Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
16 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C011-4

Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out

40-недельный dominant-cycle можно оценивать как зафиксированный calendar-clock: сначала зафиксируйте интервал, затем судите об утверждении только по тому, дают ли две половины разные результаты при одной процедуре hold-or-sit-out.

  • Зафиксируйте 40-недельный calendar-clock до того, как смотреть на цены, затем рассматривайте эти часы как проверяемое утверждение о dominant-cycle.
  • phase-split сопоставляет предполагаемо более сильные первые 20 недель с более слабыми последними 20 неделями на той же серии индекса.
  • mechanical-trading-system превращает часы в одну процедуру hold, exit и sit-out, которую можно оценить как единый тест.
  • Автор представляет phase-split как проверку исторической тенденции, а не как доказательство того, что циклы существуют или что паттерн обязан продолжиться.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовMechanical trading system158 разборов

Сначала зафиксируйте часы

Исследование фиксирует 40-недельный dominant-cycle на calendar-clock, который начинается 15 May 1970 и перезапускается каждые 280 календарных дней. Ритм задаётся этой датой старта и фиксированным числом календарных дней, а не пиками и впадинами цены.

После того как часы зафиксированы, каждый интервал можно разделить и оценить на той же серии индекса. Утверждение о dominant-cycle затем оценивается уже после того, как интервал выборки зафиксирован.

Оцените две половины

Каждые часы разделяются с помощью phase-split. Первые 20 недель — предполагаемо более сильная половина, а последние 20 недель — предполагаемо более слабая, поэтому обе половины можно оценить на той же серии индекса.

phase-spread — это разница между изменением индекса в первой и второй половине внутри одного и того же цикла.

Что показал completed-cycle-sample

По состоянию на 2 May 2003 completed-cycle-sample содержит 43 таких цикла. В этой выборке первая половина показала прирост в 33 из 43 циклов, а вторая половина показала прирост в 23 из 43 циклов.

Среднее изменение индекса в первой половине составило +6.83 процента против +0.20 процента во второй половине. Первая половина опередила вторую половину того же цикла в 28 из 43 случаев.

S&P 500: $1,000 только в каждой 20-недельной половине зафиксированных 40-недельных часов

При часах, зафиксированных на 15 May 1970, удержание S&P 500 только в каждой первой 20-недельной половине увеличило $1,000 до $14,215 к 2 May 2003, тогда как та же сумма, удерживаемая только в каждой второй половине, упала до $851. Траектория — столбцы J и K из 43 строк завершённых циклов статьи, а не обводка напечатанных графиков.
При часах, зафиксированных на 15 May 1970, удержание S&P 500 только в каждой первой 20-недельной половине увеличило $1,000 до $14,215 к 2 May 2003, тогда как та же сумма, удерживаемая только в каждой второй половине, упала до $851. Траектория — столбцы J и K из 43 строк завершённых циклов статьи, а не обводка напечатанных графиков.S&P 500 · 40-week cycle (20-week halves) · 1970-05-15T00:00:00.000Z по 2003-05-02T00:00:00.000Z

Интервал зафиксирован в 280 календарных дней от 15 May 1970 до того, как цены были оценены. Открытый цикл, начавшийся 2 May 2003, опущен. Ни один ряд не начисляет проценты, пока находится вне рынка.

Превратите часы в одну процедуру

mechanical-trading-system покупает индекс по закрытию в начале каждого цикла, удерживает позицию 140 календарных дней, затем получает указанную idle rate до старта следующего цикла. Действия hold, exit и sit-out задаются вместе, поэтому процедуру можно оценить как один тест.

С 1970 по 2002 это правило опередило индекс в 17 из 33 календарных лет, так что оценка не показывает серию побед год за годом. Во всех nine календарных годах, когда сам индекс снижался, то же правило опередило buy-and-hold.

Проверка тенденции, а не доказательство

Автор представляет phase-split как проверку исторической тенденции, а не как доказательство того, что циклы существуют или что паттерн обязан продолжиться.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
20051-4 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего циклаИсследование накладывает три вложенных ритма фондового рынка: годовую длину около 12 месяцев, следующую меньшую длину в среднем около 22 недель и торговую длину около 40 дней.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году2004107 разборов
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии