Skip to main content
Дорожка Intermarket analysis
16 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C021-2

Size-and-style sleeves как недельная карта режима

Ранжируйте малую капитализацию против крупной и рост против стоимости как четыре группы size-and-style-sleeve. Используйте weekly-average-cross как базис тренда, затем читайте breakout-confirmation, чтобы одна идея по акции оказалась внутри этого sleeve-ranking.

  • Пересеките размер компании с price-to-book-sort, чтобы сформировать четыре группы size-and-style-sleeve, затем используйте sleeve-ranking вместо чтения любого sleeve по отдельности.
  • Рассматривайте пересечение 20-недельной средней с 50-недельной средней как weekly-average-cross, который является количественным базисом тренда.
  • Рассматривайте завершённый multipart-base или пройденный предыдущий максимум как breakout-confirmation, который помещает одну идею по акции на недельную карту.
  • В архивном случае small-cap value лидировала после минимумов March 2003, large-cap value опережала large-cap growth, но отставала от small-cap value, а small-cap growth бросила вызов максимумам spring 2002 только после своего weekly-average-cross.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаIntermarket analysis136 разборовBreakout confirmation172 разбораMoving average449 разборов

Четыре sleeve на одной недельной карте

Недельный дашборд режима можно построить из четырёх групп size-and-style-sleeve: small-cap growth, large-cap growth, small-cap value и large-cap value. Sleeve-ranking сравнивает, какая группа лидирует или отстаёт в одной и той же рыночной фазе.

Редакторское прочтение: карта помещает одну идею по акции в диверсифицированный, учитывающий режим контекст. Это не самостоятельный прогноз широкого рынка.

Как price-to-book-sort формирует sleeve

Sleeve роста строятся из бумаг с более высокими коэффициентами price-to-book и более высоким ожидаемым ростом, тогда как sleeve стоимости строятся из бумаг с более низкими значениями обоих показателей. Это правило построения и есть price-to-book-sort.

Две размерные группы не имеют одинакового секторного состава, поэтому small-cap sleeve и large-cap sleeve не взаимозаменяемы, даже когда обе помечены как growth или value.

Weekly-average-cross как базис

Каждый sleeve также читается относительно собственных недельных скользящих средних. Weekly-average-cross — это смена порядка между более короткой недельной средней и более длинной недельной средней.

В этом архивном случае более короткая средняя — это 20-недельная средняя, а более длинная средняя — это 50-недельная средняя. Редакторское прочтение: этот weekly-average-cross является количественным базисом, относительно которого затем судят о breakout-confirmation.

Small-cap growth после multipart-base

Small-cap growth вышла из базы из трёх минимумов в spring 2003. Редакторское прочтение: эта зона из трёх минимумов — это multipart-base, протяжённый минимум, построенный из нескольких отдельных впадин, прежде чем рост пытается покинуть диапазон.

Её 20-недельная средняя пересекла сверху её 50-недельную среднюю поздней весной или ранним летом того года. После короткого отката September 2003 small-cap growth возобновила рост и к приближению November 2003 бросала вызов максимумам spring 2002.

Редакторское прочтение: вызов этим предыдущим максимумам и есть breakout-confirmation для этого sleeve.

Large-cap growth как более медленный sleeve

Large-cap growth оставалась ниже своей 20-недельной средней на протяжении отскока late-2001, затем поднималась из трёхэтапной базы 2002 to 2003 медленнее, чем sleeve small-cap growth.

Редакторское прочтение: трёхэтапный минимум — это ещё один multipart-base, а более медленный подъём относится к sleeve-ranking, а не к отдельному сигналу.

Small-cap value до и после рецидива

Small-cap value вышла выше обеих своих 20-недельной и 50-недельной средних к November 2001, затем рецидивировала в нисходящий тренд с spring 2002 до отскока spring 2003.

Sleeve-ranking от минимумов 2003

От минимумов March 2003 small-cap value лидировала над large-cap value, large-cap growth и small-cap growth, и к November 2003 она прошла максимумы spring 2002.

Large-cap value и summer-consolidation

От минимумов spring 2003 large-cap value опережала large-cap growth, но отставала от small-cap value, затем вышла из летней консолидации в late October and November 2003, с максимумами early-2002 как следующим ориентиром.

Редакторское прочтение: эта пауза — это summer-consolidation, многомесячный боковой диапазон, который позднее либо срывается, либо разрешается свежим расширением диапазона. Архив оставляет максимумы early-2002 как следующий ориентир после этой паузы.

Размещение одной идеи по акции на карте

Редакторское прочтение: одна идея по акции помещается на эту карту только после того, как известен sleeve-ranking. Weekly-average-cross — это базис для sleeve, а breakout-confirmation — это условие графика, которое помещает бумагу внутрь лидирующей или отстающей группы.

