Skip to main content
Дорожка Trailing stop
4 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C041-8

Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу

Предполагаемая длина доминантного цикла — это ручка, которая задаёт, насколько быстро ужесточается трейлинговый reverse-ордер. Переберите эту настройку, считайте убыточные развороты ложными тревогами, удерживайте низкую, но ненулевую частоту и оставайтесь в стороне, если такой настройки нет.

  • Решение да/нет в стиле обнаружения имеет четыре исхода: правильное принятие, правильное отклонение, ложная тревога и пропуск обнаружения.
  • Пропуск обнаружения считается почти бесплатно упущенной возможностью, а ложной тревоге присваивается большое отрицательное значение.
  • Если предполагаемый доминантный цикл слишком длинный, reverse-ордер запаздывает и захваченный ход сокращается; если он слишком короткий, ордер ужесточается слишком быстро и даёт випсао-развороты.
  • Если явного параметра постоянной частоты ложных тревог не находится, процедура трактует этот исход как сигнал остаться в стороне.
Записи этого разбора3 записи
System optimization85 разборовТекущая дорожкаTrailing stop87 разборовDominant cycle detection119 разборов

Четыре исхода решения да/нет

Решение да/нет в стиле обнаружения на каждом шаге имеет четыре исхода: правильное принятие, правильное отклонение, ложная тревога и пропуск обнаружения. Ложная тревога — это голос «да», который принимает шум за пригодный сигнал. Пропуск обнаружения — это голос «нет», который не фиксирует сигнал, который на самом деле был.

В используемой здесь функции ценности пропуск обнаружения считается почти бесплатно упущенной возможностью, а ложной тревоге присваивается большое отрицательное значение.

Постоянная частота ложных тревог

Последовательный наблюдатель обновляет свой порог по опыту, чтобы удерживать примерно постоянную частоту ложных тревог. Эта политика предлагается как основа адаптивного правила: удерживать долю неверных голосов «да» около выбранного уровня, а не максимизировать число обнаружений.

Как стареет трейлинговый reverse-ордер

Демонстрационное правило входа-выхода — это ордер stop-and-reverse, чья начальная постановка фиксирована. Затем трейлинг-стоп ускоряется пропорционально возрасту открытой сделки относительно предполагаемого доминантного цикла. Доминантный цикл — это длина цикла, которую предполагает правило ускорения стопа. Она масштабирует, насколько быстро трейлинговый reverse-ордер сокращает зазор по мере старения сделки.

Обновление стопа добавляет к предыдущему стопу долю прежнего зазора. Эта доля растёт с возрастом сделки относительно предполагаемого доминантного цикла.

Если предполагаемый цикл слишком длинный, reverse-ордер запаздывает и захваченный ход сокращается. Если он слишком короткий, ордер ужесточается слишком быстро и даёт випсао-развороты.

Переберите параметр или останьтесь в стороне

При неизвестном периоде цикла параметр ускорения стопа перебирается по кандидатным длинам доминантного цикла. Оптимизация системы — это и есть перебор одного параметра правила на недавнем окне. Она выбирает значение, которое удерживает неверные голоса «да» на приемлемой частоте, или отказывается от сделки, если такого значения нет. Прибыльные сделки учитываются как обнаружения, убыточные — как ложные тревоги.

Контролируемая ценовая траектория — синусоида. Используется также более шумный вариант того же пути. Перебор описывается как связывание наивысших нанесённых на график результатов с низким, но конечным числом ложных тревог, а не как сведение ложных тревог к нулю.

Если явного параметра постоянной частоты ложных тревог не находится, процедура трактует этот исход как сигнал остаться в стороне: отрезок может быть слишком шумным или правило может не подходить.

