Откаты в тренде с пятидесятидневной средней и индексом относительной силы

Три горизонта одновременно

Три трендовых горизонта рассматриваются одновременно: долгосрочный фон длительностью месяцы или годы, промежуточный свинг длительностью недели или месяцы и краткосрочные коррекции этого промежуточного свинга.

Скользящая средняя — сглаженная линия цены, длина которой подобрана под выбранный горизонт и затем используется и как фильтр тренда, и как ориентир отката или выхода. 40-недельная средняя на недельном графике представлена как та же линия длинного горизонта, что и 200-дневная средняя на дневном графике: пять торговых дней умножить на 40 недель; по этой линии судят о более широком бычьем или медвежьем фоне.

50-дневная средняя — линия промежуточного тренда. В сильном росте цены обычно остаются выше неё и часто касаются её на первом откате после пробоя; два или более закрытия всё ещё выше неё рассматриваются как показание силы.

Короткие отступления к рабочей средней

Следование за трендом остаётся с преобладающим направлением, берёт откаты внутри этого направления и считает закрытие сквозь рабочую среднюю концом периода удержания. После того как тренд установлен, трёх-пятидневные снижения, которые касаются рабочей средней, описываются как обычные, а пяти-десятидневные снижения — как менее обычные. Более слабый объём на снижении, чем на предшествующем росте, рассматривается как более здоровый откат.

Старт далеко выше 50-дневной средней считается более рискованным, чем ожидание более позднего касания этой средней, потому что цена, как описано, в итоге возвращается к своим средним, а далёкий пробой может оказаться выше более позднего отката.

Два периода индекса относительной силы

Индекс относительной силы — осциллятор по упорядоченным ценам, который может датировать развороты из перепроданности на более коротком периоде и отмечать режим тренда на линии 50 на более длинном периоде.

14-дневный индекс относительной силы используется, чтобы датировать конец этих коротких отступлений. Показания перекупленности во время восходящего тренда считаются ненадёжными, а работа с разворотом сосредоточена на значениях ниже 30.

21-дневный индекс относительной силы читается на пятидесятой линии RSI, а не как осциллятор перекупленности или перепроданности. Выше 50 — бычий режим, ниже 50 — медвежий, а пересечение 50 — переключение покупки или продажи, которое вместе с 50-дневной средней задаёт сигналы комбинации.

Стек входа

Заявленный стек входа — откат в восходящем тренде к 50-дневной средней, 14-дневный индекс относительной силы, который перепродан и разворачивается, 21-дневное значение всё ещё выше 50 и подтверждающий восходящий ценовой разворот. Начальный стоп ставится на 0.25 ниже минимума разворота, а выход — первое закрытие ниже той же 50-дневной средней.

Месячный и недельный восходящие тренды обязательны до использования дневного сетапа у 50-дневной средней. Когда эти таймфреймы не согласованы, оставаться в стороне рассматривается как допустимый результат процедуры следования за трендом.

Та же средняя для выхода

Выход остаётся на той же средней, что использовалась для входа, поэтому 20-дневный вход не удерживается до 50-дневной линии. Цена должна подтвердить трёхбарным разворотом — паттерном, у которого средний бар окружён более высокими минимумами; действие откладывается, пока следующая сессия не превысит максимум этого среднего бара.

Открытая прибыль в 10 процентов затем передаёт стоп 50-дневной средней. Закрытие ниже этой средней всё равно завершает удержание, даже если ожидается отскок. Более позднее закрытие обратно выше средней плюс разворот относительной силы позволяет перезапустить те же правила.