Напишите поэтапную книгу выходов по RSI с трейлинг-стопами

Зарезервируйте осциллятор для выходов

Направленный план входа считается неполным, если он не сопровождается заранее заданной процедурой защиты и выхода. В этом историческом рабочем процессе девятидневный RSI зарезервирован для этих решений о выходе и считается ненадёжным для открытия позиций.

RSI — это осциллятор от нуля до ста, построенный из отношения средних закрытий вверх к средним закрытиям вниз за выбранный lookback. Он измеряет ряд относительно его собственных недавних закрытий, а не относительно другого рынка. Архив вычисляет его из средних close-to-close вверх и вниз, отображённых на шкалу от 0 до 100 как 100 минус 100, делённое на единицу плюс это отношение, с lookback в 14 сессий в исходной спецификации и сглаженным обновлением после первого окна. Документированная здесь процедура использует девятидневный lookback для показаний осциллятора и для первого стопа по скользящей средней.

Размер книги должен допускать частичные выходы

Требуется размер во фьючерсах из нескольких контрактов, чтобы частичные выходы снижали оставшийся риск, пока остаточная позиция остаётся в сделке. Поэтапная ликвидация — это заранее заданная последовательность, которая сокращает эту позицию фиксированными долями по мере достижения последовательных порогов осциллятора.

Напишите лестницу лонга для бокового рынка

На боковом рынке длинная позиция сокращается на 10 процентов или минимум на один контракт, когда девятидневный индекс достигает 75, на 50 процентов остатка на 80 и на 90 процентов остатка на 90.

После этих порогов длинной стороны оставшийся размер припарковывается за трейлинг-стопом чуть ниже девятидневной средней на 75, чуть ниже четырёхдневной средней на 80 и чуть ниже минимума предыдущего дня на 90. Этот трейлинг-выход сдвигается под укорачивающуюся среднюю или экстремум предыдущей сессии по мере того, как осциллятор становится более растянутым.

Напишите лестницу шорта для бокового рынка

На боковом рынке короткая позиция сокращается на 10 процентов или минимум на один контракт на 25, на 50 процентов остатка на 20 и на 90 процентов остатка на 15, причём стопы ставятся чуть выше девятидневной средней, четырёхдневной средней и максимума предыдущего дня соответственно.

Подстройте первое сокращение под классифицированный режим

Когда предварительный анализ классифицирует рынок как бычий тренд, частичная ликвидация откладывается до достижения индексом 80, не менее 50 процентов закрывается около 85, а остаточный размер сокращается до 10 процентов около 90, при этом сохраняется та же последовательность ужесточения стопов.

В классифицированном медвежьем рынке ликвидация по-прежнему начинается около 25 и проходит через 20 и 15, потому что документированное исследование обнаружило, что медвежьи движения более затяжные и после первого снижения менее крутые, чем бычьи пробеги, поэтому стопы ужесточаются на менее экстремальных показаниях, чем на длинной стороне. Эта связка и есть первое сокращение, скорректированное на режим: первый частичный выход откладывается в классифицированном бычьем рынке относительно бокового рынка, а ужесточение в классифицированном медвежьем рынке начинается на менее экстремальных показаниях, чем бычий аналог.

Оставьте остаточный кусок на трейле

Осциллятор может оставаться экстремальным несколько сессий подряд при сильном направленном движении, включая семь подряд показаний в 90-х во время роста pork-belly в 1989 и до десяти подряд показаний ниже 10 во время снижения процентных ставок в 1979, поэтому использовать его для ловли вершин и оснований не рекомендуется.

Правиловый вход — это предварительное направленное решение, которое открывает позицию по отдельному плану. Документированная здесь процедура подключается только после того, как этот вход уже существует, и затем задаёт, как сокращаются размер и стопы.