Ложные сигналы и прибыль в зависимости от предполагаемого цикла SAR

Убыточные развороты (ложные сигналы) остаются высокими, когда предполагаемый доминирующий цикл слишком короткий, затем падают до низкого, но ненулевого пола по мере удлинения этой настройки; суммарная прибыль растёт, как только число ложных сигналов выходит из области «пилы», и максимальна, пока это число остаётся малым и конечным. Значения сняты с осей рисунка 5 статьи (предполагаемая длина цикла против напечатанной шкалы 0–40), а не из таблицы.
Убыточные развороты (ложные сигналы) остаются высокими, когда предполагаемый доминирующий цикл слишком короткий, затем падают до низкого, но ненулевого пола по мере удлинения этой настройки; суммарная прибыль растёт, как только число ложных сигналов выходит из области «пилы», и максимальна, пока это число остаётся малым и конечным. Значения сняты с осей рисунка 5 статьи (предполагаемая длина цикла против напечатанной шкалы 0–40), а не из таблицы.Theoretical 20-day sinewave

Теоретическая синусоидальная цена с периодом 20 дней плюс шум при отношении сигнал/шум около 6 дБ; источник перебирал предполагаемую длину цикла в члене ускорения SAR. Обе серии используют одну напечатанную вертикальную шкалу. Оцифровка повёрнутого растра, поэтому отсчёты приблизительные.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 36 в дорожке «Trailing stop»
19921-7 с.Дальше про «Trailing stop»Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворотаТик-индекс — это счёт ширины рынка: бумаги, последняя сделка которых прошла на ап-тике, минус те, чья последняя сделка прошла на даун-тике; экстремальное значение — лишь предложенный сигнал.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1988Полудневные бары, фильтр по midpoint и барный трейлинг
  2. 1989Упаковка двухбарных разворотов в проверяемые правила входа и выхода
  3. 1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверс
  4. 1991Постоянная частота ложных тревог для стопов по доминантному циклу
  5. 1992Экстремумы тик-индекса как гипотезы продолжения и разворота
  6. 1993Построение многослойных стопов из капитала и структуры
  7. 1993Фильтруйте пересечения наклоном скользящей средней
  8. 1993Заранее заданные границы стопа по капиталу и структуре
  9. 1998Оценка барьера Trendline, который может только ужесточать ограниченный стоп
  10. 1999Построение поддержки и сопротивления по общим числам
  11. 2001Четырёхшаговое смещение часа открытия и трейлинг-стопы
  12. 2004Сделайте торговую систему звездой
  13. 2005Начинающий кейс по акциям: стоп, трейл и предторговый чек-лист
  14. 2006Стоп-заявки на продажу, которые подтягиваются под поддержку после покупки
  15. 2006Считайте метку волны 3 необеспеченной, пока не прописаны рельсы стопа
  16. 2008Проверьте среднесрочную дивергенцию с пробоем линии тренда и трейлинг-стопом
  17. 2010Вход, стоп и трейлинг на форексе по правилам
  18. 2012Заранее прописанные стопы, когда диапазон одной валютной пары служит шаблоном для другой
  19. 2012Cat-ears как гипотеза продолжения нисходящего тренда
  20. 2013Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой средней
  21. 2014Постройте двойной трендовый фильтр quotient-copy под частотной крышей
  22. 2014Дистанция стопа, размер и трейлинговая инвалидация свинга
  23. 2014Конструкция long-only отката по RSI, reversal-bar-entry и staged-trail
  24. 2015Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скрипт
  25. 2015Трендовая система из трёх ворот: фильтр, триггер и трейлинг-стоп
  26. 2016Постройте правила входа HHLLS по пересечению и пробою
  27. 2017appointment-trade вокруг назначенного политического закрытия
  28. 2017Правила пробоя золотого креста для свинг-входа
  29. 2017Подтверждение пробоя выше круглых чисел, а девятки — полки продаж
  30. 2018Классифицируйте геометрию алмаза до пробоя
  31. 2019Когда трейлы и стопы противоречат прочтению поддержки
  32. 2019Пары one-triggers-the-other для заранее спланированных свинг-входов
  33. 2019Ордера «один активирует другой» для пробоя и его стопа
  34. 2019Когда второе решение снимает ограничение с запланированного риска
  35. 2020Пробой последнего часа с закрытием внутри той же сессии
  36. 2020Свяжите медленный период с настройками стоп-лосса и трейлинг-стопа
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году199198 разборов
Все 87 разборов с записью «Trailing stop»
Тоже про «Trailing stop»5 разборов
1990Используйте картирование прибыли, чтобы сохранить плато цикла и стопаSystem optimization2000Лукбэки, масштабируемые по циклу, для правила пробоя каналаSystem optimization1989Построение трейлинг-стопов по волатильности с учётом возраста цикла1986Степени свободы в оптимизации торговой системыSystem optimization1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизацииSystem optimization