Skip to main content
Дорожка Price channel
29 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C051-4

Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы

Идея лонга с конца февраля до середины марта в майском апельсиновом соке сменила характер, когда более длинную историю прогнали через разбиение по режимам. Окно с июня до начала июля в сентябрьском апельсиновом соке сохранило тот же нисходящий путь и историю риска заморозков в Бразилии. Предпочтительный следующий шаг оставил календарь исследовательским окном и применил пробой трёх ценовых каналов, который мог дать год в стороне.

  • Сезонное окно — это фиксированный календарный интервал, используемый как исследовательская гипотеза, а не правило пары дат, которое покупает на одном закрытии и выходит на другом.
  • Календарные удержания короче одного месяца рассматривались как особенно вероятные случайные совпадения двух дат, а не как устойчивая сезонность.
  • Настоящая сезонность должна опираться на идентифицируемый фундаментальный драйвер и сохранять тот же характер на каждом графике разбиения по режимам.
  • Окно, которое повторялось по подпериодам и опиралось на историю окна погодных страхов, затем прогонялось как процедура трёх ценовых каналов, допускающая годы без входа.
Записи этого разбора3 записи
Breakout system48 разборовSeasonal trading60 разборовТекущая дорожкаPrice channel77 разборов

Сезонное окно — это исследовательская гипотеза

Сезонное окно — это фиксированный календарный интервал, используемый как исследовательская гипотеза о том, когда рынок может иметь склонность двигаться, а не как автоматический вход и выход.

Правило пары дат покупает или продаёт на одном календарном закрытии и выходит на другом, не требуя подтверждения от ценовой структуры. Календарные удержания короче одного месяца рассматривались как особенно вероятные случайные совпадения двух дат, а не как устойчивая сезонность.

Настоящая сезонность должна опираться на идентифицируемый фундаментальный драйвер. Отсутствие драйвера рассматривалось как признак сгенерированной компьютером пары дат.

Окно майского апельсинового сока сменило характер

Идея лонга с конца февраля до середины марта в майском апельсиновом соке была рассмотрена только на последних 17 годах, хотя была доступна более длинная фьючерсная история.

Восстановление майского апельсинового сока с 1968 по 2002 показало лишь небольшой рост между 26 февраля и 17 марта. Разбиение по режимам на четыре графика подпериодов показало нисходящий путь в 1968-76 и 1977-85 и ожидаемый рост только в 1986-94 и 1995-2002.

Разбор сделка за сделкой того же майского окна сменил характер между 1968-85 и 1986-2002. Этот разворот использовали как довод, что сильная сезонность должна проявляться на каждом графике подпериода.

Окно погодных страхов, сохранившее форму

Окно с июня до начала июля в сентябрьском апельсиновом соке показало повторяющийся нисходящий тренд на полном графике 1968-2002 и на каждом из четырёх графиков подпериодов.

Это второе окно было оформлено как окно погодных страхов: эпизод зимнего риска заморозков Южного полушария в Бразилии, при котором цены обычно ослабевают после того, как страхи заморозков спадают.

Календарный интервал остался исследовательским окном

Предпочтительная реализация рассматривала календарный интервал только как исследовательское окно, затем применяла процедуру пробоя трёх ценовых каналов внутри этого интервала. Наложение использовало один канал для входа, один для защитного стопа и один для трейлинг-стопа прибыли.

Те же правила включали случай года в стороне: год внутри сезонного окна, в котором правила пробоя канала не порождают позиции.

Процент прибыльных сделок четырёх сезонных тестов по апельсиновому соку

Длинная позиция по майскому апельсиновому соку с конца февраля до середины марта выглядит почти автоматической: 94.1 процента прибыльных сделок в 1986–2002, затем падает до 27.8 процента в 1968–85, так что эти даты не выдерживают разбиения на режимы. Короткая позиция по сентябрьскому апельсиновому соку с июня до начала июля даёт 74.3 процента прибыльных сделок на полной выборке 1968–2002 и поднимается до 83.3 процента, когда тот же интервал используется лишь как окно для пробоя трёхценового канала. Все четыре цифры взяты из таблиц сводных результатов статьи.
Длинная позиция по майскому апельсиновому соку с конца февраля до середины марта выглядит почти автоматической: 94.1 процента прибыльных сделок в 1986–2002, затем падает до 27.8 процента в 1968–85, так что эти даты не выдерживают разбиения на режимы. Короткая позиция по сентябрьскому апельсиновому соку с июня до начала июля даёт 74.3 процента прибыльных сделок на полной выборке 1968–2002 и поднимается до 83.3 процента, когда тот же интервал используется лишь как окно для пробоя трёхценового канала. Все четыре цифры взяты из таблиц сводных результатов статьи.May and September orange juice futures · Seasonal windows tested on 1968–2002 history · 1968-01-01T00:00:00.000Z по 2002-12-31T00:00:00.000Z

В тесте на пробой канала перечислены пять лет вне рынка; доля прибыльных сделок 83.3 процента — это 25 прибыльных из 30 сделок, а не из 35 календарных лет. Майский и сентябрьский — разные контракты.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 55 в дорожке «Price channel»
20041-4 с.Дальше про «Price channel»Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазонаНочной скан откатов, накопления и распределения объема, а также графических паттернов заранее проверяется в бычьих, медвежьих и боковых периодах, чтобы чтение режима могло выбрать, какие инструменты использовать.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиСезонность и режимы93 разбораПо году2004107 разборов
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
2001Швейцарский франк: сезонное разрешение и недельный пробой point-and-figureBreakout system1990Построение стопа на отложенном пробое каналаBreakout system2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выходаBreakout system2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуруBreakout system1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналомSeasonal trading