Skip to main content
Дорожка Maximum adverse excursion
4 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C121-2

Границы стопа против добавленных параметров системы

Граница стоп-лосса или maximum adverse excursion может зафиксировать решение об убытке ещё до открытия сделки. Добавление этой границы на той же выборке, без снятия другого контроля или увеличения размера выборки, вводит новый параметр и может сделать смоделированную прибыль визуально больше, не показывая, что процедура стала устойчивее.

  • Добавление стопа после того, как смоделированная прибыль выглядит слишком маленькой, без снятия другого контроля или увеличения размера выборки, вводит новый параметр и снижает статистическую свободу.
  • Этот дополнительный контроль может сделать смоделированную прибыль визуально больше, а убытки — меньше, хотя устойчивость процедуры так и не показана.
  • Более строгая проверка устойчивости подменяет другой инструмент решения о покупке или продаже границей стоп-лосса, а не наслаивает эту границу на уже существующие правила.
  • Фиксация базового правила покупки и продажи и задание только максимально приемлемого убытка представлена как способ избежать дополнительного параметра входа.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMaximum adverse excursion16 разборовRobustness testing58 разборовStop-loss order144 разбора

Граница боли, а не переписывание сигнала

Maximum adverse excursion — мера контроля убытка, описывающая худшее движение против открытой позиции; ею ограничивают приемлемую боль, не переписывая сигнал покупки или продажи. Стоп-лосс — заранее заданная граница убытка или экспозиции, применяемая до входа и пока позиция открыта; здесь она трактуется как мани-менеджмент, а не как новое правило входа.

Архив характеризует maximum adverse excursion как технику контроля убытка или мани-менеджмента, а не как торговую систему.

Добавленный стоп — это добавленный параметр

Добавление стопа после того, как смоделированная прибыль выглядит слишком маленькой, без снятия другого контроля или увеличения размера выборки, вводит новый параметр и снижает статистическую свободу.

Этот дополнительный контроль может сделать смоделированную прибыль визуально больше, а убытки — меньше, хотя устойчивость процедуры так и не показана.

Разрыв между смоделированными результатами и последующими живыми результатами сформулирован как проблема числа параметров относительно размера выборки. Если к решению о входе добавляется ещё одно правило, размер выборки нужно увеличить.

Редакторское прочтение: аудит в том, выполняет ли граница работу мани-менеджмента или действует как ещё один свободный контроль на той же выборке.

Подмените инструмент решения, а не наслаивайте границу

Проверка устойчивости — это контроль того, что процедура по-прежнему выполняется, когда размер выборки соответствует числу свободных контролей и когда стоп подменяет другой инструмент решения, а не наслаивается сверху.

Более строгая проверка устойчивости подменила бы другой инструмент решения о покупке или продаже границей стоп-лосса, а не наложила бы эту границу на уже существующие правила.

Фиксация базового правила покупки и продажи и задание только максимально приемлемого убытка представлена как способ избежать дополнительного параметра входа.

Первый убыток не решает вопрос последующих сделок

Убыток на первой сделке только что заданной процедуры не показывает, сработают ли последующие сделки.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 15 в дорожке «Maximum adverse excursion»
19911-9 с.Дальше про «Maximum adverse excursion»Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадкиПостройте график maximum adverse excursion по сделкам и поставьте первый стоп там, где прибыльные и убыточные сделки уже разделяются.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1987Оценка чёрного ящика с пирамидингом по неблагоприятному отклонению
  2. 1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал
  3. 1991Фейды гэпа открытия, ограниченные стопами по экскурсии и времени
  4. 1991Границы стопа против добавленных параметров системы
  5. 1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки
  6. 1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE
  7. 1992Аддоны по скользящей средней не удалось разделить по максимальному неблагоприятному отклонению
  8. 1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами
  9. 1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system
  10. 1998Подогнанные скользящие средние для добавочных входов по тренду
  11. 1998Месячные правила changer, заданные как одна механическая процедура
  12. 2002Тест отсечения excursion для стопов и выходов по прибыли
  13. 2006Построение фильтров пикового отклонения для стопов и размера
  14. 2006Фильтры экскурсии с учётом издержек для стопов и периода удержания
  15. 2017Ступенчатые стопы, лимиты просадки и механическое выживание по риску
По областиСтопы и лимиты убытков40 разборовПо году199198 разборов
Все 16 разборов с записью «Maximum adverse excursion»
Тоже про «Maximum adverse excursion»5 разборов
1992Многолетняя оценка механических правил с ограничением по MAE1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1991Задайте первый стоп по гистограмме MAE, масштабированной на капитал1992Оценка разворотов по стопу максимального неблагоприятного отклонения с короткими временными стопами1992Неудачные сделки в диапазоне как тесты breakout-system