Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия

Начинайте с пивотов, а не с линии

Редакция TradersWeek: относитесь к работе с трендом и каналом как к протоколу построения. Сначала найдите короткие пивоты спроса или предложения, проводите линию только через эти пивоты, затем заранее зафиксируйте тест пробоя по цене закрытия или провала канала, чтобы геометрия оставалась фальсифицируемой гипотезой, а не декоративным наложением.

В этом историческом рабочем процессе линия восходящего тренда проводится минимум через два, а лучше через три повышающихся минимума, которые отмечают спрос. Линия нисходящего тренда проводится через понижающиеся максимумы, которые отмечают предложение.

Пивоты спроса и предложения

Пивоты спроса, по которым размещают линию восходящего тренда, обычно длятся от двух до пяти сессий и включают трёхсессионный минимум «голова и плечи» или двухсессионное двойное дно. Линия спроса — это восходящая конструкция поддержки, проведённая под этими повышающимися минимумами, где покупатели неоднократно поглощали продажи.

Пивоты предложения, по которым размещают линию нисходящего тренда, включают трёхсессионный максимум «голова и плечи» или двухсессионную двойную вершину. Линия предложения затем соединяет эти понижающиеся максимумы как нисходящую конструкцию сопротивления, где продавцы неоднократно ограничивали рост.

Как долго закрытия уважают линию

Линия, которую закрытия не пересекали примерно от шести месяцев до года, считается долгосрочной. Линия длительностью примерно от трёх до шести месяцев считается среднесрочной. Линия длительностью не более трёх месяцев считается краткосрочной.

Значимость растёт по мере того, как всё больше экстремумов подходят к линии без закрытия через неё.

Тесты пробоя по цене закрытия

Пробой по цене закрытия засчитывается только тогда, когда расчётные цены, а не изолированный внутридневной экстремум, выходят за построенную линию и проходят заранее выбранный тест дистанции или устойчивости. Пробой линии тренда оценивается по ценам закрытия, а не по изолированному внутридневному проколу.

Обычные тесты требуют либо закрытия на 3% за точкой пересечения, например пересечение на $50 требует закрытия на $48.50, либо двух последовательных закрытий с дальней стороны линии. Расширение объёма может подтвердить пробой на 3% или за две сессии, особенно в снижении, но само по себе расширение объёма не считается достаточным, чтобы объявить смену тренда.

Что следует за подтверждённым пробоем

После подтверждённого пробоя ожидается, что цена пройдёт за линию на то же расстояние, на котором предшествующий экстремум стоял с противоположной стороны.

Веерные линии и линии скорости

После первого пробоя последующие веерные линии перестраиваются от исходного пивота через более поздние экстремумы. Веерная линия — это более поздняя линия, которой проверяют, был ли первый пробой лишь краткой коррекцией. Закрытие через третью веерную линию считается подтверждением того, что тренд развернулся, а не просто скорректировался.

Линии скорости строят до любого пробоя: вертикальный диапазон тренда делят на трети и проводят от начала к отметкам одна треть и две трети. Ход через обе отметки считается разворотом, а лучи перестраивают по мере появления новых экстремумов.

Ценовые каналы остаются вторичными

Ценовой канал — это пара примерно равноудалённых параллельных линий, в которых цена колеблется на сходном расстоянии от основной линии тренда. Канал проводят параллельно линии тренда примерно равной ширины.

Неспособность достичь внешней линии предупреждает, что тренд ослабевает. Закрытие через внешнюю линию читается как ускорение, с проекцией хода, равной ширине канала. Эти показания канала остаются вторичными относительно основной линии тренда.