Skip to main content
Дорожка Price channel
30 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C081-4

Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона

Сначала классифицируйте ленту по трендовым линиям, рельсам канала и ближайшей поддержке или сопротивлению. Затем допускайте только тот горизонт удержания и тот стиль стопа, которые эти уровни разрешают, чтобы один и тот же паттерн не торговался по одним и тем же правилам в каждом режиме.

  • Ночной скан откатов, накопления и распределения объема, а также графических паттернов заранее проверяется в бычьих, медвежьих и боковых периодах, чтобы чтение режима могло выбрать, какие инструменты использовать.
  • Письменный вечерний обзор должен строиться вокруг того, где находятся поддержка и сопротивление и что эти уровни подразумевают, а не вокруг принятия бычьего или медвежьего настроя.
  • Семейства паттернов могут оставаться похожими в тренде и в диапазоне. Рыночный режим выбирает правила стопа и удержания.
  • Исполнение каждого сигнала одной системы без фильтра режима описывается как источник частых стоп-аутов.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice channel77 разборовTrendline128 разборовSupport and resistance170 разборов

Рабочий процесс архива классифицирует ленту до того, как торговому плану разрешают работать. Сначала читают трендовые линии, рельсы канала и ближайшую поддержку или сопротивление. Затем используют только тот горизонт удержания и тот стиль стопа, которые эти уровни разрешают.

Редакторское прочтение TradersWeek трактует этот порядок как слой разрешения. Рыночный режим — это текущее состояние ленты: трендовое, диапазонное или переходное после пробоя линии, — которое выбирает, какой горизонт удержания и какой стиль стопа допустимы. Такая рамка редакционная и архиву не приписывается.

Сканируйте ленту в каждом режиме

Ночной набор сканов, охватывающий длинные и короткие откаты, накопление и распределение объема, а также графические паттерны, заранее проверяется в бычьих, медвежьих и боковых периодах, чтобы чтение режима могло выбрать, какие инструменты использовать. Наборы правил краткосрочного, среднесрочного и более длинного горизонта поддерживаются все, а текущий режим выбирает, какой набор активен.

Пишите вечерний обзор вокруг уровней

Рекомендуется письменный вечерний обзор текущих условий. Он строится вокруг того, где находятся поддержка и сопротивление и что эти уровни подразумевают, а не вокруг принятия бычьего или медвежьего настроя.

Используйте трендовые линии как направленный фильтр

Трендовая линия — это линия через последовательные максимумы или минимумы, используемая как фильтр режима. Пребывание по одну сторону сохраняет соответствующий направленный плейбук. Пробой ставит этот плейбук на паузу, пока не сформируется новая свинг-структура.

В качестве фильтров используются индексные трендовые линии и 30-дневная простая средняя на прокси Nasdaq. Новые лонги ограничены периодами, когда этот прокси выше средней. Трендовые линии Nasdaq используются, чтобы подчеркнуть лонговые против шортовых свинг-сетапов. На проиллюстрированном отрезке Nasdaq шортовые свинг-сетапы предпочтительны, пока цена остается под нисходящей трендовой линией, а внимание смещается к лонговым свинг-сетапам после пробоя этой линии.

Ставьте плейбук на паузу после пробоя

После пробоя восходящей трендовой линии новые лонговые входы останавливаются. Новые короткие свинг-сделки ждут более низкого минимума после пробоя. Если последующий откат не делает более низкий минимум, восходящая линия перерисовывается через этот минимум и снова используется как фильтр для дальнейших лонговых входов.

