Построение кластеров временных циклов Фибоначчи по волновым соотношениям

Почему одной цены недостаточно

Исследование только цены считается неполным. Гипотеза смены формируется только тогда, когда одновременно сходятся временная проекция, близкая ценовая цель и паттерн, указывающий на смену. Этот трёхчастный тест — правило совпадения времени, цены и паттерна.

Традиционные циклы фиксированной длины характеризуются как средние прошлых периодов, которые отмечают лишь широкие окна. Цель построения — сузить оповещение до нескольких торговых дней.

Соотношения волн Эллиотта как шаблон для времени

Проекция ценовых соотношений волн Эллиотта между завершёнными свингами представлена как шаблон для работы со временем. Те же динамические соотношения, что используются по цене, применяются к предшествующим временным циклам.

Временной цикл Фибоначчи — это завершённый отрезок от максимума к максимуму или от минимума к минимуму, умноженный на динамические соотношения вроде 0.382, 0.50, 0.618, 1 и 1.382 и отсчитанный вперёд от конца отрезка, чтобы отметить кандидатное окно смены. Коррекция Фибоначчи применяет те же динамические соотношения к ценовым свингам, чтобы найти близкие цели поддержки или сопротивления, которые должны лежать внутри временного окна. Разметка волн Эллиотта — это проверка паттерна от свинга к свингу, по которой судят, сигнализирует ли сама структура о смене внутри проецируемого временного кластера.

Построение Time Cycle Ratio

Построение Time Cycle Ratio измеряет завершённый отрезок, умножает его на 0.382, 0.50, 0.618, 1, 1.382 и связанные соотношения Фибоначчи и отсчитывает столько дней вперёд от конца цикла. Этот шаг пропорционирования и есть Time Cycle Ratio.

217-дневный пример по казначейским облигациям

Отрезок от минимума к минимуму по казначейским облигациям в 217 календарных дней с 16 августа 1988 по 21 марта 1989, разделённый по 0.382, 0.50 и 0.618, дал отсчёты в 83, 109 и 134 дня с датами 11 июня, 7 июля и 2 августа 1989, с близкими свинговыми максимумами 12 июня, 11 июля и 1 августа.

Кластер, а не одна дата

Одна дата Time Cycle Ratio не считается достаточной. Метод ищет кластер из нескольких проекций соотношений и временных отсчётов внутри окна в два-пять торговых дней, как правило два или три дня.

Две или более независимых дат временных соотношений и календарных или торговых отсчётов, которые попадают в один и тот же интервал от одной до пяти сессий, образуют кластер временных факторов. Короткое окно оповещения, которое создаёт этот кластер, — проецируемый период точки разворота, часто два или три торговых дня.

Составной ряд временных отсчётов

Временные отсчёты от важных максимумов или минимумов используют ряд Фибоначчи 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и 144, плюс составной набор, смешивающий эти значения с делениями 144, 90 и 52, показанный как 21, 30, 49, 60, 72, 90, 104, 144, 180 и 233 календарных или торговых дней. Этот смешанный набор — составной ряд временных отсчётов.

Кластер декабря 1989

Продление 302-дневного календарного отрезка от минимума 19 октября 1987 до минимума 16 августа 1988 на 1.618 дало отсчёт в 489 дней, который пришёлся на 17 декабря 1989 при проекции от 16 августа 1988. Пик последовал 20 декабря 1989.

То же окно декабря 1989 также содержало расширение 1.5 от максимума 1 августа 1989 до минимума 26 сентября 1989, кратное 2.0 от минимума 16 августа 1988 до максимума 27 января 1989, плюс 60 торговых дней от 26 сентября 1989, 144 календарных дня от 1 августа 1989 и 90 календарных дней от 26 сентября 1989.

Оценка окна после его наступления

Плотный кластер временных факторов не считается доказательством разворота. Когда цена входит в проецируемое окно, близкие ценовые цели Фибоначчи и структура паттерна волн Эллиотта используются, чтобы судить, формируется ли вершина или дно.