый ряд, а затем берутся отношения этих сумм, даёт activity-weighted-average, в котором активные сессии перевешивают тихие.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPut-call ratio33 разбораOpen interest analysis118 разборовMoving average449 разборов

Начните с call-put-ratio

Первое сжатие — это call-put-ratio: объём опционов колл, делённый на объём опционов пут. Это соотношение используется как показатель настроений толпы. Преобладание коллов трактуется как бычьи ожидания. Преобладание путов трактуется как медвежьи ожидания.

Дневные значения объёмного соотношения считаются слишком волатильными для использования в сыром виде. Ten-day-moving-average — обычный lookback, которым гасят эти колебания.

Объём не называет новый риск

У каждой покупки опциона есть парный райтер. Поэтому сам по себе объём не показывает, является ли активность новым позиционированием или ликвидацией существующих контрактов.

Открытый интерес — это число опционных контрактов, которые остаются открытыми на закрытии сессии. Соединение объёмного соотношения с этим открытым интересом на конец сессии даёт следующий объект в рабочем процессе.

Масштабируйте каждую сторону открытым интересом

Следующий объект — call-put-trin: отношение объёма коллов к открытому интересу, делённое на отношение объёма путов к открытому интересу. То есть объём коллов к открытому интересу коллов, делённый на объём путов к открытому интересу путов.

Индикатор настроений по-прежнему остаётся отношением активности коллов к активности путов. Каждая сторона теперь измеряется относительно контрактов, которые остаются открытыми на закрытии.

Постройте activity-weighted-average

Когда call-put-trin усредняется, сначала суммируется каждый ряд. Затем берутся отношения этих сумм. Результат — activity-weighted-average: сессии с высокой активностью весят больше, чем тихие сессии.

Как конструкция читает экстремумы

В этой конструкции экстремальный избыток оптимизма связывается с рыночными вершинами. Экстремальный избыток пессимизма связывается с рыночными основаниями.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 31 в дорожке «Put-call ratio»
19911-5 с.Дальше про «Put-call ratio»Режим fund-index, подтверждение put-call, затем отслеживающий фондНачните с index-proxy: диверсифицированный фонд со стабильным мандатом или корзина таких фондов читается как рыночный режим до того, как размер позиции задаётся по какому-либо одному фонду.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу
  2. 1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений
  3. 1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима
  4. 1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного дна
  5. 1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу
  6. 1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений
  7. 1991Режим fund-index, подтверждение put-call, затем отслеживающий фонд
  8. 1992Семиголосный сентимент-скор для режимов слейвов фондов
  9. 1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы
  10. 1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений
  11. 1992Экстремумы толпы как контрарная процедура из трёх фильтров
  12. 1993Построение фильтра режима на средней объема путов
  13. 1993Входы нейронной сети и деревья правил для механических систем
  14. 1994Несработавший сигнал put-call по Treasury и смена режима доллара
  15. 1994Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режима
  16. 1994Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимов
  17. 1995Режимы серий дней в option-premium-ratio
  18. 1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режима
  19. 1996Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режима
  20. 1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст
  21. 2000Двухслойная конструкция put-call для промежуточных рыночных условий
  22. 2002Подтверждение сентиментом для опционов в следовании за трендом
  23. 2003Постройте оверлей режима из подразумеваемой волатильности и коэффициента put-call
  24. 2004Построение долларово-взвешенного Put-call ratio
  25. 2006Дебетные пут-спреды внутри режимов put-call
  26. 2011Фазы цикла put-call ratio для контекста индекса
  27. 2011Построение циклического индикатора put-call ratio
  28. 2011Построение стека индикаторов коэффициента put-call
  29. 2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосами
  30. 2018Чтение сезонных режимов с помощью дивергенции put-call и полос
  31. 2020Рассматривайте объём только по закрытию как гипотезу, затем выбирайте режим или фазу
По областиОпционы и волатильность171 разборПо году199198 разборов
Все 33 разбора с записью «Put-call ratio»
Тоже про «Put-call ratio»5 разборов
1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу