Пробоям паттернов нужен фильтр основного тренда

Завершённый паттерн — это гипотеза пробоя

Завершённая формация рассматривается как гипотеза пробоя. Первая цель — измеренное движение: глубина законченного контура, проецируемая в направлении пробоя. Та же идея измерения, как утверждается, применима от дневных графиков к другим таймфреймам.

«Голова и плечи» — это контур разворота с несколькими пиками или впадинами, пробой линии шеи которого является сигналом завершения и исходной точкой для цели на основе глубины. Double-top-bottom — это контур разворота с двумя пиками или двумя впадинами, в котором вторая неудача и пробой играют ту же роль.

Более старые идеи внутри контура

Анализ паттернов представлен как связка более старых технических идей: последовательные пики и впадины, поддержка и сопротивление по линии тренда и правило, что более крупная формация весит больше, чем меньшая.

Редакторское прочтение: именно из-за этих составляющих аккуратный силуэт не является объектом исследования. Объект — повторяемое условие, которое можно измерить после пробоя.

Как исторический рабочий процесс измерял дальность хода

Формации «голова и плечи» и двойные вершины и днища оценивались задним числом по четырём секторам акций за период с 1982 по 2003 год. Каждый сектор сначала разделялся на периоды основного роста и падения.

Ценовые траектории после пробоя измерялись в единицах длины паттерна, обозначаемых как L, при наблюдении вплоть до максимума 5L. 50-дневное дно «голова и плечи» — разобранный пример L. Длина паттерна — это время, необходимое формации для завершения, и это единица того, сколько времени после пробоя даётся измеренному движению на развитие.

Среди 1,748 донных формаций была сведена в таблицу доля случаев, которые достигли или превысили цель измеренного движения, включая исходы значительно выше 100 процентов проецируемого расстояния.

Траектории protrend и contratrend

protrend-signal — это пробой в ту же сторону, что и основной тренд сектора, например бычье завершение на растущем рынке или медвежье завершение на падающем рынке. contratrend-signal направлен против этого тренда, например бычье завершение на снижающемся рынке.

Сонаправленные сигналы чаще достигали своих целей и обычно проходили дальше, чем противоположные сигналы. Этот разрыв был показан и для бычьих днищ, и для медвежьих продаж и проиллюстрирован на 496 днищах, взятых против снижающегося основного тренда.

Аккуратного контура недостаточно

Хорошо прорисованный контур «голова и плечи» сам по себе не считается достаточным. Более медленное чтение контекста тренда — например, долгосрочный осциллятор ниже нуля и растущий против уже бычьего — используется, чтобы решить, насколько тот же контур заслуживает доверия.

Чего архив не утверждает

Источник не утверждает, что каждый сонаправленный пробой становится прибыльным или что цена движется по прямой. Он лишь доказывает, что ожидание до 5L после сонаправленных покупок «голова и плечи» и double-bottom в растущем секторе повышает шанс достичь измеренной цели, при этом оставляя открытым вопрос, какие имена останавливаются около 100 процентов, а какие её превышают.

Редакторское прочтение: оценивайте эти формации по дальности хода, времени ожидания и контексту тренда, а не по тому, насколько аккуратно выглядит контур. Читайте измеренное движение только после того, как фильтр основного тренда отсортировал пробой как protrend-signal или contratrend-signal.