Skip to main content
Дорожка Volume-price analysis
9 / 19
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C111-2

Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажи

Сессия 1 September 2004 планировала шорт от нисходящего 50-дневного moving-average-bias, затем сняла wait-rule на volume-marked-selloff, позже прослеженный до erroneous-order-cascade. Редакторское прочтение: этот пропуск должен входить в одну тестируемую процедуру входа, выхода и воздержания.

  • На зафиксированной сессии дневная нисходящая 50-дневная средняя была moving-average-bias, поэтому рассматриваемая сделка планировалась как шорт.
  • wait-rule примерно ещё на час до первого ордера была снята, когда возбуждение выросло вместе с volume-marked-selloff.
  • Распродажа позже была прослежена до erroneous-order-cascade, который длился лишь несколько минут, и в записи сказано, что confirmation-bar мог сделать то же раннее исполнение недоступным.
  • Редакторское прочтение: запишите crowd-follow, wait-rule и любой пропуск этого ожидания как одну тестируемую процедуру входа, выхода и воздержания.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаVolume-price analysis207 разборовTrading psychology process376 разборовMoving average597 разборов

moving-average-bias спланировал шорт

1 September 2004 дневной график S&P 500 показывал индекс, колеблющийся на нисходящей 50-дневной скользящей средней. В этом состоянии средняя была moving-average-bias: фильтром стороны, пока цена всё ещё колебалась вокруг неё, а следующий пробой оставался неразрешённым. Любая сделка, рассматриваемая из этого сетапа, планировалась как шорт.

volume-marked-selloff снял wait-rule

В 10:05 a.m. по тихоокеанскому времени пятиминутный график e-mini напечатал volume-marked-selloff, внезапное падение цены, опознанное по совпавшему всплеску объёма.

wait-rule в той записи была заранее принятой задержкой примерно ещё на час до первого ордера сессии и должна была не дать возбуждению форсировать немедленное исполнение. Эта задержка была снята, когда возбуждение выросло вместе с первым импульсом.

Зафиксированные исполнения и erroneous-order-cascade

Зафиксированный вход в шорт был 1105.00, а зафиксированный выход был 1102.25. Заранее заявленная цель по этому контракту составляла два пункта.

Распродажа позже была прослежена до erroneous-order-cascade: крупной непреднамеренной продажи Russell 2000, которую копировали другие участники, пока ошибка не была распознана. После этого распознавания затронутые рынки возобновили прежнее направление. Вся последовательность длилась лишь несколько минут.

confirmation-bar и crowd-follow

В записи сказано, что ожидание второго пятиминутного бара, использованного здесь как confirmation-bar после первого импульса, могло сделать то же раннее исполнение недоступным из-за этой скорости.

Предлагаемый урок процесса — crowd-follow: участвовать в резком групповом развороте, а не пытаться входить и выходить на пиках и впадинах.

Редакторское прочтение: одна тестируемая процедура

Редакторское прочтение: держите вход, выход и воздержание как одну процедуру. Нисходящая 50-дневная средняя остаётся лишь moving-average-bias. volume-marked-selloff, который приглашает к crowd-follow, не снимает wait-rule, если этот пропуск не записан как явное, тестируемое правило.

Редакторское прочтение: если пропуск не записан, запланированное ожидание и есть правило воздержания, даже когда длящийся минуты erroneous-order-cascade делает поздний confirmation-bar недоступным.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
9 из 19 в дорожке «Volume-price analysis»
20051-1 с.Дальше про «Volume-price analysis»Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменениюПростая скользящая средняя представлена как фильтр шума, который показывает, где упорядоченный ряд уже побывал.
Все разборы дорожки · 19 разборов
  1. 1989Объёмно-ценовые боксы T-bond и отложенная прямоугольная вершина
  2. 1990Построение Ease of Movement из объёмно-масштабированных боксов
  3. 1990Недельное четырёхстадийное картирование по средней, диапазону и объёму
  4. 1996Построение входов по пересечению средней с подтверждением объёмом
  5. 1996Построение четырёх барных состояний MFI из диапазона и объёма
  6. 2001Построение in-gear наложений объёма и цены
  7. 2004Построение индексного объёма для сигналов цена-объём
  8. 2004Аудит правил volume-on-retest для предыдущих максимумов и минимумов
  9. 2004Коллапс wait-rule в каскаде ошибочной продажи
  10. 2005Построение скользящей средней, взвешенной по объёму и изменению
  11. 2005Поддержка дневной средней и удержания пятничного объёма
  12. 2007Подберите объёмно-ценовой осциллятор к диапазону, а не к отскоку на решении по ставке
  13. 2008Объём подтверждает пробои графических моделей
  14. 2011Цветовая кодировка баров объёма для правил входа в свинг
  15. 2012Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении
  16. 2012Правила объёма pocket-pivot перед последующим пробоем
  17. 2014Построение защищаемых ценовых линий по объёмным спайкам
  18. 2016Оценка закрытия по положению в диапазоне как фильтр сентимента с проверкой объёмом
  19. 2019Объём следует за ценой как состояние аукциона
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2004180 разборов
Все 207 разборов с записью «Volume-price analysis»
Тоже про «Volume-price analysis»5 разборов
2012Чеклист Go or no-go при повторном сопротивлении2014Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедуры1988Тренд кумулятивного объёма и полярность 200-сессионной средней1989Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму