Заранее рассчитанные кластеры ценовых соотношений и тесты двойной вершины

Время, цена и паттерн

Анализ строится как три измерения рынка: время, цена и паттерн. Ценовые соотношения рассчитываются до следующего теста, чтобы зоны-кандидаты поддержки и сопротивления были известны заранее.

Три заранее рассчитываемых ценовых метода

Заданы три заранее рассчитываемых ценовых метода. cycleRatioDivision — это ценовой уровень, получаемый делением завершённого свинга или цикла на фиксированный набор коэффициентов до прихода следующего движения. В это семейство входят коррекции Фибоначчи. Динамические соотношения от свинга к свингу включают swingMultiple — коэффициент, связывающий длину текущего свинга с одним или несколькими более ранними свингами сходной степени. percentChangeComparison сопоставляет процентное движение одного свинга с процентным движением следующего, включая случаи, когда второй процент является долей Фибоначчи от первого.

Любой один метод может отметить временную поддержку или сопротивление. Совпадение методов рассматривается как более важная цель. Это перекрытие — priceObjectiveCluster: узкая полоса, где два или более независимо рассчитанных ценовых соотношения сходятся вместе и трактуются как тест поддержки или сопротивления более высокого приоритета.

Наблюдаемый набор коррекций

Набор коэффициентов цикла Фибоначчи, заданный для коррекций, составляет 0.382, 0.5 и 0.618. Этот dynamicRatioSet применяется к длине цикла, длине свинга или процентному изменению. ratioRetracement — это размер контртрендового свинга, выраженный как доля предшествующего трендового свинга. Эти деления следует наблюдать на часовых, дневных, недельных и месячных графиках, хотя не утверждается, что рынки соблюдают каждое деление каждый раз.

Недельный кластер бондов у апрельского минимума

В недельном примере по бондам рост на 21% от минимума 16 August 1988 на 83.23 до расчётных 101.07, зафиксированный максимум 101.09 1 August 1989, сменился снижением на 13% с целью 88.04, где 13 указано как 61.8% от 21. Апрельский минимум 1990 зафиксирован на 88.07.

Минимум 27 April 1990 представлен как priceObjectiveCluster из коррекции 50% роста October 1987 — August 1989, коэффициента свинга 62% последовательных снижающихся свингов и соотношения процентных изменений 13-to-21.

Тест двойной вершины кластерного сопротивления

Максимумы 15 June и 1 August 1990 идентифицированы как двойная вершина, лежащая на коэффициенте свинга 2.5 предшествующего роста и коррекции 62% снижения 20 December 1989 — 27 April 1990, причём более поздний максимум находится в пределах двух тиков от этого уровня 62%. doubleTopTest использует эти два близких свинговых максимума как подтверждение паттерном того, что зондируется кластерная полоса сопротивления.

Кратности медвежьих свингов у сентябрьского минимума

Минимум 24 September 1990 описан как совпадающий с тремя предшествующими коэффициентами медвежьих свингов, включая кратность 1.5 снижения 22 March — 27 April 1990 и кратность 1.0 снижения 20 December 1989 — 13 March 1990.

Пересчитайте, затем ждите время и паттерн

Ценовые соотношения следует пересчитывать всякий раз, когда предполагается максимум или минимум, но решение не должно опираться только на цену. Совпадающие ценовые зоны следует читать вместе со временем и паттерном.