Построение стопов от уровней контроля свечи

Стройте стоп от сигнала, а не от цены исполнения

Стоп-лосс — это заранее зафиксированная цена или закрытие, которое завершает позицию, как только гипотеза входа больше не действительна. Редакторское прочтение: эту линию следует строить от тех же candlestick-patterns, которые санкционировали вход, чтобы выход проверял гипотезу, а не цену исполнения.

Когда выход следует за ценой исполнения

percentage-stop — это выход, заданный фиксированной долей ниже или выше цены исполнения. Если цена исполнения отличается от намеченного входа, этот стоп сдвигается вместе с исполнением. Выход тогда может оказаться на уровне, не связанном с отменой тренда.

Иллюстративные стопы советника в 3% или 8% не учитывают того, что откат на 3% может развернуть одну бумагу, тогда как движение на 10% в другой может быть обычным шумом.

Кто по-прежнему контролирует сигнальный бар

Построение стопа формулируется как поиск trend-negation-level — цены, которая показала бы, что сложившийся тренд отменён. После входа в лонг это включает вопрос, сохраняют ли продавцы контроль над сигнальным баром.

После учёта волатильности и условий, которые создали покупку, одной бумаге может понадобиться близкий стоп, а другой — больше пространства. candlestick-patterns используются, чтобы отметить, остаются ли продавцы у контроля.

Сигнал на покупку, который появляется, пока широкий рынок падает, описывается как требующий более пристального последующего наблюдения, чем тот же сигнал на растущем рынке.

Инвалидация на большом белом теле

В примере лонга минимум большого белого тела рассматривается как логическая инвалидация. Пробой этого уровня означал бы, что рост больше не в силе.

Более поздний медвежий candlestick-engulfing, даже пока стохастик всё ещё растёт, не рассматривается как достаточное доказательство того, что восходящий тренд закончился. Редакторское прочтение: более поздняя разворотная свеча сама по себе не является trend-negation-level. Стоп остаётся на уровне контроля гипотезы, которая санкционировала вход.

Двусторонний тест на body-midpoint

candlestick-engulfing — это разворотная свеча, тело которой полностью покрывает предыдущее тело. Та же свеча позднее даёт минимум тела, максимум или body-midpoint для построения стопа.

После бычьего candlestick-engulfing в зоне перепроданности более низкое закрытие может быть residual-selling. residual-selling может появиться сразу после бычьего разворота и само по себе не отменяет сигнал. Случай отказа — несколько сессий без широкой покупки, затем закрытие за body-midpoint этого тела candlestick-engulfing.

body-midpoint представлен как двусторонний тест контроля после как бычьих, так и медвежьих разворотных свечей.

Если первый вход не сработал, а исходный контекст перепроданности не изменился, правило построения — оставаться в стороне и ждать более поздний сигнал на покупку, а не отказываться от набора условий.