Аудит длины скользящей средней по спектрам Фурье

Просмотрите циклическое содержание, затем выберите длину

Анализ Фурье ценового ряда представлен как способ просмотреть циклическое содержание и выбрать длины трендследящих индикаторов. Метод разлагает упорядоченный ценовой ряд на компоненты амплитуда–частота, чтобы можно было просмотреть циклическое содержание. Прогнозное применение того же разложения описано как ограниченное.

Впадины среза и средняя полуцикла

Спектральный анализ читает структуру амплитуда–частота, чтобы судить, насколько регулярны, резки или размыты циклические компоненты. Впадины между спектральными пиками рассматриваются как частоты среза, выбираемые на глаз. Частота среза — это впадина, выбранная между пиками. Циклы короче этой впадины — то содержание, которое средняя полуцикла должна подавить.

Средняя полуцикла — это скользящая средняя, чей период обзора равен половине выявленной длины цикла, используемая как кандидатный трендовый фильтр. Эта средняя описана как удаляющая циклическое содержание короче среза. Шаг убирает тренд более коротких циклических колебаний, чтобы более длинную линию тренда можно было оценивать относительно точек разворота. Спектральное размытие — это широкая, плохо разделённая энергия на графике амплитуда–частота. Оно рассматривается как слабое свидетельство пригодной длины цикла.

Регулярные спектры против размытых спектров

График амплитуда–частота декабрьских цен Euro описан как показывающий относительно регулярные интервалы пиков и впадин, хотя перечисленные длины циклов не были точными гармониками половинной длины. В этом примере Euro короткая средняя полуцикла на одном отмеченном срезе описана как устраняющая циклическое содержание близких более коротких циклов. Более длинные средние Euro описаны как близкие к спектральным длинам, тогда как более короткий компонент назван слабым относительно гораздо более длинного цикла и размытым относительно соседнего цикла.

Дневные спектры декабрьских Treasury-bond показывают меньшую регулярность, чем случай Euro. Короткий цикл остаётся видимым, тогда как более длинный перечисленный признак появляется только вблизи соседней длины. Недельные спектры облигаций описаны как примерно совпадающие с дневными длинами циклов на самых ранних отмеченных точках, с более слабым перегибом на большей длине.

График амплитуда–частота S&P описан как имеющий резко очерченные впадины. Графики Deutschemark и crude-oil описаны как размытые, с малой структурой за пределами первых пиков.

Оценивайте сглаживатель по ценовой траектории

Доминирующий цикл — это сравнительно заметный спектральный пик, чья длина может задать сглаживатель или фильтр. После того как длины циклов считаны со спектра, предписанная проверка — разделить эти длины пополам, нанести полученные средние на ценовые бары и допустить небольшие корректировки на несколько периодов, включая разные длины на растущем и падающем рынках.

Долгосрочные ряды и краткосрочная структура

Анализ Фурье описан как более полезный на долгосрочных рядах, тогда как методы максимальной энтропии предпочтительны для краткосрочной циклической структуры.