Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листа

Запишите чек-лист как факты if-then

trading-systems-decision-process — это повторяемая последовательность, которая превращает рыночные наблюдения в явное решение о входе, выходе или воздержании. Эта комбинация использует checklist-process: записанный набор гейтов if-then, которые должны быть выполнены по порядку, прежде чем сделка будет принята или отклонена.

Чек-лист можно записать как эвристические правила if-then. Правило срабатывает только когда его указанные условия уже есть в knowledge-base — перечне текущих фактов, к которым чек-лист имеет право обращаться. Затем правило добавляет новый факт. Оно не утверждает достоверность.

Пусть inference-engine выберет одно неиспользованное правило

Inference-engine просматривает допустимые неиспользованные правила, при нескольких возможных срабатываниях предпочитает неиспользованное правило с более высоким присвоенным весом надёжности и останавливается, как только получен факт уровня action-level. Этот выбор среди нескольких допустимых правил и есть conflict-resolution. Присвоенный вес надёжности — это confidence-factor правила.

Forward-chaining начинается с наблюдаемых фактов и движется к действию. Backward-chaining начинается с гипотетического действия и спрашивает, можно ли установить подтверждающие факты.

Классифицируйте режим до того, как индикатор добавит действие

Значение 18-period ADX используется как adx-regime-gate. Значение выше 15, которое как минимум столь же высоко, как two days earlier, отмечает трендовое состояние. Значение ниже 30, которое не выше, чем two days earlier, отмечает нетрендовое состояние. Adx-regime-gate используется только чтобы решить, считать рынок трендовым или нетрендовым.

Рассматривайте MACD как более сильный трендовый сигнал

MACD рассматривается как более сильный сигнал в трендовом режиме и как более слабый сигнал в нетрендовом режиме. Комплементарные веса надёжности назначаются nine-period slow stochastic-oscillator.

Гипотезы покупки и продажи MACD определяются как пересечение линии MACD выше или ниже своей сигнальной линии. Линия MACD — это разность two экспоненциально сглаженных средних. Сигнальная линия — это дальнейшее сглаживание этой разности.

Используйте stochastic-oscillator, когда рынок не в тренде

В нетрендовом режиме nine-period slow stochastic-oscillator используется как осциллятор перекупленности или перепроданности. %K берётся из окна nine-period, а оба %K и %D дополнительно сглаживаются на протяжении three periods.

Правило покупки stochastic требует, чтобы оба SK и SD были ниже 30, причём SK ниже SD, затем SK пересекает SD сверху вверх в следующем периоде. Правило продажи требует, чтобы оба SK и SD были выше 70, причём SK выше SD, затем SK остаётся выше SD в следующем периоде.

Меняйте knowledge-base, когда меняется характер рынка

Веса надёжности правил получают, тестируя индикатор отдельно в разных рыночных средах и фиксируя его соотношение win/loss. Один confidence-factor не предполагается подходящим для каждого режима.

Сконструированный чек-лист может переключаться между разными knowledge-base, когда меняется характер рынка, включая скорость изменения тренда. Он может объединять технические показания с другими классами индикаторов в одной процедуре.