Skip to main content
Дорожка Risk-reward ratio
8 / 27
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C071-5

Критика торговых решений как одной процедуры

Эта архивная статья читает исторический процесс принятия решений, в котором вход, выход и отказ от сделки должны составлять одну проверяемую процедуру, и ставит вопрос, как фильтры стоп-лосса и соотношения риск/прибыль ограничивают эту процедуру до открытия сделки.

  • Зарегистрированный процесс превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигнал, который должен сделать вход, выход и отказ от сделки проверяемыми как одну процедуру.
  • Стоп-лосс и соотношение риск/прибыль — фильтры, которые ограничивают решение об убытке или экспозиции до входа и на всём протяжении позиции.
  • Эти фильтры считывают капитал счёта, волатильность, дистанцию стопа и экспозицию, а не формируют сигнал сами.
  • Редакторское прочтение: критика в том, находятся ли фильтры внутри этой процедуры или обрывают её до того, как процедуру можно проверить целиком.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRisk-reward ratio78 разборовStop-loss order297 разборовTrading psychology process376 разборов

Для чего нужен процесс

Зарегистрированный процесс торговой психологии принимает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения и удерживает их на период удержания системы. Заявленное применение — сделать правила входа, выхода и отказа от сделки проверяемыми как одну процедуру. На выходе — сигнал, а не отдельный прогноз цены.

Архивные факты описывают этот исторический процесс. Сами по себе они не говорят, в каком порядке должны стоять части, когда принимается решение в реальной торговле.

Ежемесячные основной долг и проценты по 30-летней ипотеке

Фиксированный ежемесячный платёж держится почти горизонтально около $880, тогда как доля процентов сокращается, а доля основного долга растёт: в начале большая часть денежного потока выглядит как купон, в конце — как погашение основного долга. Суммы сняты с кривых печатного Figure 1 для кредита на $100,000 под 10 процентов сроком 360 месяцев, приведённого в интервью.
Фиксированный ежемесячный платёж держится почти горизонтально около $880, тогда как доля процентов сокращается, а доля основного долга растёт: в начале большая часть денежного потока выглядит как купон, в конце — как погашение основного долга. Суммы сняты с кривых печатного Figure 1 для кредита на $100,000 под 10 процентов сроком 360 месяцев, приведённого в интервью.30-year fixed-rate home mortgage · 360 monthly payments

Условия интервью: остаток $100,000 под 10 процентов и заявленный ежемесячный платёж $877.57. Растр журнальной иллюстрации грубый, поэтому отложенные на графике суммы округлены до ближайших $10 и не являются таблицей амортизации.

Где находятся фильтры

Стоп-лосс и соотношение риск/прибыль зарегистрированы как фильтры, а не как сигнал. Оба используют капитал счёта, волатильность, дистанцию стопа и экспозицию. Оба должны удерживать решение об убытке или экспозиции в заданных границах до открытия сделки и оставаться в силе на всём протяжении позиции.

Следовательно, фильтры стоят рядом с процедурой, а не заменяют её. Они могут принять или отклонить экспозицию. Они не переписывают правила входа, выхода и отказа от сделки в другой метод.

Напряжение в процессе принятия решения

Тема — процесс принятия решений внутри торговой системы. Вход, выход и отказ от сделки должны составлять одну процедуру. Фильтры должны ограничивать убыток и экспозицию до того, как эта процедура станет открытой позицией.

Редакторское прочтение: система может применять каждое зарегистрированное правило и всё равно не состояться как процесс принятия решений, если сигнал и фильтры не используются в фиксированном порядке. Критика в том, остаётся ли процедура проверяемой, когда фильтры могут её остановить, а не в том, отсутствует ли какое-то одно правило.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 27 в дорожке «Risk-reward ratio»
20041-3 с.Дальше про «Risk-reward ratio»Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убыткиМеханический стоп-лосс рекламирует намерение и является лишь ценой триггера, поэтому fill-through может пройти хуже границы.
Все разборы дорожки · 27 разборов
  1. 1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу
  2. 1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода
  3. 1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам
  4. 1994Оценка процентных выходов по прибыли на трендследящих средних
  5. 2001Постройте соотношение прибыль/риск до входа
  6. 2003Предторговый чеклист готовности для входа, воздержания и риска
  7. 2003Оценка страйков вне денег с помощью saddle-премий и подразумеваемой волатильности
  8. 2004Критика торговых решений как одной процедуры
  9. 2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки
  10. 2004Премия подразумеваемой волатильности на индексах ставок
  11. 2006Оставьте стоп, который санкционировал вход
  12. 2006Ограничьте убыток фильтром соотношения риск/прибыль до входа
  13. 2007Аудируйте оператора, прежде чем отказываться от системы
  14. 2007Правила slingshot reversal после ложного пробоя
  15. 2007Шаблон управления системой, который задаёт стоп и требуемую прибыль до входа
  16. 2007Постройте предторговый конверт стиля для входов и пропусков
  17. 2008Системы, которые пропускают три шлюза решений
  18. 2010Четырёхгейтовое вето перед входами по тренду
  19. 2012Постройте торговый план как одну письменную процедуру
  20. 2012Стопы и цели на Форекс по шагу котировки
  21. 2013Средний направленный индекс как кластер lookback и граница риск/прибыль
  22. 2014Трёхшаговый рабочий лист по стоимости тика фьючерсов VIX и соотношению риск-доходность при низкой волатильности
  23. 2014Премии бинарных опционов, комиссии и соотношение риск-доходность до экспирации
  24. 2015Продажа далеко вне денег товарной опционной премии как случай прощающего тайминга
  25. 2016Предоплаченные опционные спреды, которые ограничивают риск и прибыль диапазонного дня
  26. 2016Предторговое соотношение риск/доходность против инстинктивных выходов
  27. 2020Ограничение короткосрочного опционного спреда стопом, остатком после гэпа и выходом по кредиту
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2004180 разборов
Все 78 разборов с записью «Risk-reward ratio»
Тоже про «Risk-reward ratio»5 разборов
1987Когда открытые убытки переписывают заранее зафиксированные правила выхода2004Механические стопы выдают намерение и неверно оценивают убытки2006Оставьте стоп, который санкционировал вход1987Заранее зафиксируйте стоп и требуйте избыточную отдачу1991Ранжирование удержаний на конец месяца по риск-доходности и стопам