Оценка трендового триггера на двух окнах

Два соседних окна максимумов и минимумов

Trend-trigger-factor — масштабированный осциллятор, который сравнивает силу покупок и силу продаж по двум соседним lookback-окнам максимумов и минимумов, затем делит их разницу на среднее диапазонов этих двух окон.

Сила покупок — это наивысший максимум ближнего окна минус наименьший минимум дальнего окна. Сила продаж — наивысший максимум дальнего окна минус наименьший минимум ближнего окна. Знаменатель — среднее диапазонов двух окон.

Перекрытие диапазонов и триггер

Перекрытие диапазонов — это насколько два сводных lookback-бара занимают одну и ту же ценовую территорию. В консолидации две силы близки по величине и близки к среднему диапазону двух окон, поэтому разрыв остаётся малым относительно этого среднего, и осциллятор обычно остаётся около начала координат.

Когда у двух сводных баров малое перекрытие в восходящем тренде, сила покупок велика, а сила продаж мала относительно среднего диапазона, поэтому осциллятор обычно выходит за положительный триггер. В нисходящем тренде та же логика перекрытия обращается: сила продаж велика, сила покупок мала, а абсолютный разрыв между двумя силами велик, поэтому показание обычно выходит за отрицательный триггер.

Одна процедура и три проверки робастности

Трендовый фильтр остаётся в лонге только когда осциллятор выше положительного триггера и в шорте только когда он ниже отрицательного триггера. Добавление случая stay-flat даёт механическую торговую систему: полностью заданную процедуру лонга, шорта и stay-flat, чьи правила входа, выхода и воздержания можно проверить как один объект.

Архив представляет осциллятор как применимый сам по себе или как подтверждение других сигналов. Робастность трактуется как три проверки: по значениям параметров, по рынкам и по времени.

Историческая мультирыночная гипотетическая проверка использовала непрерывные контракты и учитывала комиссию и проскальзывание. Эта таблица показала смешанные знаковые итоги по группам. Среди сравнивавшихся lookback историческая полезность не была одинаковой от одной длины окна к другой.