2004выпуск C031-5
Построение индексного объёма для сигналов цена-объём
Объём отраслевого индекса — это сконструированный ряд. Сначала зафиксируйте правило агрегации, затем проверьте, сохраняется ли та же гипотеза цена-объём после применения этого правила.
- Рассматривайте объём отраслевого индекса как сконструированный ряд и выбирайте правило агрегации до того, как читать паттерн цена-объём.
- Котировка на конец дня может включать или исключать площадки, порталы и сессии, а потоки акций и индекса от одного поставщика всё равно могут определять объём по-разному.
- Изменение состава индекса может заставить неизменённый последовательный объём выглядеть как расширяющийся спрос, тогда как объём по пересмотренному составу может переписать более ранний максимум именами, которых тогда ещё не было в корзине.
- Капитализационно-взвешенный объём может резко отличаться от простой суммы объёма акций и построен так, чтобы сплит не менял вес имени.
Котировка на конец дня — не стандартный объект
Котировка на конец дня — не единый стандартный объект. В зависимости от того, как построен поток данных, она может включать или исключать площадки, электронные порталы и сессии.
Котировки акций и котировки отраслевого индекса от одного поставщика могут следовать разным определениям объёма. Сравнения объём-цена «акция против индекса» могут конфликтовать, даже когда графики выглядят сопоставимыми.
Один и тот же индекс может нести несколько рядов объёма
Один широко используемый индекс золота и серебра сам по себе не публикует итоговую цифру объёма. Сторонние потоки данных, которые показывают число объёма, применяют собственные правила построения.
Одно премиальное построение объёма этого индекса суммирует только объём основных торговых часов составляющих акций на основной бирже. Это не то же определение, которое используется для обычных котировок акций на том же сайте.
График портала того же индекса может отображать совокупный дневной объём принимающей биржи вместо ряда объёма, построенного из составляющих индекса.
Нескорректированный последовательный объём составляющих XAU, май–август 2003
Дневные столбцы сняты с растра с округлением до ближайших 50,000 акций. Пробелы выходных на исходной панели опущены, чтобы ось категорий шла в порядке торговых дней. На неделях Дня памяти и Дня независимости — по четыре столбца, как на печатном графике.
Изменение состава индекса может обратить чтение
18 августа 2003 года этот индекс изменил и число, и состав участников на свинге, который анализ объём-цена считал бы критичным для решения. Разные построения объёма тогда указывали на противоположные торговые гипотезы.
Неизменённый последовательный объём — это дневная сумма текущих участников с использованием агрегата всех сессий США. После изменения состава индекса, которое добавляет имя, этот ряд может выглядеть как расширяющийся спрос, когда скачок создало дополнительное имя, а не большее участие.
Объём по пересмотренному составу переписывает историю более поздней корзиной из 12 имён. Такая перепись может заставить прежний максимум выглядеть невстреченным спросом, но она также вносит объём имён, которых не было в индексе, когда этот максимум напечатался.
Взвешивание должно следовать тому, как строится цена индекса
Поскольку индекс капитализационно-взвешенный, капитализационно-взвешенный ряд объёма может резко отличаться от простого суммарного объёма и лучше соответствует тому, как построена сама цена.
Простое сложение объёма акций пропускает сплиты и изменения числа акций прямо в итог индекса в виде всплесков или сдвигов ранга. Капитализационное взвешивание построено так, чтобы сплит не менял вес имени.
Редакционное прочтение
Редакционная интерпретация, а не утверждение архива: повторяемое условие на графике становится гипотезой цена-объём только после того, как определён ряд объёма. Если переключение между неизменённым последовательным объёмом, объёмом по пересмотренному составу и капитализационно-взвешенным объёмом обращает подтверждение в отрицание, паттерн ещё не сделан фальсифицируемым.
Все разборы дорожки · 19 разборов
- 1989Объёмно-ценовые боксы T-bond и отложенная прямоугольная вершина
- 1990Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксов
- 1990Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёму
- 1996Построение входов по пересечению средней с подтверждением объёмом
- 1996Построение четырёх барных состояний MFI из диапазона и объёма
- 2001Построение in-gear наложений объёма и цены
- 2004Построение индексного объёма для сигналов цена-объём
- 2004Аудит правил volume-on-retest для предыдущих максимумов и минимумов
- 2004Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажи
- 2005Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменению
- 2005Поддержка дневной средней и удержания пятничного объёма
- 2007Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставке
- 2008Объём подтверждает пробои графических моделей
- 2011Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свинг
- 2012Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении
- 2012Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоем
- 2014Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкам
- 2016Оценка закрытия по положению в диапазоне как фильтр сентимента с проверкой объёмом
- 2019Объём следует за ценой как состояние аукциона