Skip to main content
Дорожка Swing chart
16 / 30
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C091-7

Когда поздний тренд изгибается: проверьте паузу, прежде чем рассчитывать размер разворотной позиции

Swing-график на линейной шкале может сделать неустойчивое растяжение позднего тренда заметнее, чем логарифмическая шкала. Исторический рабочий процесс затем использовал экстремальное значение Average Directional Index и сайзинг позиции по ATR, чтобы та же графическая гипотеза не превратилась в чрезмерно крупный разворот.

  • Линейная ценовая шкала может сделать почти вертикальное движение позднего тренда заметнее, чем логарифмическая шкала, которая способна скрыть неустойчивое параболическое растяжение.
  • Average Directional Index и ATR используют вместе вблизи условий кульминации, потому что один имеет шкалу от 1 до 100, а другой выражен в собственных ценовых единицах инструмента.
  • Растущий ATR и экстремальный Average Directional Index означают больший долларовый риск на более высоких ценах, поэтому размер позиции уменьшают по мере роста волатильности и цены.
  • После экстремального движения паттерны продолжения на первом откате часто не срабатывают, потому что участники переходят от покупок на откатах к продажам на отскоках.
Записи этого разбора3 записи
ATR position sizing7 разборовТекущая дорожкаSwing chart34 разбораAverage Directional Index71 разбор

Сначала прочитайте изгиб, прежде чем называть конец

Редакторская интерпретация: изгиб позднего тренда — это проверяемый сетап, а не автоматический разворот. Первая задача — решить, показывает ли геометрия Swing-графика на линейной шкале паузу или кульминацию. Лишь после этого экстремумы Average Directional Index и сайзинг позиции по ATR не дают той же графической гипотезе превратиться в чрезмерно крупный разворот.

Эта статья излагает исторический рабочий процесс. Она не рекомендует сделку.

Линейная шкала может выявить растяжение позднего тренда

Линейная ценовая шкала может сделать почти вертикальное движение позднего тренда заметнее, чем логарифмическая шкала, которая способна скрыть неустойчивое параболическое растяжение.

Редакторское прочтение: если растяжение очевидно только на линейной шкале, график ставит вопрос, остаётся ли движение паузой внутри тренда или это кульминация, которая больше не может продлеваться по прямой.

Дневная цена TASER на линейной шкале, 2003–2004

На линейном дневном графике отрезок март–апрель стоит почти вертикально, уходя в максимум 19 April 2004 около 63 долларов; затем цена падает примерно на 60 процентов к минимуму 10 May около 25 долларов, после чего следует июньский отскок. Эти разворотные цены сняты с опубликованной панели на линейной шкале; две названные даты и снижение на 60 процентов указаны в статье.
На линейном дневном графике отрезок март–апрель стоит почти вертикально, уходя в максимум 19 April 2004 около 63 долларов; затем цена падает примерно на 60 процентов к минимуму 10 May около 25 долларов, после чего следует июньский отскок. Эти разворотные цены сняты с опубликованной панели на линейной шкале; две названные даты и снижение на 60 процентов указаны в статье.TASR · Daily · 2003-07-01T00:00:00.000Z по 2004-06-20T00:00:00.000Z

Неподписанные даты свингов расставлены с точностью до ближайшей недели на месячной оси. Уровни в долларах — приблизительные снятия с растра, а не значения из печатной таблицы. Сопроводительная логарифмическая панель — те же закрытия на другой шкале, а не второй ряд.

Один дневной спайк, затем резкое снижение

В одном дневном примере спайк на линейной шкале с середины марта по середину апреля 2004 предшествовал снижению на 60 процентов между максимумом 19 апреля и минимумом 10 мая.

Значение 14-периодного Average Directional Index выше 50 на вершине 19 апреля вместе с быстро растущим 5-периодным ATR использовали, чтобы подтвердить визуально очевидный спайк.

Геометрия Swing-графика картирует паузу против кульминации

Классические свинг-линии превращают перекрывающиеся свинги в геометрическую карту консолидации, прежней поддержки и сопротивления и возможных ретестов пробоя.

Односвинговый бычий флаг определяется как откат не более чем на четыре бара после пробоя, тогда как двухсвинговый флаг показывает перекрывающиеся свинги, которые отмечают консолидацию.

Редакторская интерпретация: та же карта решает, является ли изгиб позднего тренда коротким упорядоченным флагом или кульминацией, которая уже исчерпала свой прямолинейный ход.

Average Directional Index и ATR находятся на разных шкалах

Average Directional Index и ATR используют вместе вблизи условий кульминации, потому что Average Directional Index имеет шкалу от 1 до 100, тогда как ATR выражен в собственных ценовых единицах инструмента.

В сильных трендах Average Directional Index и ATR быстро растут за несколько баров, тогда как консолидация петляет с малым чистым направленным приростом и часто требует долгого отдыха после истощения.

Сайзинг позиции по ATR сжимается по мере роста долларового риска

Растущий ATR и экстремальный Average Directional Index означают больший долларовый риск на более высоких ценах, поэтому размер позиции уменьшают по мере роста волатильности и цены.

Редакторская интерпретация: сокращение размера — это не второй рыночный сигнал. Так сайзинг позиции по ATR не даёт исходной гипотезе Swing-графика превратиться в чрезмерно крупный разворот, если кульминация не сработает.

Продолжение на первом откате часто не срабатывает после экстремума

После экстремального движения паттерны продолжения на первом откате часто не срабатывают, потому что участники переходят от покупок на откатах к продажам на отскоках.

Редакторское заключение: не читайте последующее снижение на 60 процентов как доказательство того, что метод предсказал конец тренда. Утверждённая последовательность более узкая. Геометрия линейной шкалы сделала спайк видимым, значение Average Directional Index выше 50 и быстро растущий ATR подтвердили его, а сайзинг позиции по ATR сократил экспозицию по мере роста долларового риска.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 30 в дорожке «Swing chart»
20061-2 с.Дальше про «Swing chart»Подсчёты свингов по сырой нефти и кластеры цикловСчитайте календарные дни между размеченными максимумами и минимумами сырой нефти и допускайте люфт в один или два дня.
Все разборы дорожки · 30 разборов
  1. 1982Построение диапазонного сопротивления по гармоническим делениям свинга
  2. 1984Свинг-чарт золота: неудавшиеся максимумы, вымывание и очерченный диапазон pivot-point
  3. 1988Остаточный ход на свинг-чарте с процентным фильтром
  4. 1991Ранжирование точек разворота процентными фильтрами свингов
  5. 1991Построение свинг-чарта с пятикратным счётом и правила пробоя
  6. 1992Построение квартального свинга Ганна по внутридневному диапазону предыдущего квартала
  7. 1992Аудируйте квартальные свинг-пробои с помощью более медленного пересечения средней
  8. 1992Инвалидация недельного свинга и трейлинг-стоп
  9. 1992Построение квартального Swing-чарта и длительность тренда
  10. 1998Двухбаровый свинг не завершён, пока не назван стоп
  11. 1999Мультитаймфреймовые торговые сетапы по свинг-каналу
  12. 1999Отделяйте направление двухбарового свинга от тренда по пикам и впадинам
  13. 2000Построение свинговых разворотов по пикам и впадинам
  14. 2002Свинг-чарты как общая грамматика для торгового наставничества
  15. 2002Подтверждение последнего колена трендового фильтра zigzag
  16. 2004Когда поздний тренд изгибается: проверьте паузу, прежде чем рассчитывать размер разворотной позиции
  17. 2006Подсчёты свингов по сырой нефти и кластеры циклов
  18. 2006Когда поздние ралли выполаживаются: урок по свинговому графику
  19. 2006Перенос торговой определённости в процесс принятия решений
  20. 2008Свинг-хаи, темп по числу баров и стоп по цене входа
  21. 2010Построение сомнительных и подтверждённых свинг-трендов
  22. 2010Построение свинг-чартов по клирам диапазонов баров
  23. 2010Построение карт ценовой силы по двухбарным свингам
  24. 2010Построение свинг-чарта по clear-method
  25. 2011Относитесь к свинг-прогнозу на квадратном графике как к гипотезе на тот же день
  26. 2012Построение циклического режима по выровненным swing-волнам bandpass
  27. 2013Стопки свинг-минимумов и тесты отката после пробоя
  28. 2015Построение свинг-чартов по perceptually important points
  29. 2015Постройте zztop по perceptually important points
  30. 2016Изоляция свингов с процентными порогами тренда
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году2004107 разборов
Все 34 разбора с записью «Swing chart»
Тоже про «Swing chart»5 разборов
1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуATR position sizing1993Построение стопов по волатильности с поправкой на скос и размера пирамидыATR position sizing1999Оценка системы Breakout только для длинных позиций с Volatility stopATR position sizing2001Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильностиATR position sizing2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SARATR position sizing