Nasdaq Composite, 2000–2003, со наложением скользящей средней

Трёхлетняя лента Nasdaq падает с пика марта 2000 в районе 5050 через минимум октября 2002 около 1110 и лишь в 2003 начинает восстанавливаться. Наложенная скользящая средняя почти всё снижение держится выше цены и отвоёвывается только весной 2003. Именно эти смены режима объясняют, почему длинные многомесячные удержания провалились в 2000–02, тогда как у более коротких инструментов всё ещё была работа. Значения — приблизительные месячные отсчёты по опубликованному графику AIQ, а не таблица.
Трёхлетняя лента Nasdaq падает с пика марта 2000 в районе 5050 через минимум октября 2002 около 1110 и лишь в 2003 начинает восстанавливаться. Наложенная скользящая средняя почти всё снижение держится выше цены и отвоёвывается только весной 2003. Именно эти смены режима объясняют, почему длинные многомесячные удержания провалились в 2000–02, тогда как у более коротких инструментов всё ещё была работа. Значения — приблизительные месячные отсчёты по опубликованному графику AIQ, а не таблица.NASDAQ Composite · monthly samples from a multi-year daily/weekly pane · 2000-01-01T00:00:00.000Z по 2003-12-31T00:00:00.000Z

Месячные отсчёты оцифрованы с журнального растра (недельные/дневные бары AIQ). Шаг делений оси Y — 256 пунктов индекса; отсчёты даны с точностью до ближайших ~50 пунктов. Печатный курсор на исходной панели — 13 Oct 2000 на уровне 3705. Длина скользящей средней на рисунке не указана; в статье отдельно приводится 30-дневная простая средняя по QQQ как фильтр входа.

Согласуйте правила удержания с режимом

Явный тренд сочетается со свинг- или среднесрочной тактикой. Диапазонная лента сочетается с краткосрочной или свинг-тактикой. Семейства паттернов остаются похожими в этих состояниях, но режим выбирает правила стопа и удержания.

Краткосрочные сделки нацелены на окно пробоя и закрываются через один-три дня или после хода на $1.50 или 4 процента. И краткосрочные свинг-сделки, и среднесрочные начинаются со стопа под минимумом сетап-паттерна. Среднесрочная сделка остается открытой, пока условия благоприятны, и закрывается, когда акция или рынок пробивает ключевую трендовую линию или показывает поведение вершины.

Среднесрочные правила ждут явного тренда, обычно более высокого минимума после пробоя трендовой линии или успешного ретеста пробоя базы. Именно подтверждение более высоким минимумом после пробоя нисходящей линии делает восходящий тренд достаточно явным, чтобы оправдать среднесрочные правила. Пока этот более высокий минимум не сформирован, действуют только краткосрочные или свинг-правила.

Читайте границы диапазона как точки отскока или пробоя

Поддержка и сопротивление — это предшествующие свинг-максимумы и минимумы, которые отмечают границы диапазона, точки решения «отскок или пробой» и страховочные выходы, если отскок или пробой отвергнут.

У поддержки диапазона отскок от ретестированного минимума рассматривается как кандидат в лонг, который отменяется, если цена падает ниже поддержки предыдущих четырех баров. Вблизи сопротивления диапазона краткосрочные лонги закрываются, а следующий план — либо шорт, если цена разворачивается вниз, либо лонг, если сопротивление уступает. Пробой базы рассматривается как сигнал перейти от краткосрочных правил к свинг- или среднесрочным, с быстрым выходом, если цена возвращается внутрь базы.

Пусть канал держит в игре два горизонта

Ценовой канал — это параллельные рельсы вокруг тренда, которые позволяют краткосрочным фейдам у дальней границы сосуществовать со среднесрочным удержанием, пока канал остается целым. В восходящем канале лонги у нижнего рельса и шорты у верхнего могут идти параллельно со среднесрочными удержаниями, а контртрендовые шорты остаются очень краткосрочными.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
30 из 55 в дорожке «Price channel»
20041-2 с.Дальше про «Price channel»Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинахВ кейсе одни и те же 20-недельные и 50-недельные простые скользящие средние применялись к четырём отраслевым депозитарным корзинам, охватывающим нефтесервисные, биотехнологические, телекоммуникационные и интернет-компании.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году2004107 разборов
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену