Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней

Действие покупки или продажи из совместных состояний индикаторов

При классификации рынка как трендового механическая торговая система может породить правила покупки или продажи из совместного состояния экспоненциальной скользящей средней, вычисленного показания направления и текущей цены индекса. Порождённое действие зависит от значения каждого индикатора сегодня и вчера и от неравенств между этими значениями.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что здесь конструкция — это сборка правил, а не один оверлей. Экспоненциальное сглаживание даёт уровень сравнения. Показание направления даёт знак. Трендовый шлюз даёт разрешение. Затем фактор уверенности решает, насколько сильно получившемуся действию позволено высказываться, когда конкурируют несколько правил.

Порождённое правило как именованный объект

Порождённое правило задаётся как именованный объект с весом уверенности, набором предусловий, фактами для утверждения в случае выбора и коэффициентами, используемыми при отборе правил.

Предусловие должно быть уже установлено, прежде чем правилу будет позволено сработать. После срабатывания выбранного правила в рабочую базу добавляется результирующий факт. Фактор уверенности, хранящийся на правиле, масштабирует, насколько сильно его утверждённое решение записывается в рабочие факты.

Предусловия по направлению, цене и средней

Одно правило экспоненциальной скользящей средней несёт фактор уверенности 63 и само по себе считается лишь слабо уверенным, поэтому ожидается, что его подкрепят другие активированные правила.

Оставшиеся предусловия состоят в том, что сегодняшнее показание направления не меньше нуля, вчерашняя цена находится на уровне или ниже вчерашней экспоненциальной скользящей средней, а сегодняшняя цена строго выше сегодняшней экспоненциальной скользящей средней.

Скользящая средняя — это базовая линия с окном ретроспекции, вычисляемая по упорядоченному ценовому ряду и используемая, чтобы проверить, находится ли текущая или предыдущая цена выше или ниже этого уровня. Экспоненциальное сглаживание — это последовательное обновление, которое формирует этот уровень сравнения, придавая последнему наблюдению больший вес, чем более старым.

Результирующие факты после выбора

Если каждое предусловие выполняется и правило выбрано, система записывает решение о покупке и либо задаёт, либо повышает атрибут покупки, комбинируя факт покупки силы 100 с фактором уверенности правила.

Равная конкуренция со сходными правилами

Коэффициент смещения выбора, равный нулю, не назначает правилу никакой дополнительной концептуальной стоимости, поэтому оно конкурирует на равных с другими правилами, у которых сходные факторы уверенности.

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что равные условия не делают это правило самодостаточным. Поскольку само по себе оно лишь слабо уверенно, конструкция по-прежнему ожидает, что другие активированные правила подкрепят решение о покупке.