Наложения ложных пробоев на трендовых рынках

Середина движения

Следование за трендом формулируется как захват середины направленного движения, тогда как трейдеры по-прежнему пытаются войти раньше и остаться позже этой середины. Моментум-стратегия — это процедура, которая остаётся с уже сформированным направленным движением и рассматривает эту середину как основной период удержания позиции.

Пауза — это не разворот

Определение тренда считается неполным, пока трейдер не может также отделить временный максимум в ходе роста от вершины, которая отмечает разворот.

Гипотеза разворота формируется, когда рынок печатает новый максимум или минимум, но не развивает движение, исходя из предпосылки, что стопы, скопившиеся сразу за недавними экстремумами, не подтвердились. Неудавшееся продолжение — это тот новый максимум или минимум, когда цена не продолжается в направлении пробоя.

Фейд экстремума двадцати сессий

Один длинный фейд требует 20-дневного минимума, затем более позднего более низкого 20-дневного минимума после как минимум четырёх сессий. Вход — бай-стоп на пять-10 тиков выше предыдущего 20-дневного минимума, а защитный стоп — на один тик ниже минимума дня входа. Шорты обращают те же правила. Этот скользящий 20-сессионный максимум или минимум и есть экстремум двадцати сессий, используемый как ориентир для более позднего входа по ложному пробою.

Вариант той же схемы откладывает этот бай-стоп до сессии после более нового 20-дневного минимума вместо размещения в тот же день.

Редакция: это книга возврата к среднему. Она фейдит новый максимум или минимум, когда продолжение не удаётся, стремясь войти вблизи предполагаемого экстремума с близкой отменой. Она не заменяет середину тренда.

Дивергенция как предупреждение

Дивергенция — это состояние графика, при котором цена печатает новый экстремум, тогда как моментум-осциллятор движется в другую сторону. Дивергенция цены и индикатора определяется как движение цены и осциллятора в противоположных направлениях. Новый ценовой максимум, не подтверждённый осциллятором, рассматривается как предупреждение о возможном срыве ралли, а не как самостоятельный прогноз.

MACD, RSI, стохастик и осциллятор 3/10 представлены как взаимозаменяемые носители этого сигнала, в том числе на часовых графиках. Отсутствие подтверждения осциллятором и есть сигнал дивергенции.

Свечи, волны и какая книга открыта

Совмещение теста неудавшегося экстремума с медвежьей поглощающей свечой на максимуме роста или с молотом на минимуме снижения предлагается как способ усилить контртрендовый сигнал.

Правила импульсных и коррекционных волн, например третья волна длиннее первой и четвёртая волна, которая не должна подрезать минимум первой волны в восходящем тренде, используются, чтобы спроецировать более позднюю волну и выбрать между удержанием позиции через коррекции и ожиданием откатов на 50 процентов и более.

Редакция: волновые правила помогают моментум-стратегии решить, удерживать ли позицию через коррекцию или ждать глубокого отката. Сами по себе они не открывают книгу фейда.

Перекрывающиеся процедуры

Следование за трендом и фейд экстремумов рассматриваются как перекрывающиеся процедуры, а не как взаимоисключающие лагеря, и знакомство с дивергентным поведением осциллятора ставится выше выбора конкретного осциллятора.