Архив описывает этот исторический рабочий процесс. Он не оценивает текущие бумаги и не указывает сегодняшний режим.

Недельный IWN против 20-недельной и 50-недельной скользящих средних

Стоимостные акции малой капитализации в виде недельного iShare IWN лидировали среди четырёх сегментов размер–стиль от минимумов марта 2003 и к ноябрю уже преодолели весенний пик 2002. 20-недельная скользящая средняя снова пересекла 50-недельную снизу вверх поздней весной 2003 после того, как та же пара отмечала ралли конца 2001 и повторное падение 2002. Недельные закрытия и обе средние сняты с опубликованного недельного графика; последняя подписанная котировка — 153.26 при 20-недельной на 140.16 и 50-недельной на 124.41.
Стоимостные акции малой капитализации в виде недельного iShare IWN лидировали среди четырёх сегментов размер–стиль от минимумов марта 2003 и к ноябрю уже преодолели весенний пик 2002. 20-недельная скользящая средняя снова пересекла 50-недельную снизу вверх поздней весной 2003 после того, как та же пара отмечала ралли конца 2001 и повторное падение 2002. Недельные закрытия и обе средние сняты с опубликованного недельного графика; последняя подписанная котировка — 153.26 при 20-недельной на 140.16 и 50-недельной на 124.41.IWN · Weekly · 2001-06-01T00:00:00.000Z по 2003-11-30T00:00:00.000Z

Оцифровано с недельного свечного графика. На исходнике напечатаны только финальное закрытие и два отсчёта средних; более ранние точки — визуальные снятия с точностью до ближайшего доллара и не являются официальными котировками.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 33 в дорожке «Intermarket analysis»
20041-2 с.Дальше про «Intermarket analysis»Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режимаTKF, MXF, TRF и IFN были листинговыми закрытыми страновыми фондами Турции, Мексики, России и Восточной Европы и Индии, поэтому каждая торгуемая цена была компактным прокси режима листинговых акций этого рынка.
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1990Policy-auction-spread как недельный фильтр режима рынка акций
  2. 1992Электроэнергетика как контекст режима облигаций
  3. 1992Чтение доллара как проверка режима ставок
  4. 1992Оценка недельного межрыночного контекста для режимов рынка акций
  5. 1993Спецификация разрыва доходностей акций и облигаций как режима удержания или воздержания
  6. 1996Построение dual-gate входов в облигационный фонд по скачкам золота и серебра
  7. 1996Назовите режим до пробоя сектора
  8. 2002Падающие цены переворачивают подтверждение акций и облигаций
  9. 2003Четыре рукава на одной доске режимов: золотодобытчики, REIT, векселя и акции
  10. 2003Четыре валютных режима для иены, луни, фунта и австралийского доллара
  11. 2003Читайте золото через режим доллара, хедж-спред и стоп
  12. 2003Когда дефляция переворачивает карту акций и облигаций
  13. 2003Режимные доски товарных подгрупп и двойные средние
  14. 2003Чтение режима ликвидности, когда золото, облигации и акции растут вместе
  15. 2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов
  16. 2004Size-and-style sleeves как недельная карта режима
  17. 2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима
  18. 2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока
  19. 2005Страновые фонды закрытого типа как сравнение недельных режимов
  20. 2005Недельные карты режимов для товарных подгрупп, взвешенных по производству
  21. 2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов
  22. 2006Австралийский доллар как фильтр сырьевого режима и тайминга
  23. 2008Скользящие средние на двойном листинге как тест режима толпы
  24. 2008Межрыночный контекст режима для одной сделки
  25. 2010Индекс доллара, кросс-курсы и сырьевой контекст для целей на форексе
  26. 2010Свечи сессий золота и серебра на форексе как контекст режима металлов
  27. 2012Режим кривой доходности и тайминг акций
  28. 2013Формы кривой доходности как контекст режима фондового рынка
  29. 2013Спреды доходностей как страновой контекст режима рынка акций
  30. 2016Кредитные спреды как фильтр режима кэш для акций
  31. 2016Летнее затишье — это ошибка контекста
  32. 2019Спреды финансового сектора как режимные сигналы вокруг глобального стейблкоина
  33. 2019Режим отрицательной доходности как межрыночный фильтр для акций
По областиМежрыночный анализ и спрэды148 разборовПо году2004107 разборов
Все 136 разборов с записью «Intermarket analysis»
Тоже про «Intermarket analysis»5 разборов
2003Общий недельный чек-лист для четырёх страновых фондов2004Снимок 2004 года по четырём парам: валютный режим долларового блока2004Страновые закрытые фонды делили один чеклист средних и четыре режима2005Четыре технологических рукава на одной недельной карте режимов1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций