Skip to main content
Дорожка Put-call ratio
24 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C041-4

Построение долларово-взвешенного Put-call ratio

Стандартный Put-call ratio делит дневной объём пут-контрактов на дневной объём колл-контрактов и считает каждый контракт равным. Долларово-взвешенная пересборка использует премию, умноженную на число контрактов, поэтому коэффициент отслеживает денежный поток и может накапливаться минута за минутой в течение сессии.

  • Стандартный Put-call ratio — это дневной объём пут-контрактов, делённый на дневной объём колл-контрактов; каждый контракт считается равным.
  • Долларово-взвешенный Put-call ratio — это сумма премии путов, умноженной на число пут-контрактов, делённая на сумму премии коллов, умноженной на число колл-контрактов.
  • Долларово-взвешенный коэффициент можно накапливать минута за минутой, чтобы в течение сессии наблюдать денежный поток в путы относительно коллов.
  • Редакция: взвешивание по премии, а не по равному числу контрактов, меняет прочтение режима, потому что коэффициент тогда следует за денежным потоком, а не за числом тикетов.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаPut-call ratio33 разбора

Что считает стандартный коэффициент

Эта архивная статья показывает, как пересобрать Put-call ratio так, чтобы он измерял денежный поток, а не число контрактов. Шаги ниже следуют исторической конструкции. Любой комментарий о сигналах режима помечен как редакционный.

Стандартный Put-call ratio — это дневной объём пут-контрактов, делённый на дневной объём колл-контрактов. Такая форма считает каждый контракт равным.

Построение долларово-взвешенного коэффициента

Долларово-взвешенный Put-call ratio — это сумма премии путов, умноженной на число пут-контрактов, делённая на сумму премии коллов, умноженной на число колл-контрактов. И премия, и размер контракта входят в итоги, поэтому коэффициент сравнивает деньги, идущие в путы, с деньгами, идущими в коллы, а не сырое число контрактов.

Накопление коэффициента в течение сессии

Долларово-взвешенный коэффициент можно накапливать минута за минутой, чтобы в течение сессии наблюдать денежный поток в путы относительно коллов. Повторно используется та же конструкция «премия, умноженная на число контрактов»; меняется только частота обновления.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
24 из 31 в дорожке «Put-call ratio»
20061-1 с.Дальше про «Put-call ratio»Дебетные пут-спреды внутри режимов put-callДебетный пут-спред — это длинный пут 450 и короткий пут 440 с чистым дебетом 5.50, поэтому определённая максимальная прибыль равна 10-пунктовому разрыву страйков минус этот дебет, то есть 4.50.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу
  2. 1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений
  3. 1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима
  4. 1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного дна
  5. 1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу
  6. 1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений
  7. 1991Режим fund-index, подтверждение put-call, затем отслеживающий фонд
  8. 1992Семиголосный сентимент-скор для режимов слейвов фондов
  9. 1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы
  10. 1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений
  11. 1992Экстремумы толпы как контрарная процедура из трёх фильтров
  12. 1993Построение фильтра режима на средней объема путов
  13. 1993Входы нейронной сети и деревья правил для механических систем
  14. 1994Несработавший сигнал put-call по Treasury и смена режима доллара
  15. 1994Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режима
  16. 1994Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимов
  17. 1995Режимы серий дней в option-premium-ratio
  18. 1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режима
  19. 1996Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режима
  20. 1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст
  21. 2000Двухслойная конструкция put-call для промежуточных рыночных условий
  22. 2002Подтверждение сентиментом для опционов в следовании за трендом
  23. 2003Постройте оверлей режима из подразумеваемой волатильности и коэффициента put-call
  24. 2004Построение долларово-взвешенного Put-call ratio
  25. 2006Дебетные пут-спреды внутри режимов put-call
  26. 2011Фазы цикла put-call ratio для контекста индекса
  27. 2011Построение циклического индикатора put-call ratio
  28. 2011Построение стека индикаторов коэффициента put-call
  29. 2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосами
  30. 2018Чтение сезонных режимов с помощью дивергенции put-call и полос
  31. 2020Рассматривайте объём только по закрытию как гипотезу, затем выбирайте режим или фазу
По областиОпционы и волатильность171 разборПо году2004107 разборов
Все 33 разбора с записью «Put-call ratio»
Тоже про «Put-call ratio»5 разборов
1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного дна1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений