Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
4 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C071-2

Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину

Стоп-лосс называют до входа, требуется плановое соотношение риск/прибыль 1:3, и одна сделка не может рисковать более чем 5% капитала счёта. После движения позиции в плюс половину объёма снимают на заранее выбранном уровне, а остаток остаётся под исходным планом.

  • Назовите стоп-лосс до входа, чтобы можно было проверить наихудший убыток и не импровизировать выход, если позиция не сработает.
  • Используйте плановое соотношение риск/прибыль 1:3 как экран. Стоп в один пункт при цели в полтора пункта — это множитель 1:1.5, и он отбрасывается.
  • Подберите размер стопа так, чтобы одна сделка не могла потерять более 5% всего капитала счёта, если этот стоп сработает.
  • После движения в плюс снимите половину объёма на заранее выбранном уровне. Не докупайте убыточную позицию и принимайте исходный стоп вместо ожидания восстановления.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораRisk-reward ratio78 разборовStop-loss order297 разборов

Оценивайте позицию по выходу

Мани-менеджмент подаётся как навык выхода. Позицию оценивают по тому, можно ли закрыть её с прибылью или небольшим убытком, а не по тому, насколько умно выглядит вход.

Назовите стоп до входа

Стоп-лосс — это цена выхода до входа, которая ограничивает убыток, если позиция не сработает; её выбирают до выставления ордера и держат на всём протяжении удержания.

Цена стопа должна быть известна до входа, чтобы можно было проверить наихудший убыток и не импровизировать выход, если позиция не сработает.

Отбрасывайте слабый множитель награды

Соотношение риск/прибыль — это плановая дистанция убытка против плановой дистанции прибыли; его используют как фильтр «да или нет» до того, как сетапу разрешено стать сделкой.

Сетап со стопом в один пункт ниже входа и целью вверх в полтора пункта даёт множитель риск/прибыль 1:1.5 и подлежит отбрасыванию. Плановый множитель риск/прибыль 1:3 — заявленный экран. Его применение отсекает больше сетапов, даже когда график выглядит сильным.

Держите одну сделку внутри 5% капитала

account-risk-cap — это потолок того, какую долю всего капитала одна сделка может потерять при срабатывании планового стопа. Одна сделка не должна рисковать более чем 5% всего капитала счёта, а стоп должен быть подобран так, чтобы срабатывание осталось внутри этой границы.

Снимите половину после движения в плюс

Правило scale-out-position уменьшает рабочую позицию на заявленную долю в заранее запланированной точке прибыли, а остаток остаётся под исходным планом.

После движения позиции в плюс половину объёма нужно снять на заранее выбранном уровне, чтобы зафиксировать частичную прибыль, покрыть издержки и держать оставшуюся половину с меньшим страхом.

Соблюдайте стоп вместо наращивания объёма

Averaging-down — докупка убыточной позиции для снижения средней цены — запрещено. Нужно принять исходный стоп и перенести внимание на более поздний сетап.

Ожидание восстановления убыточной позиции считается разрушительной привычкой: больше таких удержаний, как ожидается, ухудшатся, чем вернутся в прибыль.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
20051-4 с.Дальше про «Scale-out position reduction»Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожиданиеРанние частичные выходы обычно оправдывают снятием напряжения или защитой от разворота, а не изменением арифметики выплаты.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиСтопы и лимиты убытков76 разборовПо году2004180 разборов